Entscheidungen bei Unsicherheit, Axiome für das II-Maximin-Prinzip und verwandte Ansätze
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Von Händler/Antiquariat, Verlag Dr. Kovac GmbH [56043471], Hamburg, Germany.
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Band 51 134 pages. In dem Î-Maximin-Erwartungsnutzenmodell wird unterstellt, daß ein Entscheidungsträger bei einer Entscheidung unter Unsicherheit seinen Präferenzen eine Menge Î von subjektiven Wahrscheinlichkeitsmaßen zugrunde legt und sich zwischen den Handlungsmöglichkeiten nach dem Maximin-Erwartungsnutzen-Prinzip entscheidet, d.h. für jede mögliche Aktion den Minimalen zu erwartenden Nutzen über alle Wahrscheinlichkeitsmaße in der Menge Î bestimmt und die Alternative wählt, die den größten minimalen Erwartungsnutzen mit sich bringt. Die erste und bislang einzige Axiomatisierung des Î-Maximin-Erwartungsnutzenmodells führten Gilboa und Schmeidler 1989 auf der Basis eines Ansatzes durch, in dem die Existenz gewisser objektiver Wahrscheinlichkeiten vorausgesetzt wird, die mit den aus den Präferenzen des Entscheidungsträgers abzuleitenden subjektiven Wahrscheinlichkeiten vereinbar sind. Der Autor entwickelt Axiomatisierungen des Î-Maximin-Erwartungsnutzenmodells unter weit allgemeineren Voraussetzungen. So werden in seinem Ansatz insbesondere keinerlei objektive Wahrscheinlichkeiten verwendet. Aus dem Inhaltsverzeichnis: 1. Kapitel: Grundbegriffe aus der Entscheidugnstheorie 2. Kapitel: Mathematische Grundlagen 3. Kapitel: Alternativen zum SEU-Modell 4. Kapitel: Axiomatisierungen mit linearer Nutzenfunktion 5. Kapitel: Eine Axiomatisierung des π-Maximin-Erwartungsnutzenmodells 6. Kapitel: Beweis des Repräsentationstheorems.

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Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Band 51 134 pages. In dem Î-Maximin-Erwartungsnutzenmodell wird unterstellt, daß ein Entscheidungsträger bei einer Entscheidung unter Unsicherheit seinen Präferenzen eine Menge Î von subjektiven Wahrscheinlichkeitsmaßen zugrunde legt und sich zwischen den Handlungsmöglichkeiten nach dem Maximin-Erwartungsnutzen-Prinzip entscheidet, d.h. für jede mögliche Aktion den Minimalen zu erwartenden Nutzen über alle Wahrscheinlichkeitsmaße in der Menge Î bestimmt und die Alternative wählt, die den größten minimalen Erwartungsnutzen mit sich bringt. Die erste und bislang einzige Axiomatisierung des Î-Maximin-Erwartungsnutzenmodells führten Gilboa und Schmeidler 1989 auf der Basis eines Ansatzes durch, in dem die Existenz gewisser objektiver Wahrscheinlichkeiten vorausgesetzt wird, die mit den aus den Präferenzen des Entscheidungsträgers abzuleitenden subjektiven Wahrscheinlichkeiten vereinbar sind. Der Autor entwickelt Axiomatisierungen des Î-Maximin-Erwartungsnutzenmodells unter weit allgemeineren Voraussetzungen. So werden in seinem Ansatz insbesondere keinerlei objektive Wahrscheinlichkeiten verwendet. Aus dem Inhaltsverzeichnis: Kapitel: Grundbegriffe aus der Entscheidungstheorie Kapitel: Mathematische Grundlagen Kapitel: Alternativen zum SEU-Modell Kapitel: Axiomatisierungen mit linearer Nutzenfunktion Kapitel: Eine Axiomatisierung des π-Maximin-Erwartungsnutzenmodells Kapitel: Beweis des Repräsentationstheorems, Books.

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