Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform [Gebundene Ausgabe] MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstests Stresstesting Recht Steuern Wirtschaftsrecht von
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Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform [Gebundene Ausgabe] MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstests Stresstesting Recht Steuern Wirtschaftsrecht von (2010)
ISBN: 9783940976260 bzw. 3940976261, vermutlich in Deutsch, Finanz Colloquium Heidelberg, gebundenes Buch, gebraucht, guter Zustand.
Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings" für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest Stresstesting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) In deutscher Sprache. 480 pages. Books.
Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform [Gebundene Ausgabe] MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstests Stresstesting Recht Steuern Wirtschaftsrecht von (2010)
ISBN: 9783940976260 bzw. 3940976261, in Deutsch, Finanz Colloquium Heidelberg, gebundenes Buch, gebraucht, guter Zustand.
Von Händler/Antiquariat, BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars-Lutzer *** LITERATUR RECHERCHE *** ANTIQUARISCHE SUCHE, 23812 Wahlstedt.
2010 Hardcover 480 S. Zustand: gebraucht - sehr gut, Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings“ für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest Stresstesting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) Versand D: 6,99 EUR Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest Stresstesting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings“ für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern, Angelegt am: 15.10.2016.
Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform [Gebundene Ausgabe] MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstests Stresstesting Recht Steuern Wirtschaftsrecht von (2010)
ISBN: 9783940976260 bzw. 3940976261, vermutlich in Deutsch, Finanz Colloquium Heidelberg, gebundenes Buch.
Von Händler/Antiquariat, BOOK-SERVICE Lars Lutzer - ANTIQUARIAN BOOKS - LITERATURE SEARCH *** BOOKSERVICE *** ANTIQUARIAN RESEARCH.
Finanz Colloquium Heidelberg, 2010. 2010. Hardcover. Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings“ für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest Stresstesting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest Stresstesting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings“ für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern.
Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform [Gebundene Ausgabe] MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstests Stresstesting Recht Steuern Wirtschaftsrecht von (2010)
ISBN: 3940976261 bzw. 9783940976260, in Deutsch, Finanz Colloquium Heidelberg, gebundenes Buch, gebraucht.
2010 Hardcover 480 S. Gebundene Ausgabe Zustand: gebraucht - sehr gut, Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings“ für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest Stresstesting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest Stresstesting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings“ für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern, 2, 2016-10-16.
Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform [Gebundene Ausgabe] MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstests Stresstesting Recht Steuern Wirtschaftsrecht Stresstest Risikotragfähigkeit interne Revision Ris (2010)
ISBN: 9783940976260 bzw. 3940976261, vermutlich in Deutsch, Finanz Colloquium Heidelberg, gebundenes Buch.
Von Händler/Antiquariat, BOOK-SERVICE Lars Lutzer - ANTIQUARIAN BOOKS - LITERATURE SEARCH *** BOOKSERVICE *** ANTIQUARIAN RESEARCH.
Finanz Colloquium Heidelberg, 2010. 2010. Hardcover. Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings“ für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest Stresstesting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstests Stresstesting Recht Steuern Wirtschaftsrecht Stresstest Risikotragfähigkeit interne Revision Risikosteuerung Risikoberichterstattung Benchmark-Reporting ISBN-10 3-940976-26-1 / 3940976261 ISBN-13 978-3-940976-26-0 / 9783940976260 Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) Stresstests unter Beachtung makroökonomischer (Rezessions-)Szenarien Ergänzung regulärer um inverse Stresstests – Aussagegehalt/Prognosegüte Validierung/überprüfung von Stresstests zur Reduzierung von Modellrisiken Zur Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzeptionen Die von der BaFin veröffentlichte MaRisk-Novelle setzt sich als wesentliche Neuerung in AT 4.3.3 mit bankenaufsichtlichen Erwartungen an Stresstests auseinander. Vor dem Hintergrund stellt das Praktikerhandbuch Stresstesting mögliche Umsetzungshilfen unter Einbeziehung der überarbeiteten MaRisk-Anforderungen dar. Neben betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen, einer detaillierten Darstellung von Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten, der