Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von EFT Aktienfonds unter Differenzierung nach Marktphasen (MV-Wissenschaft)
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Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von EFT und Aktienfonds unter Differenzierung nach Marktphasen (MV-Wissenschaft)
DE USISBN: 9783956456701 bzw. 395645670X, in Deutsch, gebraucht.
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In der vorliegenden Dissertationsschrift untersucht der Autor die Performance von Aktienfonds und ETF am deutschen Kapitalmarkt. Die theoriegeleitete Untersuchung überprüft die verwendeten Zeitreihen unter den Prämissen des Capital Asset Pricing Models (CAPM). Neu ist insbesondere der Ansatz einer nach Marktphasen differenzierten Betrachtung. Mit Hilfe eines Regime-Switching-Modells werden demnach steigende und fallende Marktphasen identifiziert und untersucht. Die gewonnen Erkenntnisse weisen die bisher, In der vorliegenden Dissertationsschrift untersucht der Autor die Performance von Aktienfonds und ETF am deutschen Kapitalmarkt. Die theoriegeleitete Untersuchung überprüft die verwendeten Zeitreihen unter den Prämissen des Capital Asset Pricing Models (CAPM). Neu ist insbesondere der Ansatz einer nach Marktphasen differenzierten Betrachtung. Mit Hilfe eines Regime-Switching-Modells werden demnach steigende und fallende Marktphasen identifiziert und untersucht. Die gewonnen Erkenntnisse weisen die bisher für verschwunden geglaubte Beta-Anomalie am deutschen Kapitalmarkt nach und stellen den Rendite-Risiko-Zusammenhang das CAPM in Frage.
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Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von EFT und Aktienfonds unter Differenzierung nach Marktphasen
DE PB NWISBN: 9783956456701 bzw. 395645670X, in Deutsch, Monsenstein Und Vannerdat, Taschenbuch, neu.
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Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von EFT und Aktienfonds unter Differenzierung nach Marktphasen: In der vorliegenden Dissertationsschrift untersucht der Autor die Performance von Aktienfonds und ETF am deutschen Kapitalmarkt. Die theoriegeleitete Untersuchung überprüft die verwendeten Zeitreihen unter den Prämissen des Capital Asset Pricing Models (CAPM). Neu ist insbesondere der Ansatz einer nach Marktphasen differenzierten Betrachtung. Mit Hilfe eines Regime-Switching-Modells werden demnach steigende und fallende Marktphasen identifiziert und untersucht. Die gewonnen Erkenntnisse weisen die bisher für verschwunden geglaubte Beta-Anomalie am deutschen Kapitalmarkt nach und stellen den Rendite-Risiko-Zusammenhang das CAPM in Frage. Taschenbuch.
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Symbolbild
Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von EFT und Aktienfonds unter Differenzierung nach Marktphasen
DE NWISBN: 9783956456701 bzw. 395645670X, in Deutsch, neu.
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Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von EFT und Aktienfonds unter Differenzierung nach Marktphasen, In der vorliegenden Dissertationsschrift untersucht der Autor die Performance von Aktienfonds und ETF am deutschen Kapitalmarkt. Die theoriegeleitete Untersuchung überprüft die verwendeten Zeitreihen unter den Prämissen des Capital Asset Pricing Models (CAPM). Neu ist insbesondere der Ansatz einer nach Marktphasen differenzierten Betrachtung. Mit Hilfe eines Regime-Switching-Modells werden demnach steigende und fallende Marktphasen identifiziert und untersucht. Die gewonnen Erkenntnisse weisen die bisher für verschwunden geglaubte Beta-Anomalie am deutschen Kapitalmarkt nach und stellen den Rendite-Risiko-Zusammenhang das CAPM in Frage.
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Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von EFT und Aktienfonds unter Differenzierung nach Marktphasen (2015)
DE PB NW FEISBN: 9783956456701 bzw. 395645670X, in Deutsch, Monsenstein und Vannerdat, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.
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Buch, Softcover, 1. aktuelle Auflage.
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Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von EFT und Aktienfonds unter Differenzie.
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