Stresstesting – ein Instrument zur Krisenverhinderung: Durchführung von Stresstests in der Kreditrisikosteuerung (eBook, PDF)
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Wort Stress findet seinen Ursprung im Lateinischen, „stritus“ und kann mit „stramm oder gespannt“ übersetzt werden. Stress ist längst nicht mehr nur im Alltag als ein bekanntes ... Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Wort Stress findet seinen Ursprung im Lateinischen, ´stritus´ und kann mit ´stramm oder gespannt´ übersetzt werden. Stress ist längst nicht mehr nur im Alltag als ein bekanntes psychisches und physisches Phänomen der erhöhten Alarmbereitschaft zu sehen. Vielmehr ob-liegt dem Begriff Stress mittlerweile auch in der Wirtschaft eine signifikante Relevanz, welche im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Stresstests im Zuge der Finanzmarktkrise fokussiert wurde. Stresstests sollen dazu dienen, potenzielle Auswirkungen von unvorhersehbaren Extremereignissen sowie krisenartigen Entwicklungen zu erkennen, um sich darauf präventiv vorbereiten zu können. Banken untersuchen mittels Stresstests beispielsweise, ob sie über ausreichende Eigenmittel verfügen, um auch in einem Worst-Case-Szenario überleben zu können. Nun gab es Stresstests auch schon in der Vergangenheit, sie wurden jedoch nicht sonderlich ernst genommen, da die gängigen Risikomodelle schließlich bislang funktioniert hatten. Der kleine Hinweis, dass diese nur unter gewöhnlichen Marktbedingungen ordnungsgemäß ablaufen, wurde von einer geraumen Menge an Risikomanagern übersehen. Die Thematik Stresstest wurde gehandhabt wie die Auseinandersetzung mit Betriebsanleitungen: Aufgrund der Komplexität der oftmals endlos langen Gebrauchsanweisungen legt man diese gerne beiseite und schließt stattdessen die Geräte simpel und ergreifend an, in der Hoffnung auf selbsterklärende Funktionen. Die Finanzmarktkrise deckte schließlich die existierenden Unvollkommenheiten der Modelle im Risikomanagement der Banken auf mit besonderem Augenmerk auf den Bereich des Kreditrisikomanagements. Dieser Fokus resultiert aus der Signifikanz des Kreditgeschäfts in den meisten deutschen Kreditinstituten. Einem adäquaten Kreditrisikomanagement sollte demnach weit reichende Priorität eingeräumt werden. 26.06.2012, ePUB.

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Wort Stress findet seinen Ursprung im Lateinischen, 'stritus' und kann mit 'stramm oder gespannt' übersetzt werden. Stress ist längst nicht mehr nur im Alltag als ein bekanntes psychisches und physisches Phänomen der erhöhten Alarmbereitschaft zu sehen. Vielmehr ob-liegt dem Begriff Stress mittlerweile auch in der Wirtschaft eine signifikante Relevanz, welche im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Stresstests im Zuge der Finanzmarktkrise fokussiert wurde. Stresstests sollen dazu dienen, potenzielle Auswirkungen von unvorhersehbaren Extremereignissen sowie krisenartigen Entwicklungen zu erkennen, um sich darauf präventiv vorbereiten zu können. Banken untersuchen mittels Stresstests beispielsweise, ob sie über ausreichende Eigenmittel verfügen, um auch in einem Worst-Case-Szenario überleben zu können. Nun gab es Stresstests auch schon in der Vergangenheit, sie wurden jedoch nicht sonderlich ernst genommen, da die gängigen Risikomodelle schließlich bislang funktioniert hatten. Der kleine Hinweis, dass diese nur unter gewöhnlichen Marktbedingungen ordnungsgemäß ablaufen, wurde von einer geraumen Menge an Risikomanagern übersehen. Die Thematik Stresstest wurde gehandhabt wie die Auseinandersetzung mit Betriebsanleitungen: Aufgrund der Komplexität der oftmals endlos langen Gebrauchsanweisungen legt man diese gerne beiseite und schließt stattdessen die Geräte simpel und ergreifend an, in der Hoffnung auf selbsterklärende Funktionen. Die Finanzmarktkrise deckte schließlich die existierenden Unvollkommenheiten der Modelle im Risikomanagement der Banken auf mit besonderem Augenmerk auf den Bereich des Kreditrisikomanagements. Dieser Fokus resultiert aus der Signifikanz des Kreditgeschäfts in den meisten deutschen Kreditinstituten. Einem adäquaten Kreditrisikomanagement sollte demnach weit reichende Priorität eingeräumt werden.Rabea Hacker, M.Sc., wurde 1986 in Hagen geboren. Ihr erstes Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - University of Applied Sciences - Bonn schloss die Autorin im Jahre 2011 mit dem akademischen Grad Bachelor of Science (B.Sc.) erfolgreich ab. Im Anschluss studierte die Autorin Wirtschaftswissenschaften an der FernUniversität in Hagen und erlangte 2014 den akademischen Grad Master of Science (M.Sc.). Bereits während des Studiums sammelte die Autorin umfassende praktische Erfahrungen in der Finanz-Branche.

