Portfoliomanagement II: Weiterführende Anlagestrategien: 2
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Endlich ist es uns gelungen, unsere Darstellung zum Portfoliomanagement mit dem Vorlegen des noch fehlenden zweiten Bands zu einem vorläufigen Ende zu bringen. Die Konzeption des Bands II entspricht dabei der des Bands I. Es wurde großer Wert darauf gelegt, alle vorgestellten Ansätze an konkreten, möglichst durchgängigen Zahlenbeispielen zu erläutern. Gleichwohl ist die Kenntnis des Grundstudiumsstoffs aus den Vorlesungen zur Mathematik und Statistik für Wirtschaftswissenschaftler unerlässlich für das Nachvollziehen der Zusamm- hänge. Die für das Verständnis des Lehrbuchs wichtigsten mathematischen De- nitionen und Sätze sind im Rahmen eines Anhangs zu diesem Lehrbuch zus- mengestellt. Dieser Anhang ist natürlich nicht geeignet, die entsprechenden - thematik- und Statistikvorlesungen zu ersetzen. In jedem Fall ist das Lehrbuch daher als Grundlage für eine Hauptstudiumsv- anstaltung gedacht. Tatsächlich gilt dies hier noch mehr als für den ersten Band, werden im Rahmen dieses zweiten Bands doch die Erkenntnisse aus dem ersten Band als bekannt vorausgesetzt. Dementsprechend finden sich auch viele Stellen, an denen vom zweiten auf den ersten Band zurückverwiesen wird. Jeder Leser des vorliegenden Bands II sollte sich also nach Möglichkeit zuvor gut mit den im Band I präsentierten Grundlagen vertraut gemacht haben. Ziel unserer auf zwei Bände angelegten Gesamtdarstellung ist es nach wie vor, in der Breite der Ausführungen über die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Le- bücher hinauszugehen, ohne gleichzeitig Zugeständnisse bei der Tiefe der P- sentationen in Kauf zu nehmen. Weiterhin hoffen wir, dass uns dies in der - samtschau der nunmehr vorliegenden beiden Bände zum Portfoliomanagement in der Tat auch gelungen ist. eBook.

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Portfoliomanagement II: Endlich ist es uns gelungen, unsere Darstellung zum Portfoliomanagement mit dem Vorlegen des noch fehlenden zweiten Bands zu einem vorlaufigen Ende zu bringen. Die Konzeption des Bands II entspricht dabei der des Bands I. Es wurde groer Wert darauf gelegt, alle vorgestellten Ansatze an konkreten, moglichst durchgangigen Zahlenbeispielen zu erlautern. Gleichwohl ist die Kenntnis des Grundstudiumsstoffs aus den Vorlesungen zur Mathematik und Statistik fur Wirtschaftswissenschaftler unerlasslich fur das Nachvollziehen der Zusamm- hange. Die fur das Verstandnis des Lehrbuchs wichtigsten mathematischen De- nitionen und Satze sind im Rahmen eines Anhangs zu diesem Lehrbuch zus- mengestellt. Dieser Anhang ist naturlich nicht geeignet, die entsprechenden - thematik- und Statistikvorlesungen zu ersetzen. In jedem Fall ist das Lehrbuch daher als Grundlage fur eine Hauptstudiumsv- anstaltung gedacht. Tatsachlich gilt dies hier noch mehr als fur den ersten Band, werden im Rahmen dieses zweiten Bands doch die Erkenntnisse aus dem ersten Band als bekannt vorausgesetzt. Dementsprechend finden sich auch viele Stellen, an denen vom zweiten auf den ersten Band zuruckverwiesen wird. Jeder Leser des vorliegenden Bands II sollte sich also nach Moglichkeit zuvor gut mit den im Band I prasentierten Grundlagen vertraut gemacht haben. Ziel unserer auf zwei Bande angelegten Gesamtdarstellung ist es nach wie vor, in der Breite der Ausfuhrungen uber die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Le- bucher hinauszugehen, ohne gleichzeitig Zugestandnisse bei der Tiefe der P- sentationen in Kauf zu nehmen. Weiterhin hoffen wir, dass uns dies in der - samtschau der nunmehr vorliegenden beiden Bande zum Portfoliomanagement in der Tat auch gelungen ist. Ebook.

