Liquiditätsrisikosteuerung in Kreditinstituten durch Stresstests: Stresstests
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Liquidit?tsrisikosteuerung in Kreditinstituten durch Stresstests: Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Schatten von Marktpreis-, Zins?nderungs- und Kreditrisiken wurde dem Liquiditätsrisiko lange Zeit lediglich eine geringe Aufmerksamkeit geschenkt. In Folge der Finanzkrise erfuhr das Liquiditätsrisiko ein Art von Renaissance. Es wurden zahlreiche Publikationen veröffentlicht, die Empfehlungen zur Messung, Steuerung und Kontrolle von bankbetrieblichen Liquidit?tsrisiken enthielten. Die Arbeit gibt in Kapitel 2 eine Einführung zum bankbetrieblichen Liquiditätsrisiko. Dabei werden die Besonderheiten bankbetrieblicher Liquidität und die damit einhergehenden Risiken näher untersucht. Insbesondere die unterschiedlichen Auspr?gungsformen nehmen in der Liquidit?tsrisikosteuerung eine herausragende Stellung ein. Dabei ist eine trennscharfe Abgrenzung der unterschiedlichen Formen nur bedingt möglich. Nationale aufsichtsrechtliche Regularien, denen Institute bei der Liquidit?tsrisikosteuerung ausgesetzt sind, stellen den Übergang zum Schwerpunkt - Stresstests - der Arbeit (Kapitel 3 und 4) dar. Aufsichtsrechtliche Anforderungen im Bereich von Stresstests und deren wachsende Bedeutung in der Liquidit?tsrisikosteuerung sind die Grundlagen, bevor anschließend die unterschiedlichen Auspr?gungsformen von Stresstests beschrieben werden. Dabei handelt es sich vorwiegend um historische, hypothetische und hybride Szenarien. Eine besondere Form stellen die reversen Stresstests dar. Diese liefern der Liquidit?tsrisikosteuerung enorm wichtige Erkenntnisse und zeigen auf, welcher Maximalwirkung das Institut standhält. In Kapitel 4 soll der Bezug zur Praxis hergestellt werden. Dies geschieht anhand eines Fallbeispiels. Zunächst werden deren institutsspezifische Liquidit?tsrisikofaktoren analysiert, bevor plausible exogene und endogene Stressszenarien entwickelt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Auswirkung der formulierten Szenarien auf die Ertrags- und Liquiditätslage der Sparkasse. Der Liquidit?tsnotfallplan rundet die Stressszenarien ab. Es werden unterschiedliche Maßnahmen genannt. Welche Maßnahmen ergriffen werden, sollte sich dabei an der `Schwere der Liquiditätskrise` ausrichten. Ebook.

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Im Schatten von Marktpreis, Zinsänderungs- und Kreditrisiken wurde dem Liquiditätsrisiko lange Zeit lediglich eine geringe Aufmerksamkeit geschenkt. In Folge der Finanzkrise erfuhr das Liquiditätsrisiko ein Art von Renaissance. Es wurden zahlreiche Publikationen veröffentlicht, die Empfehlungen zur Messung, Steuerung und Kontrolle von bankbetrieblichen Liquiditätsrisiken enthielten. Die Arbeit gibt in Kapitel 2 eine Einführung zum bankbetrieblichen Liquiditätsrisiko. Dabei werden die Besonderheiten bankbetrieblicher Liquidität und die damit einhergehenden Risiken näher untersucht. Insbesondere die unterschiedlichen Ausprägungsformen nehmen in der Liquiditätsrisikosteuerung eine herausragende Stellung ein. Dabei ist eine trennscharfe Abgrenzung der unterschiedlichen Formen nur bedingt möglich. Nationale aufsichtsrechtliche Regularien, denen Institute bei der Liquiditätsrisikosteuerung ausgesetzt sind, stellen den Übergang zum Schwerpunkt - Stresstests - der Arbeit (Kapitel 3 und 4) dar. Aufsichtsrechtliche Anforderungen im Bereich von Stresstests und deren wachsende Bedeutung in der Liquiditätsrisikosteuerung sind die Grundlagen, bevor anschlieBend die unterschiedlichen Ausprägungsformen von Stresstests beschrieben werden. Dabei handelt es sich vorwiegend um historische, hypothetische und hybride Szenarien. Eine besondere Form stellen die reversen Stresstests dar. Diese liefern der Liquiditätsrisikosteuerung enorm wichtige Erkenntnisse und zeigen auf, welcher Maximalwirkung das Institut standhält. In Kapitel 4 soll der Bezug zur Praxis hergestellt werden. Dies geschieht anhand eines Fallbeispiels. Zunächst werden deren institutsspezifische Liquiditätsrisikofaktoren analysiert, bevor plausible exogene und endogene Stressszenarien entwickelt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Auswirkung der formulierten Szenarien auf die Ertrags- und Liquiditätslage der Sparkasse. Der Liquiditätsnotfallplan rundet die Stressszenarien ab. Es werden unterschiedliche MaBnahme.

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Schatten von Marktpreis, Zinsänderungs- und Kreditrisiken wurde dem Liquidi.

Liquiditätsrisikosteuerung in Kreditinstituten - Stresstests ab 20.99 EURO 1. Auflage.

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