Manipulation des Aktienmarktes durch institutionalisiertes Vermögen: Die Wirkung des Anlageverhaltens auf Aktienpreise
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Der Einfluss institutioneller Investoren auf Aktienmärkte stellt den Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Werkes dar. Der Trend zur Institutionalisierung des Vermögens und der immer größere Anteil institutionell bedingter Transaktionen am gesamten Handelsvolumen führen zur gesonderten Beachtung dieser Gruppe von Investoren. Insbesondere das Anlageverhalten von Fonds, Versicherungen etc. wird untersucht. Hier zeigen sich bestimmte Verhaltensmuster aufgrund verschiedener, u.A. psychologischer oder informationsbedingter Einflüsse. Diese Verhaltensmuster sind Feedback bzw. Momentum Trading, Herding bzw. Herdenverhalten sowie Stealth Trading. Neben einer Beschreibung der Verhaltensmuster und ihrer kennzeichnenden Charakteristika im Marktgeschehen wird erläutert, ob rationale oder irrationale Anleger für diese Muster verantwortlich sind. Anschließend werden die Gründe für das jeweilige Verhalten, sowie mögliche Erfolgswahrscheinlichkeiten der Nutzung aufgezeigt. Die genannten Verhaltensmuster sind natürlich nicht nur bei institutionellen Investoren, sondern auch bei privaten Anlegern beobachtbar, die aber weitgehend vernachlässigt werden. Die Muster im Anlageverhalten, sowie die hohen Volumina der Transaktionen institutioneller Investoren beeinflussen das Marktgeschehen. Insbesondere stabilisieren oder destabilisieren sie Renditen und Preise der Aktien. Eine Preisentwicklung mit Tendenz zum fundamentalen Wert einer Aktie bedeutet beispielweise eine Stabilisierung des Aktienmarktes; entfernt sich der Preis jedoch von diesem Wert, wird der Markt destabilisiert. Aus diesem Grund werden, neben der Beschreibung dieser Wirkungen, ursächliche Anlegertypen, Messmethoden und Gründe verdeutlicht. Im Anschluss an diese theoretischen Hintergründe möglicher Einflüsse institutioneller Investoren auf Aktienmärkte werden die tatsächliche empirische Evidenz der Verhaltensmuster und ihre Auswirkungen auf die Aktienpreise und Renditen untersucht. Die zumeist geringe Evidenz des Herding und Momentum Trading wird dabei anhand der bislang verwendeten Messinstrumente, dem verwendeten Datenmaterial und den jeweiligen Resultaten aufgezeigt. Ebenso wird die Evidenz des Stealth Trading diskutiert. Abschließend folgen ein Fazit der beobachteten Resultate und Methoden sowie eine kritische Beurteilung. Außerdem wird auf die zukünftige Bedeutung institutioneller Investoren und deren nachweisbaren Einfluss auf Akteinmärkte verwiesen. Peter Jungemann, 22.0 x 15.5 x 0.6 cm, Buch.

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Paperback. 78 pages. Dimensions: 8.7in. x 6.1in. x 0.2in.Der Einfluss institutioneller Investoren auf Aktienmrkte stellt den Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Werkes dar. Der Trend zur Institutionalisierung des Vermgens und der immer grere Anteil institutionell bedingter Transaktionen am gesamten Handelsvolumen fhren zur gesonderten Beachtung dieser Gruppe von Investoren. Insbesondere das Anlageverhalten von Fonds, Versicherungen etc. wird untersucht. Hier zeigen sich bestimmte Verhaltensmuster aufgrund verschiedener, u. A. psychologischer oder informationsbedingter Einflsse. Diese Verhaltensmuster sind Feedback bzw. Momentum Trading, Herding bzw. Herdenverhalten sowie Stealth Trading. Neben einer Beschreibung der Verhaltensmuster und ihrer kennzeichnenden Charakteristika im Marktgeschehen wird erlutert, ob rationale oder irrationale Anleger fr diese Muster verantwortlich sind. Anschlieend werden die Grnde fr das jeweilige Verhalten, sowie mgliche Erfolgswahrscheinlichkeiten der Nutzung aufgezeigt. Die genannten Verhaltensmuster sind natrlich nicht nur bei institutionellen Investoren, sondern auch bei privaten Anlegern beobachtbar, die aber weitgehend vernachlssigt werden. Die Muster im Anlageverhalten, sowie