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Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll?
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Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll?
ISBN: 9783640141111 bzw. 3640141113, in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu.
2008, 32 Seiten, Deutsch, Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktökonomie ist die Risikoprämie. Ihre herausragende Stellung lässt sich auch anhand eines Zitates von Ökonom Martin Leibowitz veranschaulichen, der die Risikoprämie als the financial equivalent of a cosmological concept bezeichnet1. Die Lösung zur Bestimmung einer ex-ante Risikoprämie ist oberste Antriebsfeder heutiger Finanzmarktexperten. Dabei werden grundsätzlich vier prinzipielle Methoden unterschieden: Zunächst besteht die Möglichkeit der Befragung von Experten. Jedoch liegen die dabei ermittelten Schätzungen der zukünftigen Risikoprämie im Durchschnitt signifikant über modelltheoretisch generierten Werten2. Eine weitere Möglichkeit eröffnet Gordon in seinem Modell, in dem sich implizit aus Fundamentalvariablen wie Wirtschaftswachstum, Dividenden oder Erträgen eine Prämie berechnen lässt3. Die am häufigsten verwendete Methode ist die ex-ante Ableitung von historisch erzielten ex-post Risikoprämien. Basierend auf dieser historischen Herangehensweise hat sic.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll? (2006)
ISBN: 9783640141203 bzw. 3640141202, in Deutsch, GRIN, neu.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll? (2008)
ISBN: 9783640141203 bzw. 3640141202, in Deutsch, GRIN Publishing, Taschenbuch, neu.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Ludwig-Maximilians-Universität München (Seminar für dynamische Modellierung), Veranstaltung: Wertpapierpreise und Wirtschaftsaktivität, 21 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktökonomie ist die Risikoprämie. Ihre herausragende Stellung lässt sich auch anhand eines Zitates von Ökonom Martin Leibowitz veranschaulichen, der die Risikoprämie als '...the financial equivalent of a cosmological concept' bezeichnet1. Die Lösung zur Bestimmung einer ex-ante Risikoprämie ist oberste Antriebsfeder heutiger Finanzmarktexperten. Dabei werden grundsätzlich vier prinzipielle Methoden unterschieden: Zunächst besteht die Möglichkeit der Befragung von Experten. Jedoch liegen die dabei ermittelten Schätzungen der zukünftigen Risikoprämie im Durchschnitt signifikant über modelltheoretisch generierten Werten2. Eine weitere Möglichkeit eröffnet Gordon in seinem Modell, in dem sich implizit aus Fundamentalvariablen wie Wirtschaftswachstum, Dividenden oder Erträgen eine Prämie berechnen lässt3. Die am häufigsten verwendete Methode ist die ex-ante Ableitung von historisch erzielten ex-post Risikoprämien. Basierend auf dieser historischen Herangehensweise hat sich letztes Prinzip herausgebildet, das sich größtenteils auf die Arbeit 'Equity Premium Puzzle' von Mehra und Prescott aus dem Jahr 1985 stützt und das intertemporale Nutzenmaximierungsverhalten der Investoren in den Vordergrund stellt4. Auch die Arbeiten von Tallarini und Alvarez/Jermann haben den Anspruch, Ihren Teil zur Lösung dieses Rätsels beizutragen, jedoch liegt ein Hauptaugenmerk dieser Arbeiten darin, eine Brücke schlagen zu wollen zwischen Betrachtung des gesamten Konjunkturzyklus und der Wertpapierbewertung. Tallarini, dessen Artikel 'Risk-Sensitive Real Business Cycles' den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt, untersucht bei erhöhter Risikoaversion und konstanter Konsumelastizität Auswirkungen auf die Wohlfahrt sowie auf Eckdaten von Konjunkturzyklen. Gleichzeitig soll es möglich sein, verbesserte Aussagen über den Kapitalmarkt zu treffen. Um das Problem der vollen Spezifikation von Nutzenfunktionen und Präferenzen der Investoren zu umgehen, verwenden Alvarez/Jermann in ihrer Arbeit 'Using asset prices to measure the cost of business cycles' stattdessen Wertpapierpreise, um Wohlfahrtskosten von Konjunkturschwankungen direkt zu messen. Weiterhin soll die Beziehung zwischen Kosten der Konsumunsicherheit, der Risikoprämie und der Grenzkosten von Konsumschwankungen beleuchtet werden. Taschenbuch, 19.08.2008.
