Bewertung impliziter Optionen in Lebensversicherungsprodukten aus finanzmarkttheoretischer Sicht
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Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Zum Verständnis dieser Diplomarbeit müssen gewisse grundlegende Begriffe der Optionstheorie und der Versicherungsmathematik vorausgesetzt werden. Außerdem sind Grundlagen zur Tarifkalkulation in der Lebensversicherung notwendig. Für den Einsteiger in die Materie oder aber zum Auffrischen der Kenntnisse sind in Anhang A bzw. B kurze Einführungskapitel in die zwei Themengebiete dargestellt. Eine Einführung in die Thematik der Bewertung impliziter Optionen liefert Kapitel 2. Es wird erläutert, um welche Art von Optionen es sich hierbei handelt. Außerdem werden die Gründe näher beleuchtet, weshalb es notwendig ist, eine Bewertung durchzuführen. In Kapitel 3 wird das Binomialmodell für Marktzinsen hergeleitet. Es handelt sich um ein Zinsstrukturmodell, welches auf Fabozzi, Kalotay und Williams zurückgeht und sich eignet, Finanzoptionen zu bewerten. Es basiert auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen. Dieses Modell wird die Grundlage der folgenden Untersuchungen sein. Die Analysen der Optionen beginnen ab dem vierten Kapitel. Das hergeleitete Binomialmodell für Marktzinsen wird dabei auf die Bewertung von Versicherungsoptionen übertragen. Zunächst werden Standard-Optionen das sind Optionen, die aufgrund von gesetzlichen Vorschriften in Lebensversicherungsprodukten eingebunden sein müssen behandelt. Zu den Standard-Optionen gehören insbesondere die Rechte des Kunden, seine Lebensversicherung zu kündigen oder beitragsfrei zu stellen. Bei der Bewertung wird vor allem darauf Wert gelegt, das Sterblichkeitsrisiko, welches in kapitalbildenden Lebensversicherungen (KLV) enthalten ist, geeignet herauszurechnen, um einen sinnvollen Vergleich mit Alternativprodukten durchführen zu können. Anschließend wird zu speziellen Optionen übergegangen. Speziell soll in diesem Zusammenhang ausdrücken, daß diese Optionen individuell von den einzelnen Ver-sicherungsunternehmen (VU) entwickelt wurden. Daher können die Optionen je nach VU unterschiedlich ausgestaltet sein und weisen daher spezielle Eigenschaften auf. Grundlage bei der Bewertung aller impliziten Optionen ist deren Ausgestaltung bei der Stuttgarter Lebensversicherung A.G. So wird aus der Menge aller möglichen speziellen Optionen, welche die Stuttgarter Lebensversicherung A.G. anbietet, wahlweise die Abrufoption und die Verlängerungsoption bei KLV sowie die Kapitaloption bei Rentenversicherungen zur Bewertung herangezogen. Ein kritischer Blick auf die Ergebnisse und das Modell sowie ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen runden diese Diplomarbeit ab. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis1 1.Einleitung1 1.1Problemstellung1 1.2Aufbau der Arbeit4 2.Einführung in die Thematik6 2.1Was sind Optionen?6 2.2Implizite Optionen in Lebensversicherungsprodukten6 2.2.1Ursachen für die Existenz von Finanzoptionen in der Lebensversicherung7 2.2.2In der Diplomarbeit behandelte Optionen9 2.2.3Weitere denkbare Optionen13 2.3Bisherige Behandlung von Optionen in der Lebensversicherung16 2.4Gründe für die Notwendigkeit einer Optionsbewertung17 2.4.1Risiken, die das VU zu tragen hat17 2.4.2Der Gleichbehandlungsgrundsatz19 2.4.3Der Vorsichtsgrundsatz20 2.4.4Lebensversicherungen im Vergleich mit Alternativprodukten21 2.4.5Das Transformationsrisiko22 2.4.6Exkurs: Kapitalanlagevorschriften und Kapitalanlage der Stuttgarter Lebensversicherung A.G.23 3.Das Binomialmodell für Marktzinsen26 3.1Das Modell26 3.2Herleitung des Modells30 3.2.1Herleitung anhand eines 2-Jahres-Binomialbaumes30 3.2.2Verallgemeinerung des Modells35 3.3Der Binomialbaum auf der Grundlage aktueller Marktdaten38 3.4Berechnung des Wertes einer Lebensversicherung ohne Optionen mit Hilfe des Binomialmodells für Marktzinsen41 3.5Weiteres Vorgehen in der Diplomarbeit45 4.Bewertung von Standard-Optionen und Garantien47 4.1Rückkauf und Zinsgarantie als Option bei kapitalbildenden Lebensversicherungen48 4.1.1Die Rückkaufsoption in Verbindung mit der Zinsgarantie48 4.1.2Übertragung des Binomialmodells für Marktzinsen auf die Rückkaufsoption51 4.1.3Das Modell von Herr und Kreer57 4.1.4Ursachenforschung und Entwicklung eines eigenen Modells63 4.1.5Optionsbewertung bei Vernachlässigung der Rechnungsgrundlage Sterblichkeit71 4.1.6Modellvergleich78 4.1.7Analyse des Kapitalanlageverhaltens eines Versicherungsnehmers80 4.1.8Variation der Beitragszahlungsdauer85 4.1.9Sensitivitätsanalyse89 4.1.10Fazit bzgl. der Option Rückkauf92 4.2Rückkauf,.

