Die Bewertung von Kreditinstituten - Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken
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Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 88 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.2in.Mit der in den Jahren 2007 und 2008 aufkeimenden globalen Finanzmarktkrise kommt es zur bislang grten Bankenpleite in der Geschichte. Nach dem Fall vieler renommierter angloamerikanischer Banken greift auch die Angst vor einer drohenden Pleitewelle in Europa um sich. Die Mrkte geraten zunehmend unter Druck, da selbst Bankenchefs kaum noch abschtzen knnen, wie gut ihr Risikomanagement aufgestellt und wie hoch der Bestand toxischer Wertpapiere in den Bilanzen ihrer Institute ist. Die Eskalation an den Mrkten spiegelt vor allem die Ungewissheit bezglich der von den Banken bernommenen Risiken bzw. ihre undurchsichtige Auswirkung auf die Realwirtschaft wider. Das Werk vermittelt seinen Lesern die hoch komplizierten und komplexen Strukturen bei der Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken, deren bernahme, anders als bei Industrieunternehmen, zum originren Geschft von Banken zhlt. Die Auseinandersetzung mit dem Shareholder Value-Ansatz in Kreditinstituten, der Aufspaltung in strategische Geschftsfelder und den Aufsichtsrechtlichen Vorschriften, verdeutlichen zunchst den verstrkten Wettbewerb um Risikokapital und die intensivierte Wertorientierung in Kreditinstituten. In einem zweiten Schritt erfolgt eine ausfhrliche Analyse der einzelnen bankspezifischen Risiken, des Eigenkapitals zur Unterlegung unerwarteter Verluste und der Value at Risk-Modifikationen zur Risikoquantifizierung. Vor dem Hintergrund der Discounted Cash Flow-Methode wird der Wert des Kreditinstitutes in seine zwei Grundkomponenten, Zukunftserfolg und Eigenkapitalkosten, zerlegt. Beide Basisbausteine werden ausgiebig auf Segment- und Gesamtbankebene, wie etwa dem Capital Asset Pricing Model, hin untersucht und mit umfassenden empirischen Analysen untermauert. Das Werk vereint diese zwei Elemente in ausgewhlten Bewertungsverfahren und Risikoadjustierten Performance-Kennzahlen um deren Zweckmigkeit fr Kreditinstitute herauszulsen. Die Gegenberstellung der Anstze zeigt schlielich This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Mit der in den Jahren 2007 und 2008 aufkeimenden globalen Finanzmarktkrise kommt es zur bislang größten Bankenpleite in der Geschichte. Nach dem Fall vieler renommierter angloamerikanischer Banken greift auch die Angst vor einer drohenden Pleitewelle in Europa um sich. Die Märkte geraten zunehmend unter Druck, da selbst Bankenchefs kaum noch abschätzen können, wie gut ihr Risikomanagement aufgestellt und wie hoch der Bestand toxischer Wertpapiere in den Bilanzen ihrer Institute ist. Die Eskalation an den Märkten spiegelt vor allem die Ungewissheit bezüglich der von den Banken übernommenen Risiken bzw. ihre undurchsichtige Auswirkung auf die Realwirtschaft wider.Das Werk vermittelt seinen Lesern die hoch komplizierten und komplexen Strukturen bei der Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken, deren Übernahme, anders als bei Industrieunternehmen, zum originären Geschäft von Banken zählt. Die Auseinandersetzung mit dem Shareholder Value-Ansatz in Kreditinstituten, der Aufspaltung in strategische Geschäftsfelder und den Aufsichtsrechtlichen Vorschriften, verdeutlichen zunächst den verstärkten Wettbewerb um Risikokapital und die intensivierte Wertorientierung in Kreditinstituten. In einem zweiten Schritt erfolgt eine ausführliche Analyse der einzelnen bankspezifischen Risiken, des Eigenkapitals zur Unterlegung unerwarteter Verluste und der Value at Risk-Modifikationen zur Risikoquantifizierung. Vor dem Hintergrund der Discounted Cash Flow-Methode wird der Wert des Kreditinstitutes in seine zwei Grundkomponenten, Zukunftserfolg und Eigenkapitalkosten, zerlegt. Beide Basisbausteine werden ausgiebig auf Segment- und Gesamtbankebene, wie etwa dem Capital Asset Pricing Model, hin untersucht und mit umfassenden empirischen Analysen untermauert. Das Werk vereint diese zwei Elemente in ausgewählten Bewertungsverfahren und Risikoadjustierten Performance-Kennzahlen um deren Zweckmäßigkeit für Kreditinstitute herauszulösen. Die Gegenüberstellung der Ansätze zeigt schließlich die wesentlichen verfahrensimmanenten Vor- und Nachteile auf, bevor abschließend eine verdichtete Aussage bezüglich der untersuchten Finanzmarkt-Thematik 'Erfassung bankspezifischer Risiken bei der Bewertung von Kreditinstituten' getroffen werden kann. 104 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, Buchhandlung - Bides GbR [52676528], Dresden, Germany.
