Optimisation Stochastique sous Contrainte de Risque: et Fonctions d'Utilité (French Edition)
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Optimisation Stochastique sous Contrainte de Risque
DE PB NWISBN: 9783838178264 bzw. 3838178262, in Deutsch, Presses Académiques Francophones, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'émergence des marchés de l'énergie, la production d'électricité est affectée par de nouvelles sources d'aléas les variations de prix. Ces sources d'aléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité d'introduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'électricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de l'énergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ingénieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche économiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilité). Un aperçu global de ces différentes approches est donné au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Le résultat d'équivalence obtenu au Chapitre 2 est étendu à un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche est présentée pour résoudre un problème de gestion de production de l'électricité sous contrainte de Conditional Value-at-Risk c'est l'objet du Chapitre 4.2013. 140 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'émergence des marchés de l'énergie, la production d'électricité est affectée par de nouvelles sources d'aléas les variations de prix. Ces sources d'aléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité d'introduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'électricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de l'énergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ingénieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche économiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilité). Un aperçu global de ces différentes approches est donné au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Le résultat d'équivalence obtenu au Chapitre 2 est étendu à un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche est présentée pour résoudre un problème de gestion de production de l'électricité sous contrainte de Conditional Value-at-Risk c'est l'objet du Chapitre 4.2013. 140 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Optimisation Stochastique sous Contrainte de Risque
DE USISBN: 9783838178264 bzw. 3838178262, in Deutsch, Presses Académiques Francophones, gebraucht.
Von Händler/Antiquariat, Librairie La Canopee. Inc. [1026553], Saint-Armand, QC, Canada.
Impression a la demande /Print on demand Neuf / As new 9783838178264 140 mesures de risque, fonction d´utilité, théorie de la nonexpected utility, programmation dynamique, Conditional Value-at-Risk 19.02.2013 Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'émergence des marchés de l'énergie, la production d'électricité est affectée par de nouvelles sources d'aléas ; les variations de prix. Ces sources d'aléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité d'introduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'électricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de l'énergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ``ingénieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche ``économiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilité). Un aperçu global de ces différentes approches est donné au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Le résultat d'équivalence obtenu au Chapitre 2 est étendu à un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche est présentée pour résoudre un problème de gestion de production de l'électricité sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ; c'est l'objet du Chapitre 4.
Impression a la demande /Print on demand Neuf / As new 9783838178264 140 mesures de risque, fonction d´utilité, théorie de la nonexpected utility, programmation dynamique, Conditional Value-at-Risk 19.02.2013 Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'émergence des marchés de l'énergie, la production d'électricité est affectée par de nouvelles sources d'aléas ; les variations de prix. Ces sources d'aléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité d'introduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'électricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de l'énergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ``ingénieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche ``économiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilité). Un aperçu global de ces différentes approches est donné au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Le résultat d'équivalence obtenu au Chapitre 2 est étendu à un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche est présentée pour résoudre un problème de gestion de production de l'électricité sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ; c'est l'objet du Chapitre 4.
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Optimisation Stochastique sous Contrainte de Risque et Fonctions dUtilit
DE PB NWISBN: 9783838178264 bzw. 3838178262, in Deutsch, Presses Acadömiques Francophones, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 140 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.3in.Dans un contexte douverture la concurrence et dmergence des marchs de lnergie, la production dlectricit est affecte par de nouvelles sources dalas ; les variations de prix. Ces sources dalas induisent un nouveau risque, le risque de march. Nous tudions la possibilit dintroduire des contraintes, exprimes par des mesures de risque, dans le processus doptimisation de la production de llectricit lorsque des contrats financiers sont changs sur les marchs de lnergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons lapproche ingnieur (prise en compte du risque par des mesures de risque) de lapproche conomiste (prise en compte du risque par des fonctions dutilit). Un aperu global de ces diffrentes approches est donn au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochs dans le Chapitre 2. Le rsultat dquivalence obtenu au Chapitre 2 est tendu un cadre doptimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numrique de cette approche est prsente pour rsoudre un problme de gestion de production de llectricit sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ; cest lobjet du Chapitre 4. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Paperback. 140 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.3in.Dans un contexte douverture la concurrence et dmergence des marchs de lnergie, la production dlectricit est affecte par de nouvelles sources dalas ; les variations de prix. Ces sources dalas induisent un nouveau risque, le risque de march. Nous tudions la possibilit dintroduire des contraintes, exprimes par des mesures de risque, dans le processus doptimisation de la production de llectricit lorsque des contrats financiers sont changs sur les marchs de lnergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons lapproche ingnieur (prise en compte du risque par des mesures de risque) de lapproche conomiste (prise en compte du risque par des fonctions dutilit). Un aperu global de ces diffrentes approches est donn au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochs dans le Chapitre 2. Le rsultat dquivalence obtenu au Chapitre 2 est tendu un cadre doptimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numrique de cette approche est prsente pour rsoudre un problme de gestion de production de llectricit sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ; cest lobjet du Chapitre 4. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
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Optimisation Stochastique Sous Contrainte de Risque (2014)
DE PB NWISBN: 9783838178264 bzw. 3838178262, in Deutsch, LIGHTNING SOURCE INC 01/10/2014, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Paperbackshop-US [8408184], Secaucus, NJ, U.S.A.
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Optimisation Stochastique Sous Contrainte de Risque (2013)
DE PB NW RPISBN: 9783838178264 bzw. 3838178262, in Deutsch, Presses Académiques Francophones, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, English-Book-Service - A Fine Choice [1048135], Waldshut-Tiengen, Germany.
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