Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien
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„Es gibt nichts, was so verheerend ist, wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt.öJohn Maynard Keynes (1883-1946)Die Gültigkeit der klassischen Kapitalmarkttheorie an den Kapitalmärkten des 21. Jahrhunderts ist fraglich. Kann die Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Berücksichtigung dieser Irrationalitäten darstellen?Betrachtet man die anormal hohe Januarrendite für das Jahr 2012 (DAX +9.50%) und berücksichtigt die Artikel über die an den Kapitalmärkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien für Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent erweist.

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, Universität Augsburg (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Asset Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhalt ¿Es gibt nichts, was so verheerend ist wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt.¿ John Maynard Keynes (1883-1946) Schon früh übte der britische Nationalökonom John Maynard Keynes augenscheinlich Kritik an einem Kernpunkt der erst später aufkommenden Klassischen Kapitalmarkttheorie. Diese basiert auf stets rational handelnden Marktteilnehmern in einer völlig effizienten Welt. Ob diese modell-theoretischen Annahmen für die aktuellen Kapitalmärkte weiterhin Gültigkeit besitzen, sei angezweifelt. Inwiefern die sogenannte Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Berücksichtigung dieser Irrationalitäten darstellen kann, werde ich im ersten Abschnitt meiner Arbeit diskutieren. Betrachtet man nun die anormal hohe Januarrendite für das Jahr 2012 (DAX +9.50%) und berücksichtigt man die aktuelle Berichterstattung der Medien über die an den Kapitalmärkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien für Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent und somit weiterhin als Puzzle erweist. Die weitere Vorgehensweise der Arbeit baut sich wie folgt auf: In Kapitel 2 wird ein theoretischer Überblick über die klassische Kapitalmarkttheorie und die Behavioral Finance gegeben. Anschließend werden in Kapitel 3 spezielle Formen von kalendarischen Anomalien erörtert. Kapitel 4 umfasst die Beschreibung der Datengrundlage sowie der angewandten Methoden. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung wiedergegeben und auf Robustheit überprüft. Kapitel 6 fasst die empirischen Resultate zusammen und gibt einen kurzen Ausblick. Peter Mendler, 21.0 x 14.8 x 0.4 cm, Buch.

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, Universität Augsburg (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Asset Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhalt Es gibt nichts, was so verheerend ist wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt. John Maynard Keynes (1883-1946) Schon früh übte der britische Nationalökonom John Maynard Keynes augenscheinlich Kritik an einem Kernpunkt der erst später aufkommenden Klassischen Kapitalmarkttheorie. Diese basiert auf stets rational handelnden Marktteilnehmern in einer völlig effizienten Welt. Ob diese modell-theoretischen Annahmen für die aktuellen Kapitalmärkte weiterhin Gültigkeit besitzen, sei angezweifelt. Inwiefern die sogenannte Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Berücksichtigung dieser Irrationalitäten darstellen kann, werde ich im ersten Abschnitt meiner Arbeit diskutieren.Betrachtet man nun die anormal hohe Januarrendite für das Jahr 2012 (DAX +9.50%) und berücksichtigt man die aktuelle Berichterstattung der Medien über die an den Kapitalmärkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien für Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent und somit weiterhin als Puzzle erweist. Die weitere Vorgehensweise der Arbeit baut sich wie folgt auf: In Kapitel 2 wird ein theoretischer Überblick über die klassische Kapitalmarkttheorie und die Behavioral Finance gegeben. Anschließend werden in Kapitel 3 spezielle Formen von kalendarischen Anomalien erörtert. Kapitel 4 umfasst die Beschreibung der Datengrundlage sowie der angewandten Methoden. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung wiedergegeben und auf Robustheit überprüft. Kapitel 6 fasst die empirischen Resultate zusammen und gibt einen kurzen Ausblick. 48 pp. Deutsch.

