Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen - 7 Angebote vergleichen
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Symbolbild
Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen (1999)
DE PB NW RPISBN: 9783824404278 bzw. 3824404273, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag Feb 1999, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, dass die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. 368 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, dass die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. 368 pp. Deutsch.
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen
~DE PB NWISBN: 9783824404278 bzw. 3824404273, vermutlich in Deutsch, Springer Nature, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. Soft cover.
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. Soft cover.
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen
DE NWISBN: 9783824404278 bzw. 3824404273, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg, neu.
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Adam Bolek, 22.9 x 15.2 x 2.0 cm, Buch.
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Symbolbild
Volatilitatsschwankungen Und Dax-Optionen: Auswirkungen Auf Bewertung Und Risikomanagement (Paperback) (1999)
DE PB NW RPISBN: 9783824404278 bzw. 3824404273, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, United States, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Lieferung aus: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Versandkostenfrei.
Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement (Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg) (1999)
DE PB USISBN: 9783824404278 bzw. 3824404273, in Deutsch, 368 Seiten, 1999. Ausgabe, Deutscher Universitäts-Verlag, Taschenbuch, gebraucht.
Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, Herb Tandree Philosophy Books.
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen
DE PB NWISBN: 9783824404278 bzw. 3824404273, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Dissertation Universität Hamburg 1998119 SW-Abb., 22 Tabellen,Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Dissertation Universität Hamburg 1998119 SW-Abb., 22 Tabellen,Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
DE PB NWISBN: 9783824404278 bzw. 3824404273, in Deutsch, Deutscher Universitatsverlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
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