Konjunkturzyklen Und Wertpapierbewertung: Ist Eine Gemeinsame Betrachtung Sinnvoll? (2006)
ISBN: 9783640141203 bzw. 3640141202, in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
Paperback. 68 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 2, 3, Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen (Seminar fr dynamische Modellierung), Veranstaltung: Wertpapierpreise und Wirtschaftsaktivitt, 21 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktkonomie ist die Risikoprmie. Ihre herausragende Stellung lsst sich auch anhand eines Zitates von konom Martin Leibowitz veranschaulichen, der die Risikoprmie als . . . the financial equivalent of a cosmological concept bezeichnet1. Die Lsung zur Bestimmung einer ex-ante Risikoprmie ist oberste Antriebsfeder heutiger Finanzmarktexperten. Dabei werden grundstzlich vier prinzipielle Methoden unterschieden: Zunchst besteht die Mglichkeit der Befragung von Experten. Jedoch liegen die dabei ermittelten Schtzungen der zuknftigen Risikoprmie im Durchschnitt signifikant ber modelltheoretisch generierten Werten2. Eine weitere Mglichkeit erffnet Gordon in seinem Modell, in dem sich implizit aus Fundamentalvariablen wie Wirtschaftswachstum, Dividenden oder Ertrgen eine Prmie berechnen lsst3. Die am hufigsten verwendete Methode ist die ex-ante Ableitung von historisch erzielten ex-post Risikoprmien. Basierend auf dieser historischen Herangehensweise hat sich letztes Prinzip herausgebildet, das sich grtenteils auf die Arbeit Equity Premium Puzzle von Mehra und Prescott aus dem Jahr 1985 sttzt und das intertemporale Nutzenmaximierungsverhalten der Investoren in den Vordergrund stellt4. Auch die Arbeiten von Tallarini und AlvarezJermann haben den Anspruch, Ihren Teil zur Lsung dieses Rtsels beizutragen, jedoch liegt ein Hauptaugenmerk dieser Arbeiten darin, eine Brcke schlagen zu wollen zwischen Betrachtung des gesamten Konjunkturzyklus und der Wertpapierbewertung. Tallarini, dessen Artikel Risk-Sensitive Real Business Cycles den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt, untersucht bei erhhter Risikoaversion und konstante This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll? (2008)
ISBN: 9783640141203 bzw. 3640141202, in Deutsch, Grin Verlag Aug 2008, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, einseitig bedruckt, Note: 2,3, Ludwig-Maximilians-Universität München (Seminar für dynamische Modellierung), Veranstaltung: Wertpapierpreise und Wirtschaftsaktivität, 21 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktökonomie ist die Risikoprämie. Ihre herausragende Stellung lässt sich auch anhand eines Zitates von Ökonom Martin Leibowitz veranschaulichen, der die Risikoprämie als the financial equivalent of a cosmological concept bezeichnet1. Die Lösung zur Bestimmung einer ex-ante Risikoprämie ist oberste Antriebsfeder heutiger Finanzmarktexperten. Dabei werden grundsätzlich vier prinzipielle Methoden unterschieden: Zunächst besteht die Möglichkeit der Befragung von Experten. Jedoch liegen die dabei ermittelten Schätzungen der zukünftigen Risikoprämie im Durchschnitt signifikant über modelltheoretisch generierten Werten2. Eine weitere Möglichkeit eröffnet Gordon in seinem Modell, in dem sich implizit aus Fundamentalvariablen wie Wirtschaftswachstum, Dividenden oder Erträgen eine Prämie berechnen lässt3. Die am häufigsten verwendete Methode ist die ex-ante Ableitung von historisch erzielten ex-post Risikoprämien. Basierend auf dieser historischen Herangehensweise hat sich letztes Prinzip herausgebildet, das sich größtenteils auf die Arbeit Equity Premium Puzzle von Mehra und Prescott aus dem Jahr 1985 stützt und das intertemporale Nutzenmaximierungsverhalten der Investoren in den Vordergrund stellt4. Auch die Arbeiten von Tallarini und Alvarez/Jermann haben den Anspruch, Ihren Teil zur Lösung dieses Rätsels beizutragen, jedoch liegt ein Hauptaugenmerk dieser Arbeiten darin, eine Brücke schlagen zu wollen zwischen Betrachtung des gesamten Konjunkturzyklus und der Wertpapierbewertung. Tallarini, dessen Artikel Risk-Sensitive Real Business Cycles den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt, untersucht bei erhöhter Risikoaversion und konstanter Konsumelastizität Auswirkungen auf die Wohlfahrt sowie auf Eckdaten von Konjunkturzyklen. Gleichzeitig soll es möglich sein, verbesserte Aussagen über den Kapitalmarkt zu treffen. Um das Problem der vollen Spezifikation von Nutzenfunktionen und Präferenzen der Investoren zu umgehen, verwenden Alvarez/Jermann in ihrer Arbeit Using asset prices to measure the cost of business cycles stattdessen Wertpapierpreise, um Wohlfahrtskosten von Konjunkturschwankungen direkt zu messen. Weiterhin soll die Beziehung zwischen Kosten der Konsumunsicherheit, der Risikoprämie und der Grenzkosten von Konsumschwankungen beleuchtet werden. 68 pp. Deutsch.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll?
