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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten (2007)
ISBN: 9783835094802 bzw. 3835094807, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, neu, E-Book.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten (2006)
ISBN: 9783835006379 bzw. 3835006371, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg Dez 2006, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Agrios-Buch [57449362], Bergisch Gladbach, Germany.
Neuware - Im ökonomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden können, zu Preisabschlägen. Diese Liquiditätsspreads sind insbesondere für Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale außer der unterschiedlichen Liquidität vergleichbar sind; daher sind die liquiditätsbedingten Abschläge auf Anleihemärkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen berücksichtigt. Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquiditätsbedingter Abschläge eingesetzt werden können, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie. 205 pp. Deutsch.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten (2006)
ISBN: 9783835006379 bzw. 3835006371, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg Dez 2006, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Buchhandlung - Bides GbR [52676528], Dresden, Germany.
Neuware - Im ökonomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden können, zu Preisabschlägen. Diese Liquiditätsspreads sind insbesondere für Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale außer der unterschiedlichen Liquidität vergleichbar sind; daher sind die liquiditätsbedingten Abschläge auf Anleihemärkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen berücksichtigt. Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquiditätsbedingter Abschläge eingesetzt werden können, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie. 205 pp. Deutsch.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
ISBN: 9783835094802 bzw. 3835094807, in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
Im ökonomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden können, zu Preisabschlägen. Diese Liquiditätsspreads sind insbesondere für Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale – außer der unterschiedlichen Liquidität – vergleichbar sind; daher sind die liquiditätsbedingten Abschläge auf Anleihemärkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen berücksichtigt. Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquiditätsbedingter Abschläge eingesetzt werden können, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie. eBook.
Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
ISBN: 9783835094802 bzw. 3835094807, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Liquidit?tsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten: Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquidit?tsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Ebook.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten (2007)
ISBN: 9783835094802 bzw. 3835094807, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, neu, E-Book.
Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. PDF, 22.12.2007.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
ISBN: 9783835006379 bzw. 3835006371, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, neu.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten, Im ökonomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden können, zu Preisabschlägen. Diese Liquiditätsspreads sind insbesondere für Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale - außer der unterschiedlichen Liquidität - vergleichbar sind; daher sind die liquiditätsbedingten Abschläge auf Anleihemärkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen berücksichtigt.Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquiditätsbedingter Abschläge eingesetzt werden können, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
ISBN: 9783835006379 bzw. 3835006371, in Deutsch, neu.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten, Im ökonomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden können, zu Preisabschlägen. Diese Liquiditätsspreads sind insbesondere für Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale - ausser der unterschiedlichen Liquidität - vergleichbar sind; daher sind die liquiditätsbedingten Abschläge auf Anleihemärkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen berücksichtigt.Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquiditätsbedingter Abschläge eingesetzt werden können, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten (2007)
ISBN: 9783835094802 bzw. 3835094807, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, Taschenbuch, neu.
Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
ISBN: 9783835094802 bzw. 3835094807, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg, neu.