Integration von Stresstests in RisikotragfähigkeitsKonzeptionen, Stresstest-Reporting und der revisionsseitigen Prüfung und Beurteilung von StresstestVerfahren stehen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Fokus, wie z. B. die Anwendung inverser Stresstests oder die Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs. Nach wie vor gibt die Aufsicht keine konkreten Vorgaben für die Durchführung von Stresstests, denn hauseigene Stresstests sind individuell in Bezug auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten festzulegen (prinzipienorientierter Ansatz). An dieser Stelle setzt das Praktikerhandbuch an und gibt wertvolle Empfehlungen zur operativen Umsetzung. Ein säulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen (Risiko-)Controllern, internem Revisor und einem Bundesbank-Prüfer erörtern u. A. folgende Themenschwerpunkte: Verschärfte aufsichtsrechtliche Anforderungen und Grenzen der traditionellen Risikomaße Durchführung von Stresstests für Adressrisiken zur Beachtung von Risikokonzentrationen Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts sowie Stress-Szenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs Liquiditäts-Stresstests zur Früherkennung eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses Ansätze zum Stresstesting für operationelle sowie ggf. Vertriebs- und Reputationsrisiken Erste Praxiserfahrungen mit Umgang sog. inverser Stresstest-Verfahren Einbindung verschiedener Stresstests in Risikotragfähigkeits-Konzeptionen unter Berücksichtigung eines schweren konjunkturellen Abschwungs Ableitung von Stresstest-Ergebnissen für die Risikoberichterstattung – Ausgestaltung eines „Benchmark-Reportings“ für Stresstests Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der internen Revision Erste Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen vor dem Hintergrund der jüngsten MaRisk Autoren & Herausgeber Dr. Karsten Geiersbach, CIA (Hrsg.), Bereichsdirektor Interne Revision, Kasseler Sparkasse Dr. Bernd Walter (Hrsg.), Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Bank eG Thomas Tränkner, Koordinator Aufsichtsrecht und Risikomanagement Steuerung, Ostdeutscher Sparkassenverband Dr. Matthias Wagatha, Head of Portfolio Management & Reporting II Risk Reporting, Deutsche Pfandbriefbank AG Dr. Eric Gorges, Abteilungsdirektor Risikomanagement, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Dr. Patrik Buchmüller, Leiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Deutsche Postbank AG Markus Stottmeyer, Vorstand, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG Stefan Prasser, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung, Kasseler Sparkasse Benjamin Ade, Leiter Projekte und Compliance, Taunus Sparkasse Stefan Winkler Credit Risk Management, Deutsche Pfandbriefbank AG Sprache deutsch Einbandart gebunden Recht Steuern Wirtschaftsrecht MaRisk Risikomesssystem Stressszenarien Stresstest.
Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von (2010)
ISBN: 9783940976260 bzw. 3940976261, in Deutsch, Finanz Colloquium Heidelberg, gebundenes Buch.
Von Händler/Antiquariat, Lars Lutzer.
Finanz Colloquium Heidelberg, 2010. 2010. Hardcover. Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor) Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform Gebundene Ausgabe von Karsten Geiersbach (Herausgeber), Bernd Walter (Herausgeber), Benjamin Ade (Autor), Minh Banh (Autor), Oliver Bohr (Autor), Jörg Bretz (Autor), Patrik Buchmüller (Autor), Michael Cluse (Autor), Achim Falb (Autor), Matthias Föhl (Autor), Eric Gorges (Autor), Tatjana Gorodinskiy (Autor), Rolf Held (Autor), Daniel Keller (Autor), Jochen Meyer (Autor), Stefan Prasser (Autor), Sebastian Schaube (Autor), Markus Stottmeyer (Autor), Thomas Tränker (Autor), Matthias Wagatha (Autor), Stefan Winkler (Autor), Stefan Zeranski (Autor).
Praktikerhandbuch Stresstesting Risikoartübergreifend, ganzheitlich, MaRisk-konform / Hrsg. und Autoren: Bernd Walter. Autoren: Benjamin Ade . (2010)
ISBN: 9783940976260 bzw. 3940976261, in Deutsch, Finanz-Colloquium Heidelberg, Heidelberg, gebraucht, guter Zustand.
Von Händler/Antiquariat, Buchlando-Buchankauf, [6670035].
1. / AA 107184 / Stresstest; Aufsatzsammlung; Sachgruppe(n) 330 Wirtschaft; Weiterführende Informationen Inhaltsverzeichnis Literaturangaben; graph. Darst. / Zustand Neuwertig und ungelesen, evtl. eingeschweisst.Versicherter Versand innerhalb von 24 Stunden mit DHL Paketdienst. 2010, Pp. wie neu, 22 cm, 700g, XV, 480 S. Internationaler Versand, Banküberweisung, PayPal.
Praktikerhandbuch Stresstesting: Risikoartübergreifend - Ganzheitlich - MaRisk-konform (2010)
ISBN: 9783940976260 bzw. 3940976261, in Deutsch, 480 Seiten, Geiersbach, Karsten, Walter, Bernd, Finanz Colloquium Heidelberg, gebundenes Buch, gebraucht.
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Von Händler/Antiquariat, rebuy recommerce GmbH.
Finanz Colloquium Heidelberg, Gebundene Ausgabe, Publiziert: 2010-10-07T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch.