Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH (p,q)-Prozesse (Quantitative Ökonomie)
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| Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse | Josef Eul | 2000
DE NW
ISBN: 9783890127361 bzw. 3890127363, in Deutsch, Josef Eul, neu.
Seit ihrer Einführung werden GARCH-Modelle (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) immer häufiger zur Beschreibung von Kapital¬marktrenditen und anderen Wachstumsraten (z. B. Inflation) verwendet. Sie er¬klären eine ganze Reihe von stilisierten Fakten wie etwa die hohe Wölbung und das sog. Volatility-Clustering (d. h. positive Korrelation höherer Potenzen bei gleichzeitiger Unkorreliertheit der Ausgangsdaten). Die ersten Kapitel führen sehr ausführlich in die Theorie der GARCH-Modelle ein und geben den aktuellen Stand der Forschung wieder. Der eigentliche Gegenstand der GARCH-Modellierung ist die Schätzung der be¬dingten Varianz. Daher analysiert der Autor, ob bei einer Fehlspezifikation im Sinne einer Unterparametrisierung immer noch gute Schätzungen der bedingten Varianz erzielbar sind. Umfangreiche Monte-Carlo-Simulationen gehen darüber hinaus der Frage nach, wie sich eine Fehlspezifikation in endlichen Stichproben niederschlägt. Die empirische GARCH-Modellierung ausgewählter deutscher Aktienrenditen schließt die Untersuchung ab.
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Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH (p,q)-Prozesse (Quantitative Ökonomie) (2000)
DE PB NW FE
ISBN: 9783890127361 bzw. 3890127363, in Deutsch, 208 Seiten, Josef Eul Verlag GmbH, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.
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Von Händler/Antiquariat, josef-eul-verlag.
Broschiert, Ausgabe: 1. Aufl. Label: Josef Eul Verlag GmbH, Josef Eul Verlag GmbH, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2000, Studio: Josef Eul Verlag GmbH, Verkaufsrang: 7443299.
Von Händler/Antiquariat, josef-eul-verlag.
Broschiert, Ausgabe: 1. Aufl. Label: Josef Eul Verlag GmbH, Josef Eul Verlag GmbH, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2000, Studio: Josef Eul Verlag GmbH, Verkaufsrang: 7443299.
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Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH (p,q)-Prozesse (Quantitative Ökonomie) (2000)
DE PB NW FE
ISBN: 9783890127361 bzw. 3890127363, in Deutsch, 208 Seiten, Josef Eul Verlag GmbH, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.
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Broschiert, Ausgabe: 1. Aufl. Label: Josef Eul Verlag GmbH, Josef Eul Verlag GmbH, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2000, Studio: Josef Eul Verlag GmbH, Verkaufsrang: 9684106.
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Broschiert, Ausgabe: 1. Aufl. Label: Josef Eul Verlag GmbH, Josef Eul Verlag GmbH, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2000, Studio: Josef Eul Verlag GmbH, Verkaufsrang: 9684106.
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