langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten - 8 Angebote vergleichen

Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugen kann. Karsten Webel, 21.0 x 14.8 x 0.8 cm, Buch.

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Diss. TU Dortmund 2008, Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes Gedächtnis die rationale Bewertung von Optionen und die Bestimmung diverser Risikomaße. Weitaus schwerer wiegt jedoch die Tatsache, dass die einschlägigen Standardmodelle diese Abhängigkeitsstrukturen nicht adäquat beschreiben können. Karsten Webel gibt zunächst einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und wendet sich anschließend deterministischen Prozessen mit intermittierendem Chaos zu. Diese Prozesse stellen einen alternativen Erklärungsansatz für ein langes Gedächtnis dar, der bisher hauptsächlich in der Physik und der Informatik Verwendung findet, in der Ökonometrie jedoch nahezu unbekannt ist. In diesem Zusammenhang rücken vier in der Anwendung ausgesprochen populäre Prozesse ins Blickfeld. Für drei dieser Prozesse sind bereits Bedingungen bekannt, unter denen sie ein langes Gedächtnis generieren. Der Autor weist nun erstmals nach, dass auch der vierte Prozess unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugt. Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten: Definition, Modellierung, scheinbar langes Gedächtnis und Strukturbruchmodelle; Intermittierendes deterministisches Chaos: Definition, invariante Dichte, reguläre Funktionen, Cusp Funktionen; Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos.

Von Händler/Antiquariat, Rheinberg-Buch [53870650], Bergisch Gladbach, Germany.
Neuware - Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes Gedächtnis die rationale Bewertung von Optionen und die Bestimmung diverser Risikomaße. Weitaus schwerer wiegt jedoch die Tatsache, dass die einschlägigen Standardmodelle diese Abhängigkeitsstrukturen nicht adäquat beschreiben können. Karsten Webel gibt zunächst einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und wendet sich anschließend deterministischen Prozessen mit intermittierendem Chaos zu. Diese Prozesse stellen einen alternativen Erklärungsansatz für ein langes Gedächtnis dar, der bisher hauptsächlich in der Physik und der Informatik Verwendung findet, in der Ökonometrie jedoch nahezu unbekannt ist. In diesem Zusammenhang rücken vier in der Anwendung ausgesprochen populäre Prozesse ins Blickfeld. Für drei dieser Prozesse sind bereits Bedingungen bekannt, unter denen sie ein langes Gedächtnis generieren. Der Autor weist nun erstmals nach, dass auch der vierte Prozess unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugt.Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten: Definition, Modellierung, scheinbar langes Gedächtnis und Strukturbruchmodelle; Intermittierendes deterministisches Chaos: Definition, invariante Dichte, reguläre Funktionen, Cusp Funktionen; Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos 103 pp. Deutsch.

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Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugen kann. | Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten Paperback | Indigo Chapters.

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Business, Karsten Webel liefert einen berblick ber die in der konometrie etablierten Erklrungsanstze fr ein langes Gedchtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedchtnis erzeugen kann. eBook.

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Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugen kann.

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Von Händler/Antiquariat, Herb Tandree Philosophy Books.
Taschenbuch, Label: Gabler Verlag, Gabler Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2009, Studio: Gabler Verlag.

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