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Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement
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Bester Preis: € 39,99 (vom 01.04.2018)Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement (2008)
ISBN: 9783960951643 bzw. 3960951647, in Deutsch, Studylab, gebundenes Buch, neu.
Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato fünftgrößte Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reihe von Kreditausfällen nicht im Blick hatte. Diese entstanden, da Bear Stearns aufgrund von hohen Renditeaussichten Hypothekenkredite an Schuldner mit unzureichender Bonität vergab. Seitdem müssen Banken ihr internes Risikomanagement stetig Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato fünftgrößte Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reihe von Kreditausfällen nicht im Blick hatte. Diese entstanden, da Bear Stearns aufgrund von hohen Renditeaussichten Hypothekenkredite an Schuldner mit unzureichender Bonität vergab. Seitdem müssen Banken ihr internes Risikomanagement stetig weiterentwickeln. Vor allem die Messung und Bewertung von Kreditrisiken spielen dabei eine wichtige Rolle. Den Ausgangspunkt für die moderne Kreditrisikosteuerung bildet die Quantifizierung des Kreditrisikos. Auf dieser Basis fußen verschiedene Kreditportfoliomodelle, die eine statistisch und ökonomisch fundierte Verlustverteilung ermöglichen. Oftmals werden diese Kreditrisikomodelle ohne fundierte Kenntnisse ihrer Funktionsweise angewendet. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Brüch erläutert in seiner Publikation deshalb alle wichtigen Grundlagen des Modells CreditMetricsTM. Anhand eines fingierten Beispiels veranschaulicht er außerdem die praktische Modellierung der Verlustverteilung und gibt wertvolle Tipps für deren Umsetzung. Aus dem Inhalt: -Kreditrisiko; -Kreditausfall; -Verlustverteilung; -Risikomanagement; -Subprime-Krise Versandfertig in 3-5 Tagen Lieferzeit 1-2 Werktage.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement (2008)
ISBN: 9783668606975 bzw. 3668606978, in Deutsch, Studylab, neu, E-Book, elektronischer Download.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement: Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato fünftgrößte Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reihe von Kreditausfällen nicht im Blick hatte. Diese entstanden, da Bear Stearns aufgrund von hohen Renditeaussichten Hypothekenkredite an Schuldner mit unzureichender Bonität vergab. Seitdem müssen Banken ihr internes Risikomanagement stetig weiterentwickeln. Vor allem die Messung und Bewertung von Kreditrisiken spielen dabei eine wichtige Rolle. Den Ausgangspunkt für die moderne Kreditrisikosteuerung bildet die Quantifizierung des Kreditrisikos. Auf dieser Basis fußen verschiedene Kreditportfoliomodelle, die eine statistisch und ökonomisch fundierte Verlustverteilung ermöglichen. Oftmals werden diese Kreditrisikomodelle ohne fundierte Kenntnisse ihrer Funktionsweise angewendet. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Br?ch erläutert in seiner Publikation deshalb alle wichtigen Grundlagen des Modells CreditMetricsTM. Anhand eines fingierten Beispiels veranschaulicht er außerdem die praktische Modellierung der Verlustverteilung und gibt wertvolle Tipps für deren Umsetzung. Aus dem Inhalt: -Kreditrisiko -Kreditausfall -Verlustverteilung -Risikomanagement -Subprime-Krise, Ebook.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement (2008)
ISBN: 9783960951643 bzw. 3960951647, in Deutsch, Studylab, Taschenbuch, neu.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement: Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato fünftgrößte Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reihe von Kreditausfällen nicht im Blick hatte. Diese entstanden, da Bear Stearns aufgrund von hohen Renditeaussichten Hypothekenkredite an Schuldner mit unzureichender Bonität vergab. Seitdem müssen Banken ihr internes Risikomanagement stetig weiterentwickeln. Vor allem die Messung und Bewertung von Kreditrisiken spielen dabei eine wichtige Rolle. Den Ausgangspunkt für die moderne Kreditrisikosteuerung bildet die Quantifizierung des Kreditrisikos. Auf dieser Basis fußen verschiedene Kreditportfoliomodelle, die eine statistisch und ökonomisch fundierte Verlustverteilung ermöglichen. Oftmals werden diese Kreditrisikomodelle ohne fundierte Kenntnisse ihrer Funktionsweise angewendet. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Br?ch erläutert in seiner Publikation deshalb alle wichtigen Grundlagen des Modells CreditMetricsTM. Anhand eines fingierten Beispiels veranschaulicht er außerdem die praktische Modellierung der Verlustverteilung und gibt wertvolle Tipps für deren Umsetzung. Aus dem Inhalt: -Kreditrisiko -Kreditausfall -Verlustverteilung -Risikomanagement -Subprime-Krise, Taschenbuch.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement (2018)
ISBN: 9783668606975 bzw. 3668606978, vermutlich in Deutsch, Studylab, Studylab, Studylab, neu, E-Book, elektronischer Download.
Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato fünftgröBte Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reih.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement
ISBN: 3960951647 bzw. 9783960951643, in Deutsch, Studylab, Taschenbuch, neu.
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Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement
ISBN: 9783668606975 bzw. 3668606978, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement als eBook von Robert Brüch
ISBN: 9783668606975 bzw. 3668606978, in Deutsch, Studylab, neu.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement ab 29.99 EURO.
Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement
ISBN: 9783668606975 bzw. 3668606978, vermutlich in Deutsch, Studylab, neu, E-Book.
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Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement
ISBN: 9783960951643 bzw. 3960951647, in Deutsch, Studylab, Taschenbuch, neu.
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