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Stresstesting ein Instrument zur Krisenverhinderung: Durchführung von Stresstests in der Kreditrisikosteuerung: Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Wort Stress findet seinen Ursprung im Lateinischen, `stritus` und kann mit `stramm oder gespannt` übersetzt werden. Stress ist längst nicht mehr nur im Alltag als ein bekanntes psychisches und physisches Phänomen der erhöhten Alarmbereitschaft zu sehen. Vielmehr ob-liegt dem Begriff Stress mittlerweile auch in der Wirtschaft eine signifikante Relevanz, welche im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Stresstests im Zuge der Finanzmarktkrise fokussiert wurde. Stresstests sollen dazu dienen, potenzielle Auswirkungen von unvorhersehbaren Extremereignissen sowie krisenartigen Entwicklungen zu erkennen, um sich darauf präventiv vorbereiten zu können. Banken untersuchen mittels Stresstests beispielsweise, ob sie über ausreichende Eigenmittel verfügen, um auch in einem Worst-Case-Szenario überleben zu können. Nun gab es Stresstests auch schon in der Vergangenheit, sie wurden jedoch nicht sonderlich ernst genommen, da die gängigen Risikomodelle schließlich bislang funktioniert hatten. Der kleine Hinweis, dass diese nur unter gewöhnlichen Marktbedingungen ordnungsgemäß? ablaufen, wurde von einer geraumen Menge an Risikomanagern übersehen. Die Thematik Stresstest wurde gehandhabt wie die Auseinandersetzung mit Betriebsanleitungen: Aufgrund der Komplexität der oftmals endlos langen Gebrauchsanweisungen legt man diese gerne beiseite und schließt stattdessen die Geräte simpel und ergreifend an, in der Hoffnung auf selbsterklärende Funktionen. Die Finanzmarktkrise deckte schließlich die existierenden Unvollkommenheiten der Modelle im Risikomanagement der Banken auf mit besonderem Augenmerk auf den Bereich des Kreditrisikomanagements. Dieser Fokus resultiert aus der Signifikanz des Kreditgeschäfts in den meisten deutschen Kreditinstituten. Einem adäquaten Kreditrisikomanagement sollte demnach weit reichende Priorität eingeräumt werden. Ebook.