die hohen Volumina der Transaktionen institutioneller Investoren beeinflussen das Marktgeschehen. Insbesondere stabilisieren oder destabilisieren sie Renditen und Preise der Aktien. Eine Preisentwicklung mit Tendenz zum fundamentalen Wert einer Aktie bedeutet beispielweise eine Stabilisierung des Aktienmarktes; entfernt sich der Preis jedoch von diesem Wert, wird der Markt destabilisiert. Aus diesem Grund werden, neben der Beschreibung dieser Wirkungen, urschliche Anlegertypen, Messmethoden und Grnde verdeutlicht. Im Anschluss an diese theoretischen Hintergrnde mglicher Einflsse institutioneller Investoren auf Aktienmrkte werden die tatschliche empirische Evidenz der Verhaltensmuster und ihre Auswirkungen auf die Aktienpreise und Renditen untersucht. Die zumeist geringe Evidenz des Herding This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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ebook, Der Einfluss institutioneller Investoren auf Aktienmrkte stellt den Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Werkes dar. Der Trend zur Institutionalisierung des Vermgens und der immer grere Anteil institutionell bedingter Transaktionen am gesamten Handelsvolumen fhren zur gesonderten Beachtung dieser Gruppe von Investoren. Insbesondere das Anlageverhalten von Fonds, Versicherungen etc. wird untersucht. Hier zeigen sich bestimmte Verhaltensmuster aufgrund verschiedener, u.A. psychologischer oder informationsbedingter Einflsse. Diese Verhaltensmuster sind Feedback bzw. Momentum Trading, Herding bzw. Herdenverhalten sowie Stealth Trading. Neben einer Beschreibung der Verhaltensmuster und ihrer kennzeichnenden Charakteristika im Marktgeschehen wird erlutert, ob rationale oder irrationale Anleger fr diese Muster verantwortlich sind. Anschlieend werden die Grnde fr das jeweilige Verhalten, sowie mgliche Erfolgswahrscheinlichkeiten der Nutzung aufgezeigt. Die genannten Verhaltensmuster sind natrlich nicht nur bei institutionellen Investoren, sondern auch bei privaten Anlegern beobachtbar, die aber weitgehend vernachlssigt werden. Die Muster im Anlageverhalten, sowie die hohen Volumina der Transaktionen institutioneller Investoren beeinflussen das Marktgeschehen. Insbesondere stabilisieren oder destabilisieren sie Renditen und Preise der Aktien. Eine Preisentwicklung mit Tendenz zum fundamentalen Wert einer Aktie bedeutet beispielweise eine Stabilisierung des Aktienmarktes; entfernt sich der Preis jedoch von diesem Wert, wird der Markt destabilisiert. Aus diesem Grund werden, neben der Beschreibung dieser Wirkungen, urschliche Anlegertypen, Messmethoden und Grnde verdeutlicht. Im Anschluss an diese theoretischen Hintergrnde mglicher Einflsse institutioneller Investoren auf Aktienmrkte werden die tatschliche empirische Evidenz der Verhaltensmuster und ihre Auswirkungen auf die Aktienpreise und Renditen untersucht. Die zumeist geringe Evidenz des Herding und Momentum Trading wird dabei anhand der bislang verwendeten Messinstrumente, dem verwendeten Datenmaterial und den jeweiligen Resultaten aufgezeigt. Ebenso wird die Evidenz des Stealth Trading diskutiert. Abschlieend folgen ein Fazit der beobachteten Resultate und Methoden sowie eine kritische Beurteilung. Auerdem wird auf die zuknftige Bedeutung institutioneller Investoren und deren nachweisbaren Einfluss auf Akteinmrkte verwiesen.   Biographische Informationen Peter Jungemann, Dipl. Volkswirt und BSc in Economics, Jahrgang 1983, absolvierte seine universitre Ausbildung an den Universitten in Osnabrck, Mannheim und Mnster und schloss sein Studium Ende 2009 ab. Bereits whrend des Studiums sammelte der Autor ausfhrliche Erfahrungen in der Finanzbranche im In- und Ausland und festigte diese Kenntnisse durch entsprechende Vertiefungen im Laufe der Studienzeit. Insbesondere die Preisbildung auf Wertpapiermrkten und die Verhaltenskonomik (Behavioral Finance) faszinierten den Autor. Nach dem erfo.

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