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Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen
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Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen (2013)
ISBN: 9783956366567 bzw. 3956366565, in Deutsch, GRIN, neu.
Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen
ISBN: 9783956366567 bzw. 3956366565, in Deutsch, Grin Verlag Diplom.De, Taschenbuch, neu.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,2, Hochschule München, Veranstaltung: Finanzmanagement (Treasury), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.2014. 128 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen (2014)
ISBN: 9783956366567 bzw. 3956366565, in Deutsch, Diplom.De Jul 2014, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,2, Hochschule München, Veranstaltung: Finanzmanagement (Treasury), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet. 128 pp. Deutsch.
Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen
ISBN: 9783956363122 bzw. 3956363124, in Deutsch, diplom.de, neu, E-Book, elektronischer Download.
Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.
Diplom.de: Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen - eBook (2008)
ISBN: 9783956363122 bzw. 3956363124, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book.
Diplom.de: Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen. Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.... eBooks.
Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen (eBook, PDF)
ISBN: 9783956363122 bzw. 3956363124, in Deutsch, neu.
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,2, Hochschule München, Veranstaltung: Finanzmanagement (Treasury), Sprache: Deutsch, Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.
Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen (2008)
ISBN: 9783956363122 bzw. 3956363124, in Deutsch, Diplom.De Diplom.De, neu, E-Book, elektronischer Download.
Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen: Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet. Ebook.
Empirische Untersuchung Des Parameterversagens Von Verteilungsgestutzten Marktpreisrisikomodellen (Paperback) (2014)
ISBN: 9783956366567 bzw. 3956366565, in Deutsch, diplom.de, United States, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,2, Hochschule Munchen, Veranstaltung: Finanzmanagement (Treasury), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen fur den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Pramisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis fur verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme fur die Validitat der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmassig der Zusammenhang einer gultigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adaquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemassen Risikoabbildung und der adaquaten Risikoquantifizierung geringer als erwarte.
Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen (2014)
ISBN: 9783956366567 bzw. 3956366565, in Deutsch, 128 Seiten, Diplom.De, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, aha Buch.
Taschenbuch, Label: Diplom.De, Diplom.De, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2014-07-04, Studio: Diplom.De.
Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen
ISBN: 9783956363122 bzw. 3956363124, vermutlich in Deutsch, Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen, neu, Erstausgabe, E-Book, elektronischer Download.