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Der Wandel an den nationalen und internationalen Finanzmärkten, bedingt durch die Globalisierung seit den 90er-Jahren, verursachte eine fundamentale Veränderung im Bankgeschäft, in der Risikosituation und der damit korrespondierenden Gesamtbanksteuerung. Insbesondere diese Entwicklung erfordert die Funktionstüchtigkeit der Systeme und ... Der Wandel an den nationalen und internationalen Finanzmärkten, bedingt durch die Globalisierung seit den 90er-Jahren, verursachte eine fundamentale Veränderung im Bankgeschäft, in der Risikosituation und der damit korrespondierenden Gesamtbanksteuerung. Insbesondere diese Entwicklung erfordert die Funktionstüchtigkeit der Systeme und Instrumente, die der Steuerung und Begrenzung von Risiken dienen. Die wohl wesentlichste Risikoart der Kreditinstitute ist unzweifelhaft das Kreditrisiko. Kreditausfälle und Kreditrisiken sind nach wie vor eine der häufigsten Ursachen von Instabilitäten bei Kreditinstituten sowie dem Finanzsystem. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Stresstests in der Kreditrisikosteuerung, denen aufgrund bankaufsichtlicher Anforderungen im Rahmen der Solvabilitätsverordnung und der Mindestanforderungen an das Risikomanagement eine elementare Bedeutung zukommt. Vor allem die verheerenden Auswirkungen der Finanzkrise, die zahlreiche schlagend gewordene Kreditrisiken verursachte, tragen maßgeblich zu der Signifikanz dieser Risikokategorie bei. Erst dadurch wurde offenkundig, dass insbesondere die bisher gängigen Kreditrisikomodelle, die größtenteils auf Annahmen basieren, unter solch extremen Marktbedingungen versagen. Die aktuelle Krise der Finanzwelt ist die Triebfeder dafür, dass bislang gängige Risikosteuerungsmethoden in den Blickpunkt der Bankenaufsicht geraten sind. Die klassischen Risikosteuerungsmodelle entpuppten sich bei Extrementwicklungen als nicht mehr geeignet. Es wurden Methoden gesucht, die explizit solch unerwartete und vehemente Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld abbilden können, um die daraus resultierenden negativen Effekte vermeiden zu können. Das hierfür geeignete Instrument ist das Stresstesting. Bereits in der vorigen Fassung der MaRisk konnten Stresstests im Rahmen des Risikomanagements als Bestandteil erwähnt werden, sie wurden jedoch in der Neufassung enorm präzisiert. Die wesentlichen Treiber, die die Neuerungen der MaRisk und die Signifikanz der Stresstests ausgelöst haben, sind internationale Regulierungsinitiativen, die während der Finanzmarktkrise entwickelt worden sind. 01.02.2015, PDF.

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Der Wandel an den nationalen und internationalen Finanzmärkten, bedingt durch die Globalisierung seit den 90er-Jahren, verursachte eine fundamentale Veränderung im Bankgeschäft, in der Risikosituation und der damit korrespondierenden Gesamtbanksteuerung. Insbesondere diese Entwicklung erfordert die Funktionstüchtigkeit der Systeme und ... Der Wandel an den nationalen und internationalen Finanzmärkten, bedingt durch die Globalisierung seit den 90er-Jahren, verursachte eine fundamentale Veränderung im Bankgeschäft, in der Risikosituation und der damit korrespondierenden Gesamtbanksteuerung. Insbesondere diese Entwicklung erfordert die Funktionstüchtigkeit der Systeme und Instrumente, die der Steuerung und Begrenzung von Risiken dienen. Die wohl wesentlichste Risikoart der Kreditinstitute ist unzweifelhaft das Kreditrisiko. Kreditausfälle und Kreditrisiken sind nach wie vor eine der häufigsten Ursachen von Instabilitäten bei Kreditinstituten sowie dem Finanzsystem. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Stresstests in der Kreditrisikosteuerung, denen aufgrund bankaufsichtlicher Anforderungen im Rahmen der Solvabilitätsverordnung und der Mindestanforderungen an das Risikomanagement eine elementare Bedeutung zukommt. Vor allem die verheerenden Auswirkungen der Finanzkrise, die zahlreiche schlagend gewordene Kreditrisiken verursachte, tragen massgeblich zu der Signifikanz dieser Risikokategorie bei. Erst dadurch wurde offenkundig, dass insbesondere die bisher gängigen Kreditrisikomodelle, die grösstenteils auf Annahmen basieren, unter solch extremen Marktbedingungen versagen. Die aktuelle Krise der Finanzwelt ist die Triebfeder dafür, dass bislang gängige Risikosteuerungsmethoden in den Blickpunkt der Bankenaufsicht geraten sind. Die klassischen Risikosteuerungsmodelle entpuppten sich bei Extrementwicklungen als nicht mehr geeignet. Es wurden Methoden gesucht, die explizit solch unerwartete und vehemente Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld abbilden können, um die daraus resultierenden negativen Effekte vermeiden zu können. Das hierfür geeignete Instrument ist das Stresstesting. Bereits in der vorigen Fassung der MaRisk konnten Stresstests im Rahmen des Risikomanagements als Bestandteil erwähnt werden, sie wurden jedoch in der Neufassung enorm präzisiert. Die wesentlichen Treiber, die die Neuerungen der MaRisk und die Signifikanz der Stresstests ausgelöst haben, sind internationale Regulierungsinitiativen, die während der Finanzmarktkrise entwickelt worden sind. PDF, 01.02.2015.

