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Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen
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Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse, Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal (2015)
ISBN: 9783958205376 bzw. 3958205372, in Deutsch, Diplomica Verlag, neu, E-Book.
Zu Beginn der vorliegenden Ausarbeitung werden die Grundlagen der Credit Default Swaps (CDS) und die Anwendbarkeit erklärt. Der enorme Nutzen dieses Derivates für die Wirtschaft und besonders für Banken als kreditrisikopolitisches Finanzinstrumentarium ist nicht abzuweisen. Es werden die Entwicklung des CDS Marktes bis zur Finanzkrise, in der Finanzkrise sowie verschiedene Einflüsse und Zusammenhänge zu anderen Märkten aufgezeigt, wobei ein enormer Anstieg des CDS Marktes bis zur Finanzkrise und die anschließende Konsolidierung zu beobachten ist. Für den Kreditmarkt haben sich die CDS als Indikator für das Kreditrisiko entwickelt. Es werden hier erstmalig die Reaktion und der tatsächliche Einfluss von CDS in den Finanzmärkten und somit deren Systemrisiken in der Finanzkrise beobachtet und analysiert. In der bisherigen Form des CDS Marktes sind Systemrisiken im hohen Maße vorhanden, wobei die Kritik zu CDS vorwiegend auf das Principal Agent Problem basiert. Mit einem Fall aus der Vergangenheit wird aufgezeigt, dass der Bedarf an neuen Regularien unabdingbar ist. Hierbei darf der CDS Markt die Attraktivität durch zu viele Gesetze nicht verlieren. PDF, 01.02.2015.
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse, Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal (2015)
ISBN: 9783958205376 bzw. 3958205372, in Deutsch, Bachelor + Master Publishing, neu, E-Book.
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse, Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal (2015)
ISBN: 9783958205376 bzw. 3958205372, in Deutsch, Bachelor + Master Publishing, neu, E-Book.
Zu Beginn der vorliegenden Ausarbeitung werden die Grundlagen der Credit Default Swaps (CDS) und die Anwendbarkeit erklärt. Der enorme Nutzen dieses Derivates für die Wirtschaft und besonders für Banken als kreditrisikopolitisches Finanzinstrumentarium ist nicht abzuweisen. Es werden die Entwicklung des CDS Marktes bis zur Finanzkrise, in der ... Zu Beginn der vorliegenden Ausarbeitung werden die Grundlagen der Credit Default Swaps (CDS) und die Anwendbarkeit erklärt. Der enorme Nutzen dieses Derivates für die Wirtschaft und besonders für Banken als kreditrisikopolitisches Finanzinstrumentarium ist nicht abzuweisen. Es werden die Entwicklung des CDS Marktes bis zur Finanzkrise, in der Finanzkrise sowie verschiedene Einflüsse und Zusammenhänge zu anderen Märkten aufgezeigt, wobei ein enormer Anstieg des CDS Marktes bis zur Finanzkrise und die anschliessende Konsolidierung zu beobachten ist. Für den Kreditmarkt haben sich die CDS als Indikator für das Kreditrisiko entwickelt. Es werden hier erstmalig die Reaktion und der tatsächliche Einfluss von CDS in den Finanzmärkten und somit deren Systemrisiken in der Finanzkrise beobachtet und analysiert. In der bisherigen Form des CDS Marktes sind Systemrisiken im hohen Masse vorhanden, wobei die Kritik zu CDS vorwiegend auf das Principal Agent Problem basiert. Mit einem Fall aus der Vergangenheit wird aufgezeigt, dass der Bedarf an neuen Regularien unabdingbar ist. Hierbei darf der CDS Markt die Attraktivität durch zu viele Gesetze nicht verlieren. PDF, 01.02.2015.