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BACHELOR + MASTER PUBLISHING: Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien. "Es gibt nichts, was so verheerend ist, wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt."John Maynard Keynes (1883-1946)Die Gültigkeit der klassischen Kapitalmarkttheorie an den Kapitalmärkten des 21. Jahrhunderts ist fraglich. Kann die Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Berücksichtigung dieser Irrationalitäten darstellen?Betrachtet man die anormal hohe Januarrendite für das Jahr 2012 (DAX +9.50%) und berücksichtigt die Artikel über die an den Kapitalmärkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien für Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent erweist.... eBooks.

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Paperback. 50 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 00, Universitt Augsburg (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultt), Veranstaltung: Asset Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhalt Es gibt nichts, was so verheerend ist wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt. John Maynard Keynes (1883-1946) Schon frh bte der britische Nationalkonom John Maynard Keynes augenscheinlich Kritik an einem Kernpunkt der erst spter aufkommenden Klassischen Kapitalmarkttheorie. Diese basiert auf stets rational handelnden Marktteilnehmern in einer vllig effizienten Welt. Ob diese modell-theoretischen Annahmen fr die aktuellen Kapitalmrkte weiterhin Gltigkeit besitzen, sei angezweifelt. Inwiefern die sogenannte Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Bercksichtigung dieser Irrationalitten darstellen kann, werde ich im ersten Abschnitt meiner Arbeit diskutieren. Betrachtet man nun die anormal hohe Januarrendite fr das Jahr 2012 (DAX 9. 50) und bercksichtigt man die aktuelle Berichterstattung der Medien ber die an den Kapitalmrkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien fr Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent und somit weiterhin als Puzzle erweist. Die weitere Vorgehensweise der Arbeit baut sich wie folgt auf: In Kapitel 2 wird ein theoretischer berblick ber die klassische Kapitalmarkttheorie und die Behavioral Finance gegeben. Anschlieend werden in Kapitel 3 spezielle Formen von kalendarischen Anomalien errtert. Kapitel 4 umfasst die Beschreibung der Datengrundlage sowie der angewandten Methoden. In Kapitel This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien: `Es gibt nichts, was so verheerend ist, wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt.`John Maynard Keynes (1883-1946) Die Gültigkeit der klassischen Kapitalmarkttheorie an den Kapitalmärkten des 21. Jahrhunderts ist fraglich. Kann die Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Berücksichtigung dieser Irrationalitäten darstellen Betrachtet man die anormal hohe Januarrendite für das Jahr 2012 (DAX +9.50%) und berücksichtigt die Artikel über die an den Kapitalmärkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien für Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent erweist. Ebook.

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Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen: Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, Universität Augsburg (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Asset Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhalt`Es gibt nichts, was so verheerend ist wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt.` John Maynard Keynes (1883-1946) Schon früh übte der britische Nationalökonom John Maynard Keynes augenscheinlich Kritik an einem Kernpunkt der erst später aufkommenden Klassischen Kapitalmarkttheorie. Diese basiert auf stets rational handelnden Marktteilnehmern in einer völlig effizienten Welt. Ob diese modell-theoretischen Annahmen für die aktuellen Kapitalmärkte weiterhin Gültigkeit besitzen, sei angezweifelt. Inwiefern die sogenannte Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Berücksichtigung dieser Irrationalitäten darstellen kann, werde ich im ersten Abschnitt meiner Arbeit diskutieren. Betrachtet man nun die anormal hohe Januarrendite für das Jahr 2012 (DAX +9.50%) und berücksichtigt man die aktuelle Berichterstattung der Medien über die an den Kapitalmärkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien für Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent und somit weiterhin als Puzzle erweist. Die weitere Vorgehensweise der Arbeit baut sich wie folgt auf: In Kapitel 2 wird ein theoretischer Überblick über die klassische Kapitalmarkttheorie und die Behavioral Finance gegeben. Anschließend werden in Kapitel 3 spezielle Formen von kalendarischen Anomalien erörtert. Kapitel 4 umfasst die Beschreibung der Datengrundlage sowie der angewandten Methoden. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung wiedergegeben und auf Robustheit überprüft. Kapitel 6 fasst die empirischen Resultate zusammen und gibt einen kurzen Ausblick. Taschenbuch.