Neuware - Mit der in den Jahren 2007 und 2008 aufkeimenden globalen Finanzmarktkrise kommt es zur bislang größten Bankenpleite in der Geschichte. Nach dem Fall vieler renommierter angloamerikanischer Banken greift auch die Angst vor einer drohenden Pleitewelle in Europa um sich. Die Märkte geraten zunehmend unter Druck, da selbst Bankenchefs kaum noch abschätzen können, wie gut ihr Risikomanagement aufgestellt und wie hoch der Bestand toxischer Wertpapiere in den Bilanzen ihrer Institute ist. Die Eskalation an den Märkten spiegelt vor allem die Ungewissheit bezüglich der von den Banken übernommenen Risiken bzw. ihre undurchsichtige Auswirkung auf die Realwirtschaft wider.Das Werk vermittelt seinen Lesern die hoch komplizierten und komplexen Strukturen bei der Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken, deren Übernahme, anders als bei Industrieunternehmen, zum originären Geschäft von Banken zählt. Die Auseinandersetzung mit dem Shareholder Value-Ansatz in Kreditinstituten, der Aufspaltung in strategische Geschäftsfelder und den Aufsichtsrechtlichen Vorschriften, verdeutlichen zunächst den verstärkten Wettbewerb um Risikokapital und die intensivierte Wertorientierung in Kreditinstituten. In einem zweiten Schritt erfolgt eine ausführliche Analyse der einzelnen bankspezifischen Risiken, des Eigenkapitals zur Unterlegung unerwarteter Verluste und der Value at Risk-Modifikationen zur Risikoquantifizierung. Vor dem Hintergrund der Discounted Cash Flow-Methode wird der Wert des Kreditinstitutes in seine zwei Grundkomponenten, Zukunftserfolg und Eigenkapitalkosten, zerlegt. Beide Basisbausteine werden ausgiebig auf Segment- und Gesamtbankebene, wie etwa dem Capital Asset Pricing Model, hin untersucht und mit umfassenden empirischen Analysen untermauert. Das Werk vereint diese zwei Elemente in ausgewählten Bewertungsverfahren und Risikoadjustierten Performance-Kennzahlen um deren Zweckmäßigkeit für Kreditinstitute herauszulösen. Die Gegenüberstellung der Ansätze zeigt schließlich die wesentlichen verfahrensimmanenten Vor- und Nachteile auf, bevor abschließend eine verdichtete Aussage bezüglich der untersuchten Finanzmarkt-Thematik 'Erfassung bankspezifischer Risiken bei der Bewertung von Kreditinstituten' getroffen werden kann. 104 pp. Deutsch.

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Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Mit der in den Jahren 2007 und 2008 aufkeimenden globalen Finanzmarktkrise kommt es zur bislang gr ten Bankenpleite in der Geschichte. Nach dem Fall vieler renommierter angloamerikanischer Banken greift auch die Angst vor einer drohenden Pleitewelle in Europa um sich. Die M rkte geraten zunehmend unter Druck, da selbst Bankenchefs kaum noch absch tzen k nnen, wie gut ihr Risikomanagement aufgestellt und wie hoch der Bestand toxischer Wertpapiere in den Bilanzen ihrer Institute ist. Die Eskalation an den M rkten spiegelt vor allem die Ungewissheit bez glich der von den Banken bernommenen Risiken bzw. ihre undurchsichtige Auswirkung auf die Realwirtschaft wider.Das Werk vermittelt seinen Lesern die hoch komplizierten und komplexen Strukturen bei der Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken, deren bernahme, anders als bei Industrieunternehmen, zum origin ren Gesch ft von Banken z hlt. Die Auseinandersetzung mit dem Shareholder Value-Ansatz in Kreditinstituten, der Aufspaltung in strategische Gesch ftsfelder und den Aufsichtsrechtlichen Vorschriften, verdeutlichen zun chst den verst rkten Wettbewerb um Risikokapital und die intensivierte Wertorientierung in Kreditinstituten. In einem zweiten Schritt erfolgt eine ausf hrliche Analyse der einzelnen bankspezifischen Risiken, des Eigenkapitals zur Unterlegung unerwarteter Verluste und der Value at Risk-Modifikationen zur Risikoquantifizierung. Vor dem Hintergrund der Discounted Cash Flow-Methode wird der Wert des Kreditinstitutes in seine zwei Grundkomponenten, Zukunftserfolg und Eigenkapitalkosten, zerlegt. Beide Basisbausteine werden ausgiebig auf Segment- und Gesamtbankebene, wie etwa dem Capital Asset Pricing Model, hin untersucht und mit umfassenden empirischen Analysen untermauert. Das Werk vereint diese zwei Elemente in ausgew hlten Bewertungsverfahren und Risikoadjustierten Performance-Kennzahlen um deren Zweckm igkeit f r Kreditinstitute herauszul sen. Die Gegen berstellung der Ans tze zeigt schlie lich.

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Economics, Mit der in den Jahren 2007 und 2008 aufkeimenden globalen Finanzmarktkrise kommt es zur bislang grten Bankenpleite in der Geschichte. Nach dem Fall vieler renommierter angloamerikanischer Banken greift auch die Angst vor einer drohenden Pleitewelle in Europa um sich. Die Mrkte geraten zunehmend unter Druck, da selbst Bankenchefs kaum noch abschtzen knnen, wie gut ihr Risikomanagement aufgestellt und wie hoch der Bestand toxischer Wertpapiere in den Bilanzen ihrer Institute ist. Die Eskalation an den Mrkten spiegelt vor allem die Ungewissheit bezglich der von den Banken bernommenen Risiken bzw. ihre undurchsichtige Auswirkung auf die Realwirtschaft wider.Das Werk vermittelt seinen Lesern die hoch komplizierten und komplexen Strukturen bei der Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken, deren bernahme, anders als bei Industrieunternehmen, zum originren Geschft von Banken zhlt. Die Auseinandersetzung mit dem Shareholder Value-Ansatz in Kreditinstituten, der Aufspaltung in strategische Geschftsfelder und den Aufsichtsrechtlichen Vorschriften, verdeutlichen zunchst den verstrkten Wettbewerb um Risikokapital und die intensivierte Wertorientierung in Kreditinstituten. In einem zweiten Schritt erfolgt eine ausfhrliche Analyse der einzelnen bankspezifischen Risiken, des Eigenkapitals zur Unterlegung unerwarteter Verluste und der Value at Risk-Modifikationen zur Risikoquantifizierung. Vor dem Hintergrund der Discounted Cash Flow-Methode wird der Wert des Kreditinstitutes in seine zwei Grundkomponenten, Zukunftserfolg und Eigenkapitalkosten, zerlegt. Beide Basisbausteine werden ausgiebig auf Segment- und Gesamtbankebene, wie etwa dem Capital Asset Pricing Model, hin untersucht und mit umfassenden empirischen Analysen untermauert. Das Werk vereint diese zwei Elemente in ausgewhlten Bewertungsverfahren und Risikoadjustierten Performance-Kennzahlen um deren Zweckmigkeit fr Kreditinstitute herauszulsen. Die Gegenberstellung der Anstze zeigt schlielich die wesentlichen verfahrensimmanenten Vor- und Nachteile auf, bevor abschlieend eine verdichtete Aussage bezglich der untersuchten Finanzmarkt-Thematik "Erfassung bankspezifischer Risiken bei der Bewertung von Kreditinstituten" getroffen werden kann.

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Erscheinungsdatum: 09.03.2009, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Die Bewertung von Kreditinstituten, Titelzusatz: Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken, Autor: Schäfer, Christian, Verlag: Igel Verlag // Igel, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Bank // Bankgeschäft // Unternehmensbewertung, Rubrik: Betriebswirtschaft, Seiten: 88, Informationen: Paperback, Gewicht: 140 gr, Verkäufer: averdo.