ISBN: 9783640141203 bzw. 3640141202, in Deutsch, Grin-Verlag, München, Deutschland, neu.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll? Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Ludwig-Maximilians-Universität München (Seminar für dynamische Modellierung), Veranstaltung: Wertpapierpreise und Wirtschaftsaktivität, 21 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktökonomie ist die Risikoprämie. Ihre herausragende Stellung lässt sich auch anhand eines Zitates von Ökonom Martin Leibowitz veranschaulichen, der die Risikoprämie als "...the financial equivalent of a cosmological concept" bezeichnet1. Die Lösung zur Bestimmung einer ex-ante Risikoprämie ist oberste Antriebsfeder heutiger Finanzmarktexperten. Dabei werden grundsätzlich vier prinzipielle Methoden unterschieden: Zunächst besteht die Möglichkeit der Befragung von Experten. Jedoch liegen die dabei ermittelten Schätzungen der zukünftigen Risikoprämie im Durchschnitt signifikant über modelltheoretisch generierten Werten2. Eine weitere Möglichkeit eröffnet Gordon in seinem Modell, in dem sich implizit aus Fundamentalvariablen wie Wirtschaftswachstum, Dividenden oder Erträgen eine Prämie berechnen lässt3. Die am häufigsten verwendete Methode ist die ex-ante Ableitung von historisch erzielten ex-post Risikoprämien. Basierend auf dieser historischen Herangehensweise hat sich letztes Prinzip herausgebildet, das sich größtenteils auf die Arbeit "Equity Premium Puzzle" von Mehra und Prescott aus dem Jahr 1985 stützt und das intertemporale Nutzenmaximierungsverhalten der Investoren in den Vordergrund stellt4. Auch die Arbeiten von Tallarini und Alvarez/Jermann haben den Anspruch, Ihren Teil zur Lösung dieses Rätsels beizutragen, jedoch liegt ein Hauptaugenmerk dieser Arbeiten darin, eine Brücke schlagen zu wollen zwischen Betrachtung des gesamten Konjunkturzyklus und der Wertpapierbewertung. Tallarini, dessen Artikel "Risk-Sensitive Real Business Cycles" den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt, untersucht bei erhöhter Risikoaversion und konstanter Konsumelastizität Auswirkungen auf die Wohlfahrt sowie auf Eckdaten von Konjunkturzyklen. Gleichzeitig soll es möglich sein, verbesserte Aussagen über den Kapitalmarkt zu treffen. Um das Problem der vollen Spezifikation von Nutzenfunktionen und Präferenzen der Investoren zu umgehen, verwenden Alvarez/Jermann in ihrer Arbeit "Using asset prices to measure the cost of business cycles" stattdessen Wertpapierpreise, um Wohlfahrtskosten von Konjunkturschwankungen direkt zu messen. Weiterhin soll die Beziehung zwischen Kosten der Konsumunsicherheit, der Risikoprämie und der Grenzkosten von Konsumschwankungen beleuchtet werden.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll
ISBN: 9783640141111 bzw. 3640141113, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktökonomie ist die Risikoprämie. Ihre herausragende Stellung lässt sich auch anhand eines Zitates von Ökonom Martin Leibowitz veranschaulichen, der die Risikoprämie als the financial equivalent of a cosmological concept bezeichnet1. Die Lösung zur Bestimmung einer ex-ante Risikoprämie ist oberste Antriebsfeder heutiger Finanzmarktexperten. Dabei werden grundsätzlich vier prinzipielle Methoden unterschieden: Zunächst besteht die Möglichkeit der Befragung von Experten. Jedoch liegen die dabei ermittelten Schätzungen der zukünftigen Risikoprämie im Durchschnitt signifikant über modelltheoretisch generierten Werten2. Eine weitere Möglichkeit eröffnet Gordon in seinem Modell, in dem sich implizit aus Fundamentalvariablen wie