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, AKAD Fachhochschule Stuttgart (Mathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Zum Verständnis dieser Diplomarbeit müssen gewisse grundlegende Begriffe der Optionstheorie und der Versicherungsmathematik vorausgesetzt werden. Außerdem sind Grundlagen zur Tarifkalkulation in der Lebensversicherung notwendig. Für den Einsteiger in die Materie oder aber zum Auffrischen der Kenntnisse sind in Anhang A bzw. B kurze Einführungskapitel in die zwei Themengebiete dargestellt. Eine Einführung in die Thematik der Bewertung impliziter Optionen liefert Kapitel 2. Es wird erläutert, um welche Art von Optionen es sich hierbei handelt. Außerdem werden die Gründe näher beleuchtet, weshalb es notwendig ist, eine Bewertung durchzuführen. In Kapitel 3 wird das Binomialmodell für Marktzinsen hergeleitet. Es handelt sich um ein Zinsstrukturmodell, welches auf Fabozzi, Kalotay und Williams zurückgeht und sich eignet, Finanzoptionen zu bewerten. Es basiert auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen. Dieses Modell wird die Grundlage der folgenden Untersuchungen sein. Die Analysen der Optionen beginnen ab dem vierten Kapitel. Das hergeleitete Binomialmodell für Marktzinsen wird dabei auf die Bewertung von Versicherungsoptionen übertragen. Zunächst werden Standard-Optionen das sind Optionen, die aufgrund von gesetzlichen Vorschriften in Lebensversicherungsprodukten eingebunden sein müssen behandelt. Zu den Standard-Optionen gehören insbesondere die Rechte des Kunden, seine Lebensversicherung zu kündigen oder beitragsfrei zu stellen. Bei der Bewertung wird vor allem darauf Wert gelegt, das Sterblichkeitsrisiko, welches in kapitalbildenden Lebensversicherungen (KLV) enthalten ist, geeignet herauszurechnen, um einen sinnvollen Vergleich mit Alternativprodukten durchführen zu können. Anschließend wird zu speziellen Optionen übergegangen. Speziell soll in diesem Zusammenhang ausdrücken, daß diese Optionen individuell von den einzelnen Ver-sicherungsunternehmen (VU) entwickelt wurden. Daher können die Optionen je nach VU unterschiedlich ausgestaltet sein und weisen daher spezielle Eigenschaften auf. Grundlage bei der Bewertung aller impliziten Optionen ist deren Ausgestaltung bei der Stuttgarter Lebensversicherung A.G. So wird aus der Menge aller möglichen speziellen Optionen, welche die Stuttgarter Lebensversicherung A.G. anbietet, wahlweise die Abrufoption und die Verlängerungsoption bei KLV sowie die Kapitaloption bei Rentenversicherungen zur Bewertung herangezogen. Ein kritischer Blick auf die Ergebnisse und das Modell sowie ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen runden diese Diplomarbeit ab. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis1 1.Einleitung1 1.1Problemstellung1 1.2Aufbau der Arbeit4 2.Einführung in die Thematik6 2.1Was sind Optionen?6 2.2Implizite Optionen in Lebensversicherungsprodukten6 2.2.1Ursachen für die Existenz von Finanzoptionen in der Lebensversicherung7 2.2.2In der Diplomarbeit behandelte Optionen9 2.2.3Weitere denkbare Optionen13 2.3Bisherige Behandlung von Optionen in der Lebensversicherung16 2.4Gründe für die Notwendigkeit einer Optionsbewertung17 2.4.1Risiken, die das VU zu tragen hat17 2.4.2Der Gleichbehandlungsgrundsatz19 2.4.3Der Vorsichtsgrundsatz20 2.4.4Lebensversicherungen im Vergleich mit Alternativprodukten21 2.4.5Das Transformationsrisiko22 2.4.6Exkurs: Kapitalanlagevorschriften und Kapitalanlage der Stuttgarter Lebensversicherung A.G.23 3.Das Binomialmodell für Marktzinsen26 3.1Das Modell26 3.2Herleitung des Modells30 3.2.1Herleitung anhand eines 2-Jahres-Binomialbaumes30 3.2.2Verallgemeinerung des Modells35 3.3Der Binomialbaum ...2002. 