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Ausgangspunkt Ausgangspunkt dieses dieses Abschnitts Abschnitts war war die die Tatsache, Tatsache, dass dass die die Durchführun Durchruhrung g e ei­i­ n ner er Il-cr-Portfolioanalyse u-o-Portfolioanalyse in in praktischen praktischen Anwendungen Anwendungen aufgrund aufgrund des des hohen hohen Da­ Da­ tenbedarfs tenbedarfs zu zu einem einem enormen enormen Schätz- Schätz- und und Rechenaufwand Rechenaufwand ruhrt führt und und sich sich die die Ermittlung Ermittlung J. l-cr-effizientcr u-o-cffizientcr Portfolios Portfolios a als ls se sehr hr komplex komplex enveisen erweisen kann. kann. fl Beide eide P Probleme robleme h haben aben i ihre hre Ursache Ursache in in d der er qua quadratisch dratisch mi mitt der der A Anzahl nzahl b berücksichtigter erücksichtigter Wertpa Wertpapiere piere w wachsenden achsenden Zahl Zahl benöt benötigter igter Kovarianzen. Kovarianzen. D Das as Zie Ziell des des Si Single-Index-Modells ngle-Index-Modells is ist t es, es, du durch rch mö möglichst glichst plausible plausible Annahmen d die ie KorreJationsstruktur Korrelationsstruktur der der R Renditen enditen zu zu vereinfa vereinfachen. chen. Ge Gemäß mäß de dem m S Single­ ingle­ Index-Modell Index-Modell wird wird die die Existenz Existenz eines eines einzelnen einzelnen ge gemeinsamen meinsamen Einflussfaktors Einflussfaktors f rur ür d die ie Renditen Renditen a aller ller Wertpapiere Wertpapiere p postuliert. ostuliert. Kindle Edition, Ausgabe: 3, Format: Kindle eBook, Label: Gabler Verlag, Gabler Verlag, Produktgruppe: eBooks, Publiziert: 2010-08-09, Freigegeben: 2010-08-09, Studio: Gabler Verlag.

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Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamtdarstellung zum Portfoliomanagement. Während in Band I die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt werden, enthält Band II vor allem Alternativen zur Markowitz-Portfoliotheorie. Das Spektrum der behandelten Themen reicht dabei von der Berücksichtigung höherer Renditemomente wie Schiefe und Wölbung, einer Portfoliooptimierung auf Basis des geometrischen Mittels von Renditen und unter Beachtung von Aspekten stochastischer ***nz bis hin zu Safety-First-Ansätzen und Kalkülen unter expliziter Berücksichtigung der beschränkten Rationalität von Anlegern. Neben diesen partialanalytischen Ansätzen werden auch kapitalmarktorientierte Überlegungen zur Ausnutzung von Unter- und Überbewertungen von Wertpapieren im Zusammenhang mit temporären Ungleichgewichtssituationen detailliert diskutiert. Die für das Verständnis wichtigsten mathematischen Definitionen und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel enthält zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen. Das Buch richtet sich an Studenten und Dozenten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Asset Management und Finanzierung, sowie an Portfolio- und Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und Unternehmenspraktiker in Bank-, Versicherungs- und Finanzabteilungen. Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Finanzwirtschaft, an der RWTH Aachen. Prof. Dr. Marc Gürtler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Technischen Universität Braunschweig. Prof. Dr. Frank Schuhmacher ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung undInvestition, an der Universität Leipzig.

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Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamtdarstellung zum Portfoliomanagement. Während in Band I die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren sowie die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt werden, enthält Band II vor allem Alternativen zur Markowitz-Portfoliotheorie. Wichtige mathematische Definitionen und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel enthält zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen. Kindle Edition, Ausgabe: 2006, Format: Kindle eBook, Label: Gabler Verlag, Gabler Verlag, Produktgruppe: eBooks, Publiziert: 2008-01-03, Freigegeben: 2008-01-03, Studio: Gabler Verlag, Verkaufsrang: 936581.

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Dieses Buch bildet den ersten Teil eines zweibändigen Werkes zum Portfoliomanagement. Schwerpunktmäßig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt. Neben der anschaulichen Präsentation aller Konzeptionen anhand durchgängiger Zahlenbeispiele werden insbesondere die konkreten Möglichkeiten der praktischen Anwendung der verschiedenen Ansätze erläutert. Neu in der 2. Auflage: Ausführungen zum Diskontierungseffekt, eBook.

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Dieses Buch bildet den ersten Teil eines zweibändigen Werkes zum Portfoliomanagement. Schwerpunktmäßig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt. Neben der anschaulichen Präsentation aller Konzeptionen anhand durchgängiger Zahlenbeispiele werden insbesondere die konkreten Möglichkeiten der praktischen Anwendung der verschiedenen Ansätze erläutert. Neu in der 2. Auflage: Ausführungen zum Diskontierungseffekt, Kindle Edition, Ausgabe: 3, Format: Kindle eBook, Label: Gabler Verlag, Gabler Verlag, Produktgruppe: eBooks, Publiziert: 2010-08-09, Freigegeben: 2010-08-09, Studio: Gabler Verlag, Verkaufsrang: 844576.

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Dieses Buch bildet den ersten Teil eines zweibändigen Werkes zum Portfoliomanagement. Schwerpunktmäßig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt. Neben der anschaulichen Präsentation aller Konzeptionen anhand durchgängiger Zahlenbeispiele werden insbesondere die konkreten Möglichkeiten der praktischen Anwendung der verschiedenen Ansätze erläutert. Neu in der 2. Auflage: Ausführungen zum Diskontierungseffekt.

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Portfoliomanagement I ab 36.99 € als pdf eBook: Grundlagen. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.