Wirtschaftswachstum, Dividenden oder Erträgen eine Prämie berechnen lässt3. Die am häufigsten verwendete Methode ist die ex-ante Ableitung von historisch erzielten ex-post Risikoprämien. Basierend auf dieser historischen Herangehensweise hat sich letztes Prinzip herausgebildet, das sich größtenteils auf die Arbeit Equity Premium Puzzle von Mehra und Prescott aus dem Jahr 1985 stützt und das intertemporale Nutzenmaximierungsverhalten der Investoren in den Vordergrund stellt4. Auch die Arbeiten von Tallarini und Alvarez/Jermann haben den Anspruch, Ihren Teil zur Lösung dieses Rätsels beizutragen, jedoch liegt ein Hauptaugenmerk dieser Arbeiten darin, eine Brücke schlagen zu wollen zwischen Betrachtung des gesamten Konjunkturzyklus und der Wertpapierbewertung. Tallarini, dessen Artikel Risk-Sensitive Real Business Cycles` den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt, untersucht bei erhöhter Risikoaversion und konstanter Konsumelastizität Auswirkungen auf die Wohlfahrt sowie auf Eckdaten von Konjunkturzyklen. Gleichzeitig soll es möglich sein, verbesserte Aussagen über den Kapitalmarkt zu treffen. Um das Problem der vollen Spezifikation von Nutzenfunktionen und Präferenzen der Investoren zu umgehen, verwenden Alvarez/Jermann in ihrer Arbeit Using asset prices to measure the cost of business cycles` stattdessen Wertpapierpreise, um Wohlfahrtskosten von Konjunkturschwankungen direkt zu messen. Weiterhin soll die Beziehung zwischen Kosten der Konsumunsicherheit, der Risikoprämie und der Grenzkosten von Konsumschwankungen beleuchtet werden. Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Wirtschaft - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Ludwig-Maximilians-Universität München (Seminar für dynamische Modellierung), Veranstaltung: Wertpapierpreise und Wirtschaftsaktivität, 21 Quellen im Literaturverzeichnis.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll?
ISBN: 9783640141203 bzw. 3640141202, in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Ludwig-Maximilians-Universität München (Seminar für dynamische Modellierung), Veranstaltung: Wertpapierpreise und Wirtschaftsaktivität, 21 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktökonomie ist die Risikoprämie. Ihre herausragende Stellung lässt sich auch anhand eines Zitates von Ökonom Martin Leibowitz veranschaulichen, der die Risikoprämie als ´´...the financial equivalent of a cosmological concept´´ bezeichnet1. Die Lösung zur Bestimmung einer ex-ante Risikoprämie ist oberste Antriebsfeder heutiger Finanzmarktexperten. Dabei werden grundsätzlich vier prinzipielle Methoden unterschieden: Zunächst besteht die Möglichkeit der Befragung von Experten. Jedoch liegen die dabei ermittelten Schätzungen der zukünftigen Risikoprämie im Durchschnitt signifikant über modelltheoretisch generierten Werten2. Eine weitere Möglichkeit eröffnet Gordon in seinem Modell, in dem sich implizit aus Fundamentalvariablen wie Wirtschaftswachstum, Dividenden oder Erträgen eine Prämie berechnen lässt3. Die am häufigsten verwendete Methode ist die ex-ante Ableitung von historisch erzielten ex-post Risikoprämien. Basierend auf dieser historischen Herangehensweise hat sich letztes Prinzip herausgebildet, das sich größtenteils auf die Arbeit ´´Equity Premium Puzzle´´ von Mehra und Prescott aus dem Jahr 1985 stützt und das intertemporale Nutzenmaximierungsverhalten der Investoren in den Vordergrund stellt4. Auch die Arbeiten von Tallarini und Alvarez/Jermann haben den Anspruch, Ihren Teil zur Lösung dieses Rätsels beizutragen, jedoch liegt ein Hauptaugenmerk dieser Arbeiten darin, eine