244 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, AKAD Fachhochschule Stuttgart (Mathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Zum Verständnis dieser Diplomarbeit müssen gewisse grundlegende Begriffe der Optionstheorie und der Versicherungsmathematik vorausgesetzt werden. Außerdem sind Grundlagen zur Tarifkalkulation in der Lebensversicherung notwendig. Für den Einsteiger in die Materie oder aber zum Auffrischen der Kenntnisse sind in Anhang A bzw. B kurze Einführungskapitel in die zwei Themengebiete dargestellt. Eine Einführung in die Thematik der Bewertung impliziter Optionen liefert Kapitel 2. Es wird erläutert, um welche Art von Optionen es sich hierbei handelt. Außerdem werden die Gründe näher beleuchtet, weshalb es notwendig ist, eine Bewertung durchzuführen. In Kapitel 3 wird das Binomialmodell für Marktzinsen hergeleitet. Es handelt sich um ein Zinsstrukturmodell, welches auf Fabozzi, Kalotay und Williams zurückgeht und sich eignet, Finanzoptionen zu bewerten. Es basiert auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen. Dieses Modell wird die Grundlage der folgenden Untersuchungen sein. Die Analysen der Optionen beginnen ab dem vierten Kapitel. Das hergeleitete Binomialmodell für Marktzinsen wird dabei auf die Bewertung von Versicherungsoptionen übertragen. Zunächst werden Standard-Optionen das sind Optionen, die aufgrund von gesetzlichen Vorschriften in Lebensversicherungsprodukten eingebunden sein müssen behandelt. Zu den Standard-Optionen gehören insbesondere die Rechte des Kunden, seine Lebensversicherung zu kündigen oder beitragsfrei zu stellen. Bei der Bewertung wird vor allem darauf Wert gelegt, das Sterblichkeitsrisiko, welches in kapitalbildenden Lebensversicherungen (KLV) enthalten ist, geeignet herauszurechnen, um einen sinnvollen Vergleich mit Alternativprodukten durchführen zu können. Anschließend wird zu speziellen Optionen übergegangen. Speziell soll in diesem Zusammenhang ausdrücken, daß diese Optionen individuell von den einzelnen Ver-sicherungsunternehmen (VU) entwickelt wurden. Daher können die Optionen je nach VU unterschiedlich ausgestaltet sein und weisen daher spezielle Eigenschaften auf. Grundlage bei der Bewertung aller impliziten Optionen ist deren Ausgestaltung bei der Stuttgarter Lebensversicherung A.G. So wird aus der Menge aller möglichen speziellen Optionen, welche die Stuttgarter Lebensversicherung A.G. anbietet, wahlweise die Abrufoption und die Verlängerungsoption bei KLV sowie die Kapitaloption bei Rentenversicherungen zur Bewertung herangezogen. Ein kritischer Blick auf die Ergebnisse und das Modell sowie ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen runden diese Diplomarbeit ab. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis1 1.Einleitung1 1.1Problemstellung1 1.2Aufbau der Arbeit4 2.Einführung in die Thematik6 2.1Was sind Optionen?6 2.2Implizite Optionen in Lebensversicherungsprodukten6 2.2.1Ursachen für die Existenz von Finanzoptionen in der Lebensversicherung7 2.2.2In der Diplomarbeit behandelte Optionen9 2.2.3Weitere denkbare Optionen13 2.3Bisherige Behandlung von Optionen in der Lebensversicherung16 2.4Gründe für die Notwendigkeit einer Optionsbewertung17 2.4.1Risiken, die das VU zu tragen hat17 2.4.2Der Gleichbehandlungsgrundsatz19 2.4.3Der Vorsichtsgrundsatz20 2.4.4Lebensversicherungen im Vergleich mit Alternativprodukten21 2.4.5Das Transformationsrisiko22 2.4.6Exkurs: Kapitalanlagevorschriften und Kapitalanlage der Stuttgarter Lebensversicherung A.G.23 3.Das Binomialmodell für Marktzinsen26 3.1Das Modell26 3.2Herleitung des Modells30 3.2.1Herleitung anhand eines 2-Jahres-Binomialbaumes30 3.2.2Verallgemeinerung des Modells35 3.3Der Binomialbaum ... Markus Pohlai, 21.0 x 14.8 x 1.8 cm, Buch.