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse, Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal (2015)
ISBN: 3958205372 bzw. 9783958205376, in Deutsch, 76 Seiten, Diplomica Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Zu Beginn der vorliegenden Ausarbeitung werden die Grundlagen der Credit Default Swaps (CDS) und die Anwendbarkeit erklärt. Der enorme Nutzen dieses Derivates für die Wirtschaft und besonders für Banken als kreditrisikopolitisches Finanzinstrumentarium ist nicht abzuweisen. Es werden die Entwicklung des CDS Marktes bis zur Finanzkrise, in der Finanzkrise sowie verschiedene Einflüsse und Zusammenhänge zu anderen Märkten aufgezeigt, wobei ein enormer Anstieg des CDS Marktes bis zur Finanzkrise und die anschließende Konsolidierung zu beobachten ist. Für den Kreditmarkt haben sich die CDS als Indikator für das Kreditrisiko entwickelt. Es werden hier erstmalig die Reaktion und der tatsächliche Einfluss von CDS in den Finanzmärkten und somit deren Systemrisiken in der Finanzkrise beobachtet und analysiert. In der bisherigen Form des CDS Marktes sind Systemrisiken im hohen Maße vorhanden, wobei die Kritik zu CDS vorwiegend auf das Principal Agent Problem basiert. Mit einem Fall aus der Vergangenheit wird aufgezeigt, dass der Bedarf an neuen Regularien unabdingbar ist. Hierbei darf der CDS Markt die Attraktivität durch zu viele Gesetze nicht verlieren. 2015, 76 Seiten, eBooks.
Credit Default Swaps in Der Finanzkrise, Untersuchung Der Entwicklungen Und Einflusse, Darstellung Systemrelevanter Kritikpunkte Anhand Der Principal Agent Theory Sowie Bewertung Unterschiedlicher Ansatze Von Regulierungsmassnahmen (2014)
ISBN: 9783958200371 bzw. 3958200370, in Deutsch, Bachelor + Master Publishing, Taschenbuch, neu.
bol.com.
Zu Beginn der vorliegenden Ausarbeitung werden die Grundlagen der Credit Default Swaps (CDS) und die Anwendbarkeit erklart. Der enorme Nutzen dieses Derivates fur die Wirtschaft und besonders fur Banken als kreditrisikopolitisches Finanzinstrumentarium ist nicht abzuweisen. Es werden die Entwicklung des CDS Marktes bis zur Finanzkrise, in der Finanzkrise sowie verschiedene Einflusse und Zusammenhange zu anderen Markten aufgezeigt, wobei ein enormer Anstieg des CDS Marktes bis zur Finanzkrise und... Zu Beginn der vorliegenden Ausarbeitung werden die Grundlagen der Credit Default Swaps (CDS) und die Anwendbarkeit erklart. Der enorme Nutzen dieses Derivates fur die Wirtschaft und besonders fur Banken als kreditrisikopolitisches Finanzinstrumentarium ist nicht abzuweisen. Es werden die Entwicklung des CDS Marktes bis zur Finanzkrise, in der Finanzkrise sowie verschiedene Einflusse und Zusammenhange zu anderen Markten aufgezeigt, wobei ein enormer Anstieg des CDS Marktes bis zur Finanzkrise und die anschliessende Konsolidierung zu beobachten ist. Fur den Kreditmarkt haben sich die CDS als Indikator fur das Kreditrisiko entwickelt. Es werden hier erstmalig die Reaktion und der tatsachliche Einfluss von CDS in den Finanzmarkten und somit deren Systemrisiken in der Finanzkrise beobachtet und analysiert. In der bisherigen Form des CDS Marktes sind Systemrisiken im hohen Masse vorhanden, wobei die Kritik zu CDS vorwiegend auf das Principal Agent Problem basiert. Mit einem Fall aus der Vergangenheit wird aufgezeigt, dass der Bedarf an neuen Regularien unabdingbar ist. Hierbei darf der CDS Markt die Attraktivitat durch zu viele Gesetze nicht verlieren."Taal: Engels;Afmetingen: 4x254x178 mm;Gewicht: 154,00 gram;Verschijningsdatum: oktober 2014;ISBN10: 3958200370;ISBN13: 9783958200371; Engelstalig | Paperback | 2014.
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse, Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen
ISBN: 9783958205376 bzw. 3958205372, in Deutsch, BACHELOR + MASTER PUBLISHING, Taschenbuch, neu.
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen
ISBN: 3958205372 bzw. 9783958205376, vermutlich in Deutsch, Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Princip... neu, E-Book, elektronischer Download.
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen
ISBN: 3958200370 bzw. 9783958200371, vermutlich in Deutsch, Bachelor + Master Publishing, Taschenbuch, neu.
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen
ISBN: 9783958205376 bzw. 3958205372, in Deutsch, Diplomica Verlag, neu, E-Book.
*Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen* / pdf eBook für 29.99 € / Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft.
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen
ISBN: 9783958200371 bzw. 3958200370, in Deutsch, Bachelor + Master Publishing, gebundenes Buch, neu.
*Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen* / Taschenbuch für 39.99 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft.