Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik. Studium und Praxis
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| Preise | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
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| Schnitt | € 23,23 | € 23,36 | € 32,98 | € 44,17 | € 53,20 |
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (2013)
DE PB NWISBN: 9783528169824 bzw. 3528169826, in Deutsch, Vieweg & Teubner Apr 2013, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, sparbuchladen [52968077], Göttingen, NDS, Germany.
Neuware - Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet. 294 pp. Deutsch.
Neuware - Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet. 294 pp. Deutsch.
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Symbolbild
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (2001)
DE PB NWISBN: 9783528169824 bzw. 3528169826, in Deutsch, Vieweg+Teubner, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Rheinberg-Buch, [3813847].
Neuware - Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet. Taschenbuch.
Rheinberg-Buch, [3813847].
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Moderne Methoden der Finanzmathematik (2001)
DE PB NWISBN: 9783528169824 bzw. 3528169826, in Deutsch, 308 Seiten, 2. Ausgabe, Vieweg Verlag, Taschenbuch, neu.
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Moderne Methoden der Finanzmathematik (2001)
DE PB USISBN: 9783528169824 bzw. 3528169826, in Deutsch, 308 Seiten, 2. Ausgabe, Vieweg Verlag, Taschenbuch, gebraucht.
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Moderne Methoden der Finanzmathematik (2001)
DE PB NWISBN: 9783528169824 bzw. 3528169826, in Deutsch, 308 Seiten, 2. Ausgabe, Vieweg Verlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden.
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