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, AKAD Fachhochschule Stuttgart (Mathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Zum Verständnis dieser Diplomarbeit müssen gewisse grundlegende Begriffe der Optionstheorie und der Versicherungsmathematik vorausgesetzt werden. Außerdem sind Grundlagen zur Tarifkalkulation in der Lebensversicherung notwendig. Für den Einsteiger in die Materie oder aber zum Auffrischen der Kenntnisse sind in Anhang A bzw. B kurze Einführungskapitel in die zwei Themengebiete dargestellt. Eine Einführung in die Thematik der Bewertung impliziter Optionen liefert Kapitel 2. Es wird erläutert, um welche Art von Optionen es sich hierbei handelt. Außerdem werden die Gründe näher beleuchtet, weshalb es notwendig ist, eine Bewertung durchzuführen. In Kapitel 3 wird das Binomialmodell für Marktzinsen hergeleitet. Es handelt sich um ein Zinsstrukturmodell, welches auf Fabozzi, Kalotay und Williams zurückgeht und sich eignet, Finanzoptionen zu bewerten. Es basiert auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen. Dieses Modell wird die Grundlage der folgenden Untersuchungen sein. Die Analysen der Optionen beginnen ab dem vierten Kapitel. Das hergeleitete Binomialmodell für Marktzinsen wird dabei auf die Bewertung von Versicherungsoptionen übertragen. Zunächst werden Standard-Optionen das sind Optionen, die aufgrund von gesetzlichen Vorschriften in Lebensversicherungsprodukten eingebunden sein müssen behandelt. Zu den Standard-Optionen gehören insbesondere die Rechte des Kunden, seine Lebensversicherung zu kündigen oder beitragsfrei zu stellen. Bei der Bewertung wird vor allem darauf Wert gelegt, das Sterblichkeitsrisiko, welches in kapitalbildenden Lebensversicherungen (KLV) enthalten ist, geeignet herauszurechnen, um einen sinnvollen Vergleich mit Alternativprodukten durchführen zu können. Anschließend wird zu speziellen Optionen übergegangen. Speziell soll in diesem Zusammenhang ausdrücken, daß diese Optionen individuell von den einzelnen Ver-sicherungsunternehmen (VU) entwickelt wurden. Daher können die Optionen je nach VU unterschiedlich ausgestaltet sein und weisen daher spezielle Eigenschaften auf. Grundlage bei der Bewertung aller impliziten Optionen ist deren Ausgestaltung bei der Stuttgarter Lebensversicherung A.G. So wird aus der Menge aller möglichen speziellen Optionen, welche die Stuttgarter Lebensversicherung A.G. anbietet, wahlweise die Abrufoption und die Verlängerungsoption bei KLV sowie die Kapitaloption bei Rentenversicherungen zur Bewertung herangezogen. Ein kritischer Blick auf die Ergebnisse und das Modell sowie ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen runden diese Diplomarbeit ab. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis1 1.Einleitung1 1.1Problemstellung1 1.2Aufbau der Arbeit4 2.Einführung in die Thematik6 2.1Was sind Optionen 6 2.2Implizite Optionen in Lebensversicherungsprodukten6 2.2.1Ursachen für die Existenz von Finanzoptionen in der Lebensversicherung7 2.2.2In der Diplomarbeit behandelte Optionen9 2.2.3Weitere denkbare Optionen13 2.3Bisherige Behandlung von Optionen in der Lebensversicherung16 2.4Gründe für die Notwendigkeit einer Optionsbewertung17 2.4.1Risiken, die das VU zu tragen hat17 2.4.2Der Gleichbehandlungsgrundsatz19 2.4.3Der Vorsichtsgrundsatz20 2.4.4Lebensversicherungen im Vergleich mit Alternativprodukten21 2.4.5Das Transformationsrisiko22 2.4.6Exkurs: Kapitalanlagevorschriften und Kapitalanlage der Stuttgarter Lebensversicherung A.G.23 3.Das Binomialmodell für Marktzinsen26 3.1Das Modell26 3.2Herleitung des Modells30 3.2.1Herleitung anhand eines 2-Jahres-Binomialbaumes30 3.2.2Verallgemeinerung des Modells35 3.3Der Binomialbaum . 244 pp. Deutsch.

