Investmentstile: Test fr den sterreichischen Kapitalmarkt - Eine Untersuchung des Firm-Size-Effekts am sterreichischen Aktienmarkt (German Edition)
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0 , Johannes Kepler Universität Linz (Institut für betriebliche Finanzwirtschaft, Abteilung für Asset Management), 113 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des "Size-Effekts" als Kapitalmarktanomalie. In diesem Zusammenhang berichtet Rolf Banz im Jahre 1981 erstmals von dem Phänomen, dass Aktien kleinkapitalisierter Unternehmen langfristig und systematisch risikoadjustierte Überrenditen im Vergleich zu Aktiengesellschaften hoher Marktkapitalisierung aufweisen. Banz nennt dies den "Size-Effekt". In Anlehnung an die zahlreichen Studien, welche das Auftreten des Phänomens in den vergangenen 25 Jahren an diversen internationalen Aktienmärkten immer wieder bestätigen konnten, erfolgt im Zuge dieser Studie eine Untersuchung des österreichischen Aktienmarktes hinsichtlich des Auftretens eines Size-Effekts. Dabei kann auf Basis des Sharpe-Lintner Capital Asset Pricing Models, welches als theoretische Grundlage der Untersuchung dient, aufgezeigt werden, dass im Untersuchungszeitraum von Januar 2000 bis Dezember 2006 am österreichischen Kapitalmarkt kein Size-Effekt nachzuweisen ist. In nahezu allen Jahren erzielten dabei Aktien großer Gesellschaften höhere Renditen als jene kleiner Unternehmen. Die Studie kommt darüber hinaus zu dem Resultat, dass Aktien von Unternehmen mittelgroßer Börsenkapitalisierung im Untersuchungszeitraum die bei weitem höchsten Renditen erzielen konnten. Des Weiteren liefert eine Untersuchung des Renditeverhaltens österreichischer Aktien in den einzelnen Kalendermonaten das Ergebnis, dass auch am heimischen Kapitalmarkt ein "Januar-Effekt" in dem Sinne besteht, dass Aktien im Monat Januar im Schnitt signifikant höhere Renditen erzielen, als im zweitbesten Kalendermonat. Ein in der Literatur oftmals erwähnter Zusammenhang , des Januar- und des Size-Effekts kann jedoch nicht beobachtet werden.2008. 148 S. 6 Farbabb. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 148 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.3in.Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 0 , Johannes Kepler Universitt Linz (Institut fr betriebliche Finanzwirtschaft, Abteilung fr Asset Management), 113 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phnomen des Size-Effekts als Kapitalmarktanomalie. In diesem Zusammenhang berichtet Rolf Banz im Jahre 1981 erstmals von dem Phnomen, dass Aktien kleinkapitalisierter Unternehmen langfristig und systematisch risikoadjustierte berrenditen im Vergleich zu Aktiengesellschaften hoher Marktkapitalisierung aufweisen. Banz nennt dies den Size-Effekt. In Anlehnung an die zahlreichen Studien, welche das Auftreten des Phnomens in den vergangenen 25 Jahren an diversen internationalen Aktienmrkten immer wieder besttigen konnten, erfolgt im Zuge dieser Studie eine Untersuchung des sterreichischen Aktienmarktes hinsichtlich des Auftretens eines Size-Effekts. Dabei kann auf Basis des Sharpe-Lintner Capital Asset Pricing Models, welches als theoretische Grundlage der Untersuchung dient, aufgezeigt werden, dass im Untersuchungszeitraum von Januar 2000 bis Dezember 2006 am sterreichischen Kapitalmarkt kein Size-Effekt nachzuweisen ist. In nahezu allen Jahren erzielten dabei Aktien groer Gesellschaften hhere Renditen als jene kleiner Unternehmen. Die Studie kommt darber hinaus zu dem Resultat, dass Aktien von Unternehmen mittelgroer Brsenkapitalisierung im Untersuchungszeitraum die bei weitem hchsten Renditen erzielen konnten. Des Weiteren liefert eine Untersuchung des Renditeverhaltens sterreichischer Aktien in den einzelnen Kalendermonaten das Ergebnis, dass auch am heimischen Kapitalmarkt ein Januar-Effekt in dem Sinne besteht, dass Aktien im Monat Januar im Schnitt signifikant hhere Renditen erzielen, als im zweitbesten Kalendermonat. Ein in der Literatur oftmals erwhnter Zusammenhang , des Januar- und des Size-Effekts kann jedoch nicht beobachtet w This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0 , Johannes Kepler Universität Linz (Institut für betriebliche Finanzwirtschaft, Abteilung für Asset Management), 113 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Size-Effekts als Kapitalmarktanomalie. In diesem Zusammenhang berichtet Rolf Banz im Jahre 1981 erstmals von dem Phänomen, dass Aktien kleinkapitalisierter Unternehmen langfristig und systematisch risikoadjustierte Überrenditen im Vergleich zu Aktiengesellschaften hoher Marktkapitalisierung aufweisen. Banz nennt dies den Size-Effekt . In Anlehnung an die zahlreichen Studien, welche das Auftreten des Phänomens in den vergangenen 25 Jahren an diversen internationalen Aktienmärkten immer wieder bestätigen konnten, erfolgt im Zuge dieser Studie eine Untersuchung des österreichischen Aktienmarktes hinsichtlich des Auftretens eines Size-Effekts. Dabei kann auf Basis des Sharpe-Lintner Capital Asset Pricing Models, welches als theoretische Grundlage der Untersuchung dient, aufgezeigt werden, dass im Untersuchungszeitraum von Januar 2000 bis Dezember 2006 am österreichischen Kapitalmarkt kein Size-Effekt nachzuweisen ist. In nahezu allen Jahren erzielten dabei Aktien großer Gesellschaften höhere Renditen als jene kleiner Unternehmen. Die Studie kommt darüber hinaus zu dem Resultat, dass Aktien von Unternehmen mittelgroßer Börsenkapitalisierung im Untersuchungszeitraum die bei weitem höchsten Renditen erzielen konnten. Des Weiteren liefert eine Untersuchung des Renditeverhaltens österreichischer Aktien in den einzelnen Kalendermonaten das Ergebnis, dass auch am heimischen Kapitalmarkt ein Januar-Effekt in dem Sinne besteht, dass Aktien im Monat Januar im Schnitt signifikant höhere Renditen erzielen, als im zweitbesten Kalendermonat. Ein in der Literatur oftmals erwähnter Zusammenhang , des Januar- und des Size-Effekts kann jedoch nicht beobachtet werden. 148 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, ABC Books [9235530], Lowfield Heath, CRAWL, United Kingdom.
Paperback. Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Wirtschaft - Bank, B rse, Versicherung, Note: 1,0, Johannes Kepler Universit t Linz (Institut f r betriebliche Finanzwir.Shipping may be from our UK, US or Australian warehouse depending on stock availability. This item is printed on demand. 148 pages. 0.200.

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