Valuaci n de opciones a trav s de distribuciones sub-gaussianas
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Valuación de opciones a través de distribuciones sub-gaussianas
DE PB NWISBN: 9783659053238 bzw. 3659053236, in Deutsch, Editorial Académica Española, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
En esta investigación se presenta un modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las características de las opciones europeas, las características de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuación de opciones europeas. Se realiza la estimación de los parámetros de la distribución del tipo de cambio peso-dólar a través de los métodos de máxima verosimilitud, tabulación por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresión sobre la función característica de la muestra, se presenta el análisis cualitativo para el ajuste de la distribución del rendimiento del tipo de cambio y a través del análisis cuantitativo se elige la estimación más adecuada de los parámetros de la distribución Sub-Gaussiana. Se compara el valor teórico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por último se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.2014. 120 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
En esta investigación se presenta un modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las características de las opciones europeas, las características de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuación de opciones europeas. Se realiza la estimación de los parámetros de la distribución del tipo de cambio peso-dólar a través de los métodos de máxima verosimilitud, tabulación por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresión sobre la función característica de la muestra, se presenta el análisis cualitativo para el ajuste de la distribución del rendimiento del tipo de cambio y a través del análisis cuantitativo se elige la estimación más adecuada de los parámetros de la distribución Sub-Gaussiana. Se compara el valor teórico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por último se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.2014. 120 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Valuación de opciones a través de distribuciones sub-gaussianas
DE NWISBN: 9783659053238 bzw. 3659053236, in Deutsch, neu.
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Valuaci n de opciones a trav s de distribuciones sub-gaussianas
DE NWISBN: 9783659053238 bzw. 3659053236, in Deutsch, OmniScriptum GmbH & Co. KG, OmniScriptum GmbH & Co. KG, neu.
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Climent Hern ndez Jos Antonio, Paperback, Spanish-language edition, Pub by OmniScriptum GmbH & Co. KG.
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