Структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат: Опционы, Структурные продукты (Russian Edition)
6 Angebote vergleichen

Lieferung aus: Deutschland, E-Book zum Download, Versandkostenfrei.
Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2007 in the subject Economics - Finance, grade: A, course: Financial Engeneering,Options, language: Russian, abstract: Актуальность темы исследований Российский фондовый рынок характеризуется высокой нестабильностью и высокой степенью риска. Инвестирование в первичные активы (акции, АДР или паи инвестиционных фондов) на российском фондовом рынке сопряжено с неконтролируемым риском. В мировой финансовой практике одним из способов устранения риска является использование различных деривативов и структурных продуктов, в том числе опционов. При использовании опционов для целей хеджирования и спекуляций, в большинстве случаев используются одиночные опционные контракты, либо стандартные опционные стратегии: колл/пут-спрэды, коллары, бабочки, cтрэддлы, стрэнглы, календарные и диагональные спрэды и другие опционные стратегии. С помощью таких стратегий не всегда могут быть реализованы инвестиционные цели и требования инвестора, содержащие сложные (нелинейные) целевые показатели доходности и/или ограничения по риску и стоимости. По этой причине исследования в области более гибких систем инвестирования в фондовый рынок с оптимальным соотношением доходности, риска и стоимостью опционного продукта являются актуальными. Kindle Ausgabe, Ausgabe: 1, Format: Kindle eBook, Label: GRIN Verlag, GRIN Verlag, Produktgruppe: eBooks, Publiziert: 2012-01-04, Freigegeben: 2012-01-04, Studio: GRIN Verlag.

Lieferung aus: Deutschland, E-Book zum Download, Versandkostenfrei.
Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2007 in the subject Economics - Finance, grade: A, course: Financial Engeneering,Options, language: Russian, abstract: Актуальность темы исследований Российский фондовый рынок характеризуется высокой нестабильностью и высокой степенью риска. Инвестирование в первичные активы (акции, АДР или паи инвестиционных фондов) на российском фондовом рынке сопряжено с неконтролируемым риском. В мировой финансовой практике одним из способов устранения риска является использование различных деривативов и структурных продуктов, в том числе опционов. При использовании опционов для целей хеджирования и спекуляций, в большинстве случаев используются одиночные опционные контракты, либо стандартные опционные стратегии: колл/пут-спрэды, коллары, бабочки, cтрэддлы, стрэнглы, календарные и диагональные спрэды и другие опционные стратегии. С помощью таких стратегий не всегда могут быть реализованы инвестиционные цели и требования инвестора, содержащие сложные (нелинейные) целевые показатели доходности и/или ограничения по риску и стоимости. По этой причине исследования в области более гибких систем инвестирования в фондовый рынок с оптимальным соотношением доходности, риска и стоимостью опционного продукта являются актуальными. Kindle Edition, Ausgabe: 1, Format: Kindle eBook, Label: GRIN Publishing, GRIN Publishing, Produktgruppe: eBooks, Publiziert: 2012-01-04, Freigegeben: 2012-01-04, Studio: GRIN Publishing.

Lieferung aus: Deutschland, Download sofort lieferbar.
???????, ??????????? ???????? eBooks, eBook Download (EPUB,PDF), Auflage.

Lieferung aus: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Versandkostenfrei.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen

Lieferung aus: Deutschland, zzgl. Versandkosten, Sofort lieferbar (Download).
´´´´´´´, ´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´, ´´´´´´´, ´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´.

Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, Lagernd.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen