Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen - Entwicklung eines methodischen Frameworks
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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen: 1 2 3 n Quelle: In Anlehnung an Laux (2005), S. 13. Quelle: In Anlehnung an Laux (2005), S. 20. Quelle: In Anlehnung an Meyer (2000), S. 18 und Laux (2005), S. 23. Quelle: In Anlehnung an Fischer (2004a), S. 38. Quelle: In Anlehnung an Friedman und Savage (1948), S. 297. Quelle: In Anlehnung an Markowitz (1952b), S. 154, Fig. 5. 1 Quelle: In Anlehnung an Bamberg und Coenenberg (2006), S. 96 und Unser (1999), S. 26. Quelle: In Anlehnung an Unser (1999), S. 44. Stone 0 Albrecht Pollatsek Tversky Huang Luce Luce + Luce Weber Sarin Jia Dyer Jia Dyer Butler Quelle: In Anlehnung an Schoemaker (1982), S. 538 und Fischer (2004a), S. 117. Quelle: In Anlehnung an Fischer (2004a), S. 155. Quelle: In Anlehnung an Unser (1999), S. 35. x x Quelle: In Anlehnung an Kahneman und Tversky (1979), S. 279. p p Quelle: In Anlehnung an Kahneman und Tversky (1979), S. 283 sowie Unser (1999), S. 38. p p Quelle: Eisenf uhr und Weber (2003), S. 384 sowie von Nitzsch (2002), S. 131. Rationales Verhalten Irrationales (im Sinne der Erwartungsnutzentheorie und der Portfoliotheorie) Verhalten Asymmetrische Informationen / Symmetrische Informationen / homogene Erwartungen heterogene Erwartungen Pr aferenz-bzw.Ver- Annahme der Verteilun- teilungsannahmen Arbitragefreiheit annahme Quelle: In Anlehnung an Klug (1985), S. 13 sowie Unser (1999), S. 104. Quelle: In Anlehnung an Aulibauer und Thie?en (2002), S. 81. 2 PF i M f f M PF i Quelle: In Anlehnung an Steiner und Uhlir (2001), S. 192f. Ebook.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Die Theorie der Finanzmärkte befindet sich in einem Paradigmenwechsel. Da klassische Ansätze zur Analyse von Finanzmärkten komplexitätsbedingt an ihre Grenzen stoßen, ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung alternativer Methodologien. Eine mögliche Lösung dazu liefert das relativ junge Forschungsgebiet der Agenten-basierten Finanzmarktsimulationen. Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können. Damit ist es jederzeit möglich, neue Erkenntnisse auf den entsprechenden Gebieten in die Simulationsstudien einfließen zu lassen. Zudem wird auf inhaltlicher Ebene aufgezeigt, wie reale Phänomene von Asset-Preisprozessen, wie etwa Crashes und Bubbles, künstlich erzeugt werden können. Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Finanzwirtschaft sowie an Praktiker des Finanzmarkts. 576 pp. Deutsch.

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Die Theorie der Finanzmärkte befindet sich in einem Paradigmenwechsel. Da klassische Ansätze zur Analyse von Finanzmärkten komplexitätsbedingt an ihre Grenzen stoßen, ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung alternativer Methodologien. Eine mögliche Lösung dazu liefert das relativ junge Forschungsgebiet der Agenten-basierten Finanzmarktsimulationen. Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können. Damit ist es jederzeit möglich, neue Erkenntnisse auf den entsprechenden Gebieten in die Simulationsstudien einfließen zu lassen. Zudem wird auf inhaltlicher Ebene aufgezeigt, wie reale Phänomene von Asset-Preisprozessen, wie etwa Crashes und Bubbles, künstlich erzeugt werden können. Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Finanzwirtschaft sowie an Praktiker des Finanzmarkts.

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Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können.2007. xxiii, 551 S. 62 Tabellen,. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

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Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können.2007. xxiii, 551 S. 62 Tabellen. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen ab 64.99 EURO Entwicklung eines methodischen Frameworks. Auflage 2008.

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