Stresstests in der Kreditrisikosteuerung - 9 Angebote vergleichen

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2013, 19 Seiten, Deutsch, Insbesondere die letzten Jahre der Finanzkrise zeigten, wie sehr das Geschäft der Banken zunehmend unter Druck geraten ist. Geprägt wird es durch die Entwicklungen der Weltwirtschaft sowie dem zunehmenden Wettbewerb innerhalb der Bankenwelt. Schwindende Margen machen eine Optimierung des Portfolios immer bedeutender. Die flache derzeitige Zinsstruktur verschärft den Prozess. Essentiell für die Verteidigung der Wettbewerbsstärke und die dadurch gewährleistete Überlebensfä-higkeit der Kreditinstitute ist die Asset Allocation die optimale Aufteilung des Kapitals auf einzelne Vermögenskategorien. Grundlage für diese Vermögensaufteilung bildet die klassische Portfoliotheorie, welche in den frühen 50er Jahren von Harry Markowitz ins Leben gerufen wurde.Im Laufe dieser Hausarbeit erläutere ich die Grundzüge der Asset Allocation. Dazu werde ich auf die dafür notwendigen Parameter eingehen und die damit verbundenen Problematiken hinsichtlich ihrer Ermittlung oder Berechnung darstellen. Kern meiner Arbeit bi.

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Wort Stress findet seinen Ursprung im Lateinischen, stritus und kann mit stramm oder gespannt übersetzt werden. Stress ist längst nicht mehr nur im Alltag als ein bekanntes psychisches und physisches Phänomen der erhöhten Alarmbereitschaft zu sehen. Vielmehr ob-liegt dem Begriff Stress mittlerweile auch in der Wirtschaft eine signifikante Relevanz, welche im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Stresstests im Zuge der Finanzmarktkrise fokussiert wurde. Stresstests sollen dazu dienen, potenzielle Auswirkungen von unvorhersehbaren Extremereignissen sowie krisenartigen Entwicklungen zu erkennen, um sich darauf präventiv vorbereiten zu können. Banken untersuchen mittels Stresstests beispielsweise, ob sie über ausreichende Eigenmittel verfügen, um auch in einem Worst-Case-Szenario überleben zu können. Nun gab es Stresstests auch schon in der Vergangenheit, sie wurden jedoch nicht sonderlich ernst genommen, da die gängigen Risikomodelle schließlich bislang funktioniert hatten. Der kleine Hinweis, dass diese nur unter gewöhnlichen Marktbedingungen ordnungsgemäß ablaufen, wurde von einer geraumen Menge an Risikomanagern übersehen. Die Thematik Stresstest wurde gehandhabt wie die Auseinandersetzung mit Betriebsanleitungen: Aufgrund der Komplexität der oftmals endlos langen Gebrauchsanweisungen legt man diese gerne beiseite und schließt stattdessen die Geräte simpel und ergreifend an, in der Hoffnung auf selbsterklärende Funktionen. Die Finanzmarktkrise deckte schließlich die existierenden Unvollkommenheiten der Modelle im Risikomanagement der Banken auf mit besonderem Augenmerk auf den Bereich des Kreditrisikomanagements. Dieser Fokus resultiert aus der Signifikanz des Kreditgeschäfts in den meisten deutschen Kreditinstituten. Einem adäquaten Kreditrisikomanagement sollte demnach weit reichende Priorität eingeräumt werden.

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Insbesondere die letzten Jahre der Finanzkrise zeigten, wie sehr das Geschäft der Banken zunehmend unter Druck geraten ist. Geprägt wird es durch die Entwicklungen der Weltwirtschaft sowie dem zunehmenden Wettbewerb innerhalb der Bankenwelt. Schwindende Margen machen eine Optimierung des Portfolios immer bedeutender. Die flache derzeitige Zinsstruktur verschärft den Prozess. Essentiell für die Verteidigung der Wettbewerbsstärke und die dadurch gewährleistete Überlebensfä-higkeit der Kreditinstitute ist die Asset Allocation - die optimale Aufteilung des Kapitals auf einzelne Vermögenskategorien. Grundlage für diese Vermögensaufteilung bildet die klassische Portfoliotheorie, welche in den frühen 50er Jahren von Harry Markowitz ins Leben gerufen wurde. Im Laufe dieser Hausarbeit erläutere ich die Grundzüge der Asset Allocation. Dazu werde ich auf die dafür notwendigen Parameter eingehen und die damit verbundenen Problematiken hinsichtlich ihrer Ermittlung oder Berechnung darstellen. Kern meiner Arbeit bilden die Korrelationen im Rahmen der Asset Allocation, welche entscheidend die Höhe des Gesamtrisikos in der Banksteuerung sowie dessen optimale Zusammensetzung beeinflussen. Die Darstellung dieser Abhängigkeiten ist demnach zentraler Bestandteil bei Fragen der Kapital-/Risikoallokation und des Risikomanagements. Besonders vor dem Hintergrund der Finanzkrise ist es von großer Bedeutung die Auswirkungen auf die Darstellung, Abbildung und Berechnungen der Korrelationen in der Asset Allocation genauer zu untersuchen. Dieser signifikante Aspekt findet abschließend Berücksichtigung in meiner Hausarbeit.

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Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation: Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Veranstaltung: Banksteuerung, Sprache: Deutsch, Abstract: Insbesondere die letzten Jahre der Finanzkrise zeigten, wie sehr das Geschäft der Banken zunehmend unter Druck geraten ist. Geprägt wird es durch die Entwicklungen der Weltwirtschaft sowie dem zunehmenden Wettbewerb innerhalb der Bankenwelt. Schwindende Margen machen eine Optimierung des Portfolios immer bedeutender. Die flache derzeitige Zinsstruktur verschärft den Prozess. Essentiell für die Verteidigung der Wettbewerbsstärke und die dadurch gewährleistete "berlebensf"-higkeit der Kreditinstitute ist die Asset Allocation - die optimale Aufteilung des Kapitals auf einzelne Verm?genskategorien. Grundlage für diese Vermögensaufteilung bildet die klassische Portfoliotheorie, welche in den frühen 50er Jahren von Harry Markowitz ins Leben gerufen wurde.Im Laufe dieser Hausarbeit erläutere ich die Grundzüge der Asset Allocation. Dazu werde ich auf die dafür notwendigen Parameter eingehen und die damit verbundenen Problematiken hinsichtlich ihrer Ermittlung oder Berechnung darstellen. Kern meiner Arbeit bilden die Korrelationen im Rahmen der Asset Allocation, welche entscheidend die Höhe des Gesamtrisikos in der Banksteuerung sowie dessen optimale Zusammensetzung beeinflussen. Die Darstellung dieser Abhängigkeiten ist demnach zentraler Bestandteil bei Fragen der Kapital-/Risikoallokation und des Risikomanagements. Besonders vor dem Hintergrund der Finanzkrise ist es von großer Bedeutung die Auswirkungen auf die Darstellung, Abbildung und Berechnungen der Korrelationen in der Asset Allocation genauer zu untersuchen. Dieser signifikante Aspekt findet abschließend Berücksichtigung in meiner Hausarbeit. Ebook.

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Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation ab 11.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.

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Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Veranstaltung: Banksteuerung, Sprache: Deutsch, Abstract: Insbesondere die letzten Jahre der Finanzkrise zeigte.

Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation ab 14.99 EURO 1. Auflage.

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Rabea Hacker, NOOK Book (eBook), Edition: 1, German-language edition, Pub by GRIN Verlag on 01-01-2013.