Brücke schlagen zu wollen zwischen Betrachtung des gesamten Konjunkturzyklus und der Wertpapierbewertung. Tallarini, dessen Artikel ´´Risk-Sensitive Real Business Cycles´´ den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt, untersucht bei erhöhter Risikoaversion und konstanter Konsumelastizität Auswirkungen auf die Wohlfahrt sowie auf Eckdaten von Konjunkturzyklen. Gleichzeitig soll es möglich sein, verbesserte Aussagen über den Kapitalmarkt zu treffen. Um das Problem der vollen Spezifikation von Nutzenfunktionen und Präferenzen der Investoren zu umgehen, verwenden Alvarez/Jermann in ihrer Arbeit ´´Using asset prices to measure the cost of business cycles´´ stattdessen Wertpapierpreise, um Wohlfahrtskosten von Konjunkturschwankungen direkt zu messen. Weiterhin soll die Beziehung zwischen Kosten der Konsumunsicherheit, der Risikoprämie und der Grenzkosten von Konsumschwankungen beleuchtet werden.
Konjunkturzyklen Und Wertpapierbewertung: Ist Eine Gemeinsame Betrachtung Sinnvoll? (Paperback) (2013)
ISBN: 9783640141203 bzw. 3640141202, in Deutsch, GRIN Verlag, Germany, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 2,3, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (Seminar fur dynamische Modellierung), Veranstaltung: Wertpapierpreise und Wirtschaftsaktivitat, 21 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktokonomie ist die Risikopramie. Ihre herausragende Stellung lasst sich auch anhand eines Zitates von Okonom Martin Leibowitz veranschaulichen, der die Risikopramie als .the financial equivalent of a cosmological concept bezeichnet1. Die Losung zur Bestimmung einer ex-ante Risikopramie ist oberste Antriebsfeder heutiger Finanzmarktexperten. Dabei werden grundsatzlich vier prinzipielle Methoden unterschieden: Zunachst besteht die Moglichkeit der Befragung von Experten. Jedoch liegen die dabei ermittelten Schatzungen der zukunftigen Risikopramie im Durchschnitt signifikant uber modelltheoretisch generierten Werten2. Eine weitere Moglichkeit eroffnet Gordon in seinem Modell, in dem sich implizit aus Fundamentalvariablen wie Wirtschaftswachstum, Dividenden oder Ertragen eine Pramie berechnen lasst3. Die am haufigsten verwendete Methode ist die ex-ante Ableitung von historisch erzielten ex-post Risikopramien. Basierend auf dieser historischen Herangehensweise hat sich letztes Prinzip herausgebildet, das sich grosstenteils auf die Arbeit Equity Premium Puzzle von Mehra und Prescott aus dem Jahr 1985 stutzt und das intertemporale Nutzenmaximierungsverhalten der Investoren in den Vordergrund stellt4. Auch die Arbeiten von Tallarini und Alvarez/Jermann haben den Anspruch, Ihren Teil zur Losung dieses Ratsels beizutragen, jedoch liegt ein Hauptaugenmerk dieser Arbeiten darin, eine Brucke schlagen zu wollen zwischen Betrachtung des gesamten Konjunkturzyklus und der Wertpapierbewertung. Tallarini, dessen Artikel Risk-Sensitive Real Business Cycles den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt, untersucht bei erhohter Risikoaversion und konstant.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll? (2006)
ISBN: 9783640141111 bzw. 3640141113, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Konjunkturzyklen und Wertpapierbewertung: Ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll?: Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Ludwig-Maximilians-Universität München (Seminar für dynamische Modellierung), Veranstaltung: Wertpapierpreise und Wirtschaftsaktivität, 21 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die wohl wichtigste Kennzahl in der Finanzmarktökonomie. Ebook.