Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
~DE NW EB DLISBN: 9783322998446 bzw. 3322998444, vermutlich in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
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Beta-Faktoren von Aktien gehören zu den wichtigsten Instrumenten der modernen Investmentanalyse. Viele empirische Studien geben deutliche Hinweise darauf, daß sich Beta-Faktoren im Zeitablauf ändern. Als stochastische Modelle kommen daher Regressions- und Zeitreihenmodelle mit zeitvariablen Parametern zur Anwendung. Es zeigt sich jedoch, daß die im Normalfall getroffene Modellannahme der Homoskedastizität bei Verwendung von Tagesdaten zu restriktiv ist. Gisela Loos erweitert den üblichen Ansatz linearer Zustandsraummodelle für zeitvariable Parameter dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Insbesondere untersucht die Autorin die Auswirkung bedingter Heteroskedastizität auf die Variabilität von Beta-Faktoren. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen. eBook.
Beta-Faktoren von Aktien gehören zu den wichtigsten Instrumenten der modernen Investmentanalyse. Viele empirische Studien geben deutliche Hinweise darauf, daß sich Beta-Faktoren im Zeitablauf ändern. Als stochastische Modelle kommen daher Regressions- und Zeitreihenmodelle mit zeitvariablen Parametern zur Anwendung. Es zeigt sich jedoch, daß die im Normalfall getroffene Modellannahme der Homoskedastizität bei Verwendung von Tagesdaten zu restriktiv ist. Gisela Loos erweitert den üblichen Ansatz linearer Zustandsraummodelle für zeitvariable Parameter dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Insbesondere untersucht die Autorin die Auswirkung bedingter Heteroskedastizität auf die Variabilität von Beta-Faktoren. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen. eBook.
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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt - Modellierung - Schatzung - Prognose
DE NW EB DLISBN: 9783322998446 bzw. 3322998444, in Deutsch, Deutscher Universitatsverlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt: G. Loos erweitert den ublichen Ansatz dahingehend, da der Fehlerproze im Beobachtungsmodell als GARCH-Proze modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalitat und Heteroskedastizitat fuhrt in der Regel zu besseren Prognosen. Ebook.
Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt: G. Loos erweitert den ublichen Ansatz dahingehend, da der Fehlerproze im Beobachtungsmodell als GARCH-Proze modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalitat und Heteroskedastizitat fuhrt in der Regel zu besseren Prognosen. Ebook.
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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
DE NW EBISBN: 9783322998446 bzw. 3322998444, in Deutsch, Springer Nature, neu, E-Book.
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Aktien, Aktienmarkt, REITs, Risiko, Value at Risk, Business and Management; Business and Management, general, eBook.
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