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Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien, Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, Universität Augsburg (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Asset Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhalt"Es gibt nichts, was so verheerend ist wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt."John Maynard Keynes (1883-1946) Schon früh übte der britische Nationalökonom John Maynard Keynes augenscheinlich Kritik an einem Kernpunkt der erst später aufkommenden Klassischen Kapitalmarkttheorie. Diese basiert auf stets rational handelnden Marktteilnehmern in einer völlig effizienten Welt. Ob diese modell-theoretischen Annahmen für die aktuellen Kapitalmärkte weiterhin Gültigkeit besitzen, sei angezweifelt. Inwiefern die sogenannte Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Berücksichtigung dieser Irrationalitäten darstellen kann, werde ich im ersten Abschnitt meiner Arbeit diskutieren.Betrachtet man nun die anormal hohe Januarrendite für das Jahr 2012 (DAX +9.50%) und berücksichtigt man die aktuelle Berichterstattung der Medien über die an den Kapitalmärkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien für Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent und somit weiterhin als Puzzle erweist. Die weitere Vorgehensweise der Arbeit baut sich wie folgt auf: In Kapitel 2 wird ein theoretischer Überblick über die klassische Kapitalmarkttheorie und die Behavioral Finance gegeben. Anschliessend werden in Kapitel 3 spezielle Formen von kalendarischen Anomalien erörtert. Kapitel 4 umfasst die Beschreibung der Datengrundlage sowie der angewandten Methoden. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung wiedergegeben und auf Robustheit überprüft. Kapitel 6 fasst die empirischen Resultate zusammen und gibt einen kurzen Ausblick.

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Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,00, Universitat Augsburg (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat), Veranstaltung: Asset Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhalt Es gibt nichts, was so verheerend ist wie ein rationales Anlegerverhalten in einer irrationalen Welt. John Maynard Keynes (1883-1946) Schon fruh ubte der britische Nationalokonom John Maynard Keynes augenscheinlich Kritik an einem Kernpunkt der erst spater aufkommenden Klassischen Kapitalmarkttheorie. Diese basiert auf stets rational handelnden Marktteilnehmern in einer vollig effizienten Welt. Ob diese modell-theoretischen Annahmen fur die aktuellen Kapitalmarkte weiterhin Gultigkeit besitzen, sei angezweifelt. Inwiefern die sogenannte Behavioral Finance hierbei einen alternativen Ansatz zur Berucksichtigung dieser Irrationalitaten darstellen kann, werde ich im ersten Abschnitt meiner Arbeit diskutieren. Betrachtet man nun die anormal hohe Januarrendite fur das Jahr 2012 (DAX +9.50 ) und berucksichtigt man die aktuelle Berichterstattung der Medien uber die an den Kapitalmarkten als besonders schlechte Perioden geltende Sommermonate, liegt es nahe, sich der Bedeutung von kalendarischen Anomalien fur Investoren bewusst zu werden. Ich werde im empirischen Teil meiner Arbeit den Datensatz auf das Vorliegen und der Persistenz eines Januar-Effekts und eines sog. Halloween-Effekts untersuchen. Dies ist insbesondere interessant, da sich der Januar-Effekt in der bestehenden Literatur als nicht persistent, der Halloween-Effekt jedoch als persistent und somit weiterhin als Puzzle erweist. Die weitere Vorgehensweise der Arbeit baut sich wie folgt auf: In Kapitel 2 wird ein theoretischer Uberblick uber die klassische Kapitalmarkttheorie und die Behavioral Finance gegeben. Anschliessend werden in Kapitel 3 spezielle Formen von kalendarischen Anomalien erortert. Kapitel 4 umfasst die Beschreibung der Datengrundlage sowie der angewandten Methoden. In Kapite.

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Erscheinungsdatum: 06.03.2013, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen, Titelzusatz: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien, Auflage: 1. Auflage von 2013 // 1. Auflage, Autor: Mendler, Peter, Verlag: GRIN Publishing, Sprache: Deutsch, Rubrik: Wirtschaft // Einzelne Wirtschaftszweige, Seiten: 48, Gewicht: 86 gr, Verkäufer: averdo.