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Kreditrisikohandel, Basel II und interne Märkte in Banken: Geleitwort Es ist derzeit am Finanzmarkt deutlich festzustellen, dass der Kreditrisikotransfer im Rahmen einer marktlichen Koordination innerhalb einer Bank oder eines Bankverbundes an Bed- tung gewinnt. Die bisher vorherrschende Strategie des Buy-and-Hold im Kreditbereich wird immer mehr durch eine aktive Steuerung des Kreditportfolios abgelöst. Dies ist am Fina- markt vor allem anhand der Zunahmen von Verbriefungstransaktionen ersichtlich. Als - weggr?nde hierfür erweisen sich die abnehmenden Margen im Kreditgeschäft und im klas- schen Investment-Banking sowie die gestiegenen Anforderungen der Eigenkapitalgeber und Aufsichtsbehörden. Daher stellen die Flexibilität und die Anpassungsbereitschaft der Institute zentrale Erfolgsgr??en dar. Die derzeitigen ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Basis für die vorliegende Arbeit. Eine dezentrale marktliche Koordination kristallisiert sich als ein möglicher Mechanismus zur Optimierung des Risiko-/Nutzenprofils im Kreditbereich von Banken heraus, den der Autor hinsichtlich bankinterner und semi-interner Gestaltungsformen analysiert. Das System interner Märkte in Banken (SimBa) ist die konkrete Umsetzung eines Systems zur Abbildung dieser Koordinationsform, die sowohl in wissenschaftlicher als auch in praktischer Hinsicht aktuell ist und künftig innerhalb und zwischen den Instituten eine g- ?e Rolle beim Kreditrisikotransfer spielen kann. In einer Reihe von Experimenten konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Vorteilhaftigkeit von SimBa aufgezeigt werden. Ebook.

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Neuware - Die aus Basel II resultierenden Anforderungen bzw. die neue Solvabilitätsverordnung erfordern interne Steuerungsmechanismen und neue Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers. Hier bietet sich das Konstrukt des internen Marktes an, das die Flexibilität der Institute aufgrund kurzer Entscheidungswege erheblich verbessert. Die dezentrale Banksteuerung verfügt damit über ein neues Element, das im Rahmen des integrierten Bankcontrollings implementiert werden kann. Jochen Klement analysiert auf der Basis der ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen das Einsatzpotenzial interner Märkte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien für ein Handelssystem für Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet. Mit Hilfe dieses Systems werden Experimente durchgeführt, die vor allem die Vorteilhaftigkeit semiinterner Märkte bestätigen. 414 pp. Deutsch.

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Kreditrisikohandel, Basel II und interne Märkte in Banken: Geleitwort Es ist derzeit am Finanzmarkt deutlich festzustellen, dass der Kreditrisikotransfer im Rahmen einer marktlichen Koordination innerhalb einer Bank oder eines Bankverbundes an Bed- tung gewinnt. Die bisher vorherrschende Strategie des Buy-and-Hold im Kreditbereich wird immer mehr durch eine aktive Steuerung des Kreditportfolios abgelöst. Dies ist am Fina- markt vor allem anhand der Zunahmen von Verbriefungstransaktionen ersichtlich. Als - weggründe hierfür erweisen sich die abnehmenden Margen im Kreditgeschäft und im klas- schen Investment-Banking sowie die gestiegenen Anforderungen der Eigenkapitalgeber und Aufsichtsbehörden. Daher stellen die Flexibilität und die Anpassungsbereitschaft der Institute zentrale Erfolgsgrößen dar. Die derzeitigen ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Basis für die vorliegende Arbeit. Eine dezentrale marktliche Koordination kristallisiert sich als ein möglicher Mechanismus zur Optimierung des Risiko-/Nutzenprofils im Kreditbereich von Banken heraus, den der Autor hinsichtlich bankinterner und semi-interner Gestaltungsformen analysiert. Das System interner Märkte in Banken (SimBa) ist die konkrete Umsetzung eines Systems zur Abbildung dieser Koordinationsform, die sowohl in wissenschaftlicher als auch in praktischer Hinsicht aktuell ist und künftig innerhalb und zwischen den Instituten eine g- ße Rolle beim Kreditrisikotransfer spielen kann. In einer Reihe von Experimenten konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Vorteilhaftigkeit von SimBa aufgezeigt werden. Ebook.

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Die aus Basel II resultierenden Anforderungen bzw. die neue Solvabilitätsverordnung erfordern interne Steuerungsmechanismen und neue Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers. Hier bietet sich das Konstrukt des internen Marktes an, das die Flexibilität der Institute aufgrund kurzer Entscheidungswege erheblich verbessert. Die dezentrale Banksteuerung verfügt damit über ein neues Element, das im Rahmen des integrierten Bankcontrollings implementiert werden kann. Jochen Klement analysiert auf der Basis der ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen das Einsatzpotenzial interner Märkte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien für ein Handelssystem für Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet. Mit Hilfe dieses Systems werden Experimente durchgeführt, die vor allem die Vorteilhaftigkeit semiinterner Märkte bestätigen.

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