Hedge-Fonds versus traditioneller Anlageformen: Performance und Risiken
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Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngs ter Zeit die Diskussion hinsichtlich der von dieser Anlageklasse aus gehen den Risiken aufgekommen. So wird dem Hedge-Fonds Management vor geworfen, ohne Rücksicht aktiv auf einzelne Finanztitel oder sogar auf in ter nationale Finanzsysteme Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite gelten Hedge-Fonds als attraktive Anlageformen, da durch die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente unabhängig vom Marktumfeld positive Ren di ten erzielt werden können. Insbesondere durch die wachsende Bedeutung an ge messener Renditen, rücken daher Hedge-Fonds ins Blickfeld Privat- als auch in stitutioneller Anleger. Der Autor Arno Melcher gibt einführend einen Überblick über die Vielzahl der auf den Finanzmärkten gehandelten Hedge-Fonds-Strategien. Schwerpunkt bil den Kapitel 5 und 6. Hier werden verschiede Hedge-Fonds-Strategien mit tra ditionellen Anlageformen anhand geeigneter Performancemaße, wie z.B. LPM-Maße, verglichen. Desweitern erfolgt eine Portfolioanalyse, die auf dem Mo dell von Markowitz basiert. Das Buch richtet sich sowohl an wissenschaftliche Fachkräfte, als auch an den in te ressierten Anleger. 96 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngs ter Zeit die Diskussion hinsichtlich der von dieser Anlageklasse aus gehen den Risiken aufgekommen. So wird dem Hedge-Fonds Management vor geworfen, ohne Rücksicht aktiv auf einzelne Finanztitel oder sogar auf in ter nationale Finanzsysteme Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite gelten Hedge-Fonds als attraktive Anlageformen, da durch die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente unabhängig vom Marktumfeld positive Ren di ten erzielt werden können. Insbesondere durch die wachsende Bedeutung an ge messener Renditen, rücken daher Hedge-Fonds ins Blickfeld Privat- als auch in stitutioneller Anleger. Der Autor Arno Melcher gibt einführend einen Überblick über die Vielzahl der auf den Finanzmärkten gehandelten Hedge-Fonds-Strategien. Schwerpunkt bil den Kapitel 5 und 6. Hier werden verschiede Hedge-Fonds-Strategien mit tra ditionellen Anlageformen anhand geeigneter Performancemaße, wie z.B. LPM-Maße, verglichen. Desweitern erfolgt eine Portfolioanalyse, die auf dem Mo dell von Markowitz basiert. Das Buch richtet sich sowohl an wissenschaftliche Fachkräfte, als auch an den in te ressierten Anleger. 96 pp. Deutsch.

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Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngster Zeit die Diskussion hinsichtlich der von dieser Anlageklasse ausgehenden Risiken aufgekommen. So wird dem Hedge-Fonds Management vorgeworfen, ohne Rücksicht aktiv auf einzelne Finanztitel oder sogar auf internationale Finanzsysteme Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite gelten Hedge-Fonds als attraktive Anlageformen, da durch die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen erzielt werden können. Insbesondere durch die wachsende Bedeutung angemessener Renditen, rücken daher Hedge-Fonds ins Blickfeld Privat- als auch institutioneller Anleger. Der Autor Arno Melcher gibt einführend einen Überblick über die Vielzahl der auf den Finanzmärkten gehandelten Hedge-Fonds-Strategien. Schwerpunkt bilden Kapitel 5 und 6. Hier werden verschiede Hedge-Fonds-Strategien mit traditionellen Anlageformen anhand geeigneter Performancemaße, wie z.B. LPM-Maße, verglichen. Desweitern erfolgt eine Portfolioanalyse, die auf dem Modell von Markowitz basiert. Das Buch richtet sich sowohl an wissenschaftliche Fachkräfte, als auch an den interessierten Anleger.96 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

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Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngster Zeit die Diskussion hinsichtlich der von dieser Anlageklasse ausgehenden Risiken aufgekommen. So wird dem Hedge-Fonds Management vorgeworfen, ohne Rücksicht aktiv auf einzelne Finanztitel oder sogar auf internationale Finanzsysteme Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite gelten Hedge-Fonds als attraktive Anlageformen, da durch die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen erzielt werden können. Insbesondere durch die wachsende Bedeutung angemessener Renditen, rücken daher Hedge-Fonds ins Blickfeld Privat- als auch institutioneller Anleger. Der Autor Arno Melcher gibt einführend einen Überblick über die Vielzahl der auf den Finanzmärkten gehandelten Hedge-Fonds-Strategien. Schwerpunkt bilden Kapitel 5 und 6. Hier werden verschiede Hedge-Fonds-Strategien mit traditionellen Anlageformen anhand geeigneter Performancemaße, wie z.B. LPM-Maße, verglichen. Desweitern erfolgt eine Portfolioanalyse, die auf dem Modell von Markowitz basiert. Das Buch richtet sich sowohl an wissenschaftliche Fachkräfte, als auch den interessierten Anleger.

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