Numerische Lösung stochastischer Differentialgleichungen (SDE): Effiziente Implementierung des stochastischen Taylor-Verfahrens zur Approximation von Lösungen mehrdimensionalen SDE (German Edition)
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Numerische Lösung stochastischer Differentialgleichungen (SDE)
DE PB NWISBN: 9783639208795 bzw. 363920879X, in Deutsch, Vdm Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fällen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt lösen könnte, ist die Notwendigkeit der Durchführung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0,5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein Verfahren (Ordnung eins) zur Simulation von Systemen stochastischer Differentialgleichungen, die die Approximation des doppelfachen Itô Integrales verlangt.2009. 140 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fällen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt lösen könnte, ist die Notwendigkeit der Durchführung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0,5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein Verfahren (Ordnung eins) zur Simulation von Systemen stochastischer Differentialgleichungen, die die Approximation des doppelfachen Itô Integrales verlangt.2009. 140 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Numerische L
DE PB NWISBN: 9783639208795 bzw. 363920879X, in Deutsch, VDM Verlag, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 140 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.3in.Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fllen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt lsen knnte, ist die Notwendigkeit der Durchfhrung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0, 5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein Verfahren (Ordnung eins) zur Simulation von Systemen stochastischer Differentialgleichungen, die die Approximation des doppelfachen It Integrales verlangt. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Paperback. 140 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.3in.Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fllen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt lsen knnte, ist die Notwendigkeit der Durchfhrung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0, 5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein Verfahren (Ordnung eins) zur Simulation von Systemen stochastischer Differentialgleichungen, die die Approximation des doppelfachen It Integrales verlangt. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
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Numerische Lsung Stochastischer Differentialgleichungen (Sde) (2014)
DE PB NWISBN: 9783639208795 bzw. 363920879X, in Deutsch, BLUES KIDS OF AMER 01/07/2014, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Paperbackshop-US [8408184], Secaucus, NJ, U.S.A.
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Numerische Lsung Stochastischer Differentialgleichungen (Sde) (2014)
DE PB NWISBN: 9783639208795 bzw. 363920879X, in Deutsch, BLUES KIDS OF AMER 01/08/2014, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Books2Anywhere [190245], Fairford, GLO, United Kingdom.
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Numerische Lösung stochastischer Differentialgleichungen (SDE): Effiziente Implementierung des stochastischen Taylor-Verfahrens zur Approximation von Lösungen mehrdimensionalen SDE (German Edition) (2009)
DE PB NWISBN: 9783639208795 bzw. 363920879X, in Deutsch, VDM Verlag, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, ExtremelyReliable [8304062], RICHMOND, TX, U.S.A.
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