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Textprobe:Kapitel 2.5.1, Früherkennung von Risiken:Zur frühzeitigen Identifizierung von potenziellen Risiken im Kreditbereich sind Verfahren einzurichten, die der Größenordnung, der Komplexität und dem Risikogehalt der vorhandenen Kreditgeschäfte entsprechen. Der Prozess der Risikofrüherkennung dient insbesondere der rechtzeitigen Identifizierung von Kreditnehmern, deren Engagements erhöhte Risiken aufzeigen. Dadurch soll es den Kreditinstituten ermöglicht werden, bereits in einem frühen Stadium Maßnahmen der Gegensteuerung einzuleiten und somit Verluste zu vermeiden oder abzudämpfen.Die Verfahren zur Früherkennung von Risiken werden definiert als strukturierte Verfahren mit Handlungsanweisungen und Prozessen zur standardisierten Sammlung von risikorelevanten Informationen, Transformation in Risikokategorien und daraus resultierende Ableitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.Um den Anforderungen der MaRisk Rechnung zu tragen, hat das Institut Indikatoren für eine frühzeitige Risikoidentifizierung zu entwickeln, dessen Basis sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien sein sollten. Die Funktion der Früherkennung von Risiken kann auch durch ein adäquates Risikoklassifizierungsverfahren erfolgen, sofern dessen Frühwarnindikatoren auf Basis geeigneter Merkmale beruhen.Das Risikoklassifizierungsverfahren dient der Bestimmung des Adressenausfallrisikos und ist zumindest für das risikorelevante Geschäft anzuwenden, wobei die Zuordnung zum risikorelevanten Geschäft institutsindividuell ist.2.5.2, Kreditrisikomanagement:Elementare Aufgabe des Kreditrisikomanagements ist die Begrenzung der Kreditrisiken und die Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses. Das integrierte Kreditrisikomanagement auf Gesamtportfolioebene ist der Schlüssel im Hinblick auf die interne Steuerung des Kreditrisikos.Signifikante Werkzeuge für ein modernes Kreditrisikomanagement auf Gesamtportfolioebene stellen die im Kapitel 2.3 erläuterten Kreditportfoliomodelle dar. Mittels der daraus resultierenden Ergebnisse der Risikomessung können ineffieziente Teilportfolios identifiziert werden und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden.Die Steuerung und weiterführende Überwachung identifizierter Risiken erfolgt mittels geeigneter Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements und des Risikocontrollings. Zu den Steuerungsinstrumenten zählen die Strategien, Limitierungen und die risikogerechte Konditionengestaltung.Gemäß den MaRisk ist durch adäquate Maßnahmen sicherzustellen, dass die Risiken im Kreditgeschäft begrenzt werden können. Es dürfen nur Geschäfte getätigt werden, für die ein kreditnehmerbezogenes Limit festgesetzt wurde. Im Gegensatz dazu werden für die gesamtgeschäftsbezogenen Risiken keine Limite gefordert, sondern nur Maßnahmen, die solche Risiken steuern und überwachen.Ein Kreditbeschluss ist eine Limitsetzung, wobei eine enge Verzahnung mit dem Kompetenzsystem besteht. Aufgrund dieser Eigenschaft ist eine Kompatibilität von Limitierung und Kompetenzsystem unentbehrlich.Der Risikogehalt der Kreditgeschäfte bestimmt die angemessene Überwachung der Einhaltung der kreditnehmerbezogenen Limite, auf welche alle Geschäfte unverzüglich anzurechnen sind.Ziel der Limitierung ist die Vorbeugung der Bildung von Klumpenrisiken, wodurch eine angemessene Diversifikation der Kreditaktivitäten erreicht werden soll.Die Erstellung eines Risikoberichts hat in regelmäßigen Abständen, gemäß bankaufsichtlicher Empfehlung quartalsweise, zu erfolgen. Elementare Inhalte sind in Abhängigkeit von der institutsspezifischen Risikosituation die wesentlichen strukturellen Merkmale des Kreditgeschäfts. Anhand der Reports soll die Geschäftsleitung frühzeitig über bedrohliche Risiken informiert werden um entsprechend reagieren zu können.

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Wort Stress findet seinen Ursprung im Lateinischen, 'stritus' und kann mit 'st.

Stresstesting - ein Instrument zur Krisenverhinderung: Durchführung von Stresstests in der Kreditrisikosteuerung ab 16.99 € als epub eBook: 1. Auflage. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.

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