Untersuchung von Modellen der fundamentalen und technischen Aktienanalyse: ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt. Beiträge zum Rechnungs-, Finanz- und Revisionswesen; Bd. 42
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Von Händler/Antiquariat, Agrios-Buch [57449362], Bergisch Gladbach, Germany.
Neuware - Die Fundamentale und die Technische Aktienanalyse werden in einer empirischen Untersuchung am deutschen Aktienmarkt miteinander verglichen. Aus den Bewertungsmodellen der Fundamentalen Aktienanalyse wurde dazu das Modell von OHLSON (1995) ausgewählt, aus den Trendmodellen der Technischen Aktienanalyse die Methode der gleitenden Durchschnitte. Das Modell von OHLSON (1995) setzt voraus, daß sich die Zeitreihe der Residualerfolge eines Unternehmens mit einem Autoregressiven Prozeß erster oder zweiter Ordnung beschreiben läßt. Dies konnte für 81 Unternehmen am deutschen Aktienmarkt gezeigt werden. Für den empirischen Vergleich wurden die Ergebnisse des 200/25-Tage-Durchschnitts den Ergebnissen des modifizierten Modells von OHLSON (1995) gegenübergestellt. Im Ergebnis erweisen sich die Handelssignale der Fundamentalen Aktienanalyse denen der Technischen Aktienanalyse als überlegen. 332 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, Petra Gros [1048006], Koblenz, Germany.
332 S. Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten leicht bestossen. Der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400.

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Ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt, Die Fundamentale und die Technische Aktienanalyse werden in einer empirischen Untersuchung am deutschen Aktienmarkt miteinander verglichen. Aus den Bewertungsmodellen der Fundamentalen Aktienanalyse wurde dazu das Modell von OHLSON (1995) ausgewählt, aus den Trendmodellen der Technischen Aktienanalyse die Methode der gleitenden Durchschnitte. Das Modell von OHLSON (1995) setzt voraus, dass sich die Zeitreihe der Residualerfolge eines Unternehmens mit einem Autoregressiven Prozess erster oder zweiter Ordnung beschreiben lässt. Dies konnte für 81 Unternehmen am deutschen Aktienmarkt gezeigt werden. Für den empirischen Vergleich wurden die Ergebnisse des 200/25-Tage-Durchschnitts den Ergebnissen des modifizierten Modells von OHLSON (1995) gegenübergestellt. Im Ergebnis erweisen sich die Handelssignale der Fundamentalen Aktienanalyse denen der Technischen Aktienanalyse als überlegen. Aus dem Inhalt: Grundlagen der Aktienanalyse - Bewertungsmodelle der Fundamentalen Aktienanalyse - Das Modell von Ohlson (1995), Clean Surplus Accounting - Trendmodelle der Technischen Aktienanalyse - Gleitende Durchschnitte - Handelsstrategien - Erfolgsmessung - Prognose der Residualerfolge einzelner Unternehmen - Prognose der Residualerfolge einzelner Branchen - Modellierung von Zeitreihen der Residualerfolge mit ARIMA-Prozessen - Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung. Taschenbuch.

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Ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt, Die Fundamentale und die Technische Aktienanalyse werden in einer empirischen Untersuchung am deutschen Aktienmarkt miteinander verglichen. Aus den Bewertungsmodellen der Fundamentalen Aktienanalyse wurde dazu das Modell von OHLSON (1995) ausgewählt, aus den Trendmodellen der Technischen Aktienanalyse die Methode der gleitenden Durchschnitte. Das Modell von OHLSON (1995) setzt voraus, dass sich die Zeitreihe der Residualerfolge eines Unternehmens mit einem Autoregressiven Prozess erster oder zweiter Ordnung beschreiben lässt. Dies konnte für 81 Unternehmen am deutschen Aktienmarkt gezeigt werden. Für den empirischen Vergleich wurden die Ergebnisse des 200/25-Tage-Durchschnitts den Ergebnissen des modifizierten Modells von OHLSON (1995) gegenübergestellt. Im Ergebnis erweisen sich die Handelssignale der Fundamentalen Aktienanalyse denen der Technischen Aktienanalyse als überlegen. Aus dem Inhalt: Grundlagen der Aktienanalyse - Bewertungsmodelle der Fundamentalen Aktienanalyse - Das Modell von Ohlson (1995), Clean Surplus Accounting - Trendmodelle der Technischen Aktienanalyse - Gleitende Durchschnitte - Handelsstrategien - Erfolgsmessung - Prognose der Residualerfolge einzelner Unternehmen - Prognose der Residualerfolge einzelner Branchen - Modellierung von Zeitreihen der Residualerfolge mit ARIMA-Prozessen - Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung.

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Ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt, Die Fundamentale und die Technische Aktienanalyse werden in einer empirischen Untersuchung am deutschen Aktienmarkt miteinander verglichen. Aus den Bewertungsmodellen der Fundamentalen Aktienanalyse wurde dazu das Modell von OHLSON (1995) ausgewählt, aus den Trendmodellen der Technischen Aktienanalyse die Methode der gleitenden Durchschnitte. Das Modell von OHLSON (1995) setzt voraus, daß sich die Zeitreihe der Residualerfolge eines Unternehmens mit einem Autoregressiven Prozeß erster oder zweiter Ordnung beschreiben läßt. Dies konnte für 81 Unternehmen am deutschen Aktienmarkt gezeigt werden. Für den empirischen Vergleich wurden die Ergebnisse des 200/25-Tage-Durchschnitts den Ergebnissen des modifizierten Modells von OHLSON (1995) gegenübergestellt. Im Ergebnis erweisen sich die Handelssignale der Fundamentalen Aktienanalyse denen der Technischen Aktienanalyse als überlegen. Aus dem Inhalt: Grundlagen der Aktienanalyse - Bewertungsmodelle der Fundamentalen Aktienanalyse - Das Modell von Ohlson (1995), Clean Surplus Accounting - Trendmodelle der Technischen Aktienanalyse - Gleitende Durchschnitte - Handelsstrategien - Erfolgsmessung - Prognose der Residualerfolge einzelner Unternehmen - Prognose der Residualerfolge einzelner Branchen - Modellierung von Zeitreihen der Residualerfolge mit ARIMA-Prozessen - Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung.