Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie. Europäische Hochschulschriften: Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1891
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Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie (1996)
DE PB NWISBN: 9783631300657 bzw. 3631300654, in Deutsch, Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1996. 261 S., 35 Abb., 15 Tab. Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Peter Lang Publishing Group [51840572], Bern, Switzerland.
Das Kapitalmarktinstrument 'Zinsswaps' zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf größere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert.
Das Kapitalmarktinstrument 'Zinsswaps' zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf größere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert.
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Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie
DE PB NWISBN: 9783631300657 bzw. 3631300654, in Deutsch, Lang, Taschenbuch, neu.
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Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie, Das Kapitalmarktinstrument ´Zinsswaps´ zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf grössere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert. Taschenbuch.
Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie, Das Kapitalmarktinstrument ´Zinsswaps´ zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf grössere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert. Taschenbuch.
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Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie. Europäische Hochschulschriften: Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft Bd. 1891 (1996)
DE USISBN: 9783631300657 bzw. 3631300654, in Deutsch, Lang, gebraucht.
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Von Händler/Antiquariat, Petra Gros, [3076014].
261 S. Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig Einbandkanten sind leicht bestossen der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. gebraucht gut, 330g.
Von Händler/Antiquariat, Petra Gros, [3076014].
261 S. Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig Einbandkanten sind leicht bestossen der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. gebraucht gut, 330g.
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Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie. Europäische Hochschulschriften: Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1891 (1996)
DE PB USISBN: 9783631300657 bzw. 3631300654, in Deutsch, Lang, Taschenbuch, gebraucht.
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261 S. Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestossen; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 330.
261 S. Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestossen; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 330.
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Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie
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Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie, Das Kapitalmarktinstrument 'Zinsswaps' zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf größere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert.
Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie, Das Kapitalmarktinstrument 'Zinsswaps' zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf größere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert.
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