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Bewertung impliziter Optionen in Lebensversicherungsprodukten aus finanzmarkttheoretischer Sicht: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Zum Verständnis dieser Diplomarbeit müssen gewisse grundlegende Begriffe der Optionstheorie und der Versicherungsmathematik vorausgesetzt werden. Außerdem sind Grundlagen zur Tarifkalkulation in der Lebensversicherung notwendig. Für den Einsteiger in die Materie oder aber zum Auffrischen der Kenntnisse sind in Anhang A bzw. B kurze Einführungskapitel in die zwei Themengebiete dargestellt.Eine Einführung in die Thematik der Bewertung impliziter Optionen liefert Kapitel 2. Es wird erläutert, um welche Art von Optionen es sich hierbei handelt. Außerdem werden die Gründe näher beleuchtet, weshalb es notwendig ist, eine Bewertung durchzuführen.In Kapitel 3 wird das Binomialmodell für Marktzinsen hergeleitet. Es handelt sich um ein Zinsstrukturmodell, welches auf Fabozzi, Kalotay und Williams zurückgeht und sich eignet, Finanzoptionen zu bewerten. Es basiert auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen.Dieses Modell wird die Grundlage der folgenden Untersuchungen sein.Die Analysen der Optionen beginnen ab dem vierten Kapitel. Das hergeleitete Binomialmodell für Marktzinsen wird dabei auf die Bewertung von Versicherungsoptionen übertragen.Zunächst werden Standard-Optionen ¿ das sind Optionen, die aufgrund von gesetzlichen Vorschriften in Lebensversicherungsprodukten eingebunden sein müssen ¿ behandelt. Zu den Standard-Optionen gehören insbesondere die Rechte des Kunden, seine Lebensversicherung zu kündigen oder beitragsfrei zu stellen. Bei der Bewertung wird vor allem darauf Wert gelegt, das Sterblichkeitsrisiko, welches in kapitalbildenden Lebensversicherungen (KLV) enthalten ist, geeignet herauszurechnen, um einen sinnvollen Vergleich mit Alternativprodukten durchführen zu können.Anschließend wird zu speziellen Optionen übergegangen. ¿Speziell¿ soll in diesem Zusammenhang ausdrücken, daß diese Optionen individuell von den einzelnen Ver-sicherungsunternehmen (VU) entwickelt wurden. Daher können die Optionen je nach VU unterschiedlich ausgestaltet sein und weisen daher spezielle Eigenschaften auf.Grundlage bei der Bewertung aller impliziten Optionen ist deren Ausgestaltung bei der Stuttgarter Lebensversicherung A.G. So wird aus der Menge aller möglichen speziellen Optionen, welche die Stuttgarter Lebensversicherung A.G. anbietet, wahlweise die Abrufoption und die Verlängerungsoption bei KLV sowie die Kapitaloption bei Rentenversicherungen zur Bewertung herangezogen.Ein kritischer Blick auf die Ergebnisse und das Modell sowie ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen runden diese Diplomarbeit ab.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis11.Einleitung11.1Problemstellung11.2Aufbau der Arbeit42.Einführung in die Thematik62.1Was sind Optionen 62.2Implizite Optionen in Lebensversicherungsprodukten62.2.1Ursachen für die Existenz von Finanzoptionen in der Lebensversicherung72.2.2In der Diplomarbeit behandelte Optionen92.2.3Weitere denkbare Optionen132.3Bisherige Behandlung von Optionen in der Lebensversicherung162.4Gründe für die Notwendigkeit einer Optionsbewertung172.4.1Risiken, die das VU zu tragen hat172.4.2Der Gleichbehandlungsgrundsatz192.4.3Der Vorsichtsgrundsatz202.4.4Lebensversicherungen im Vergleich mit Alternativprodukten212.4.5Das Transformationsrisiko222.4.6Exkurs: Kapitalanlagevorschriften und Kapitalanlage der Stuttgarter Lebensversicherung A.G.233.Das Binomialmodell für Marktzinsen263.1Das Modell263.2Herleitung des Modells303.2.1Herleitung anhand eines 2-Jahres-Binomialbaumes303.2.2Verallgemeinerung des Modells353.3Der Binomialbaum auf der Grundlage aktueller Marktdaten383.4Berechnung des Wertes einer Lebensversicherung ohne Optionen mit Hilfe des Binomialmodells für Marktzinsen413.5Weiteres Vorgehen in der Diplomarbeit454.Bewertung von Standard-Optionen und Garantien474.1Rückkauf und Zinsgarantie als Option bei kapitalbildenden Lebensversicherungen484.1.1Die Rückkaufsoption in Verbindung mit der Zinsgarantie484.1.2Übertragung des Binomialmodells für Marktzinsen auf die Rückkaufsoption514.1.3Das Modell von Herr und Kreer574.1.4Ursachenforschung und Entwicklung eines eigenen Modells634.1.5Optionsbewertung bei Vernachlässigung der Rechnungsgrundlage Sterblichkeit714.1.6Modellvergleich784.1.7Analyse des Kapitalanlageverhaltens eines Versicherungsnehmers804.1.8Variation der Beitragszahlungsdauer854.1.9Sensitivitätsanalyse894.1.10Fazit bzgl. der Option Rückkauf924.2Rückkauf, Beitragsfreistellung und Zinsgarantie bei kapitalbildenden Lebensversicherungen944.2.1Die Beitragsfreistellung als Finanzoption944.2.2Die Option der Beitragsfreistellung im Zusammenhang mit der Rückkaufsoption inkl. Zinsgarantie974.2.3Übertragung des Binomialmodells für Marktzinsen auf die Standard-Optionen Rückkauf und Beitragsfreistellung984.2.4Fazit bzgl. den Optionen Rückkauf und Beitragsfreistellung1055.Bewertung von speziellen Optionen1065.1Die Abrufoption1075.1.1Die Abrufoption als Finanzoption1075.1.2Übertragung des Binomialmodells für Marktzinsen auf die Abrufoption1085.1.3Übertragung des Modells auf die Abrufoption bei der Stuttgarter Lebensversicherung A.G1105.1.4Fazit bzgl. der Abrufoption1115.2Die Option des flexiblen Ablaufs / Verlängerungsoption1115.2.1Der flexible Ablauf als Finanzoption1115.2.2Übertragung des Binomialmodells für Marktzinsen auf die Verlängerungsoption1155.2.3Bewertung der Verlängerungsoption mit Hilfe des Modells C ohne Berücksichtigung der Sterblichkeit1215.2.4Abschätzung des Optionswertes1255.2.5Ursachenanalyse und Bewertung der Ergebnisse1315.2.6Fazit bzgl. der Verlängerungsoption1345.3Die Kapitaloption bei Rentenversicherungen1345.3.1Das Kapitalwahlrecht als Finanzoption1345.3.2Erweiterung des Binomialmodells für Marktzinsen1365.3.3Übertragung des Binomialmodells für Marktzinsen auf die Kapitaloption1405.3.4Fazit bzgl. der Kapitaloption1486.Abschließende Betrachtungen1496.1Zusammenfassung1496.2Modellkritik 7Ausblick1527.Ausblick156Anhang AIAnhang BVIAnhang CXXAnhang DXLVAnhang EXLVIIIAnhang FLVII, Ebook.

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