Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement (2012)
DE PB NW RPISBN: 9783844101928 bzw. 3844101926, in Deutsch, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 272 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 272 pp. Deutsch.
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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement (2012)
DE PB NW RPISBN: 9783844101928 bzw. 3844101926, in Deutsch, Josef Eul Verlag Gmbh Okt 2012, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 248 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 248 pp. Deutsch.
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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement (2012)
DE PB NWISBN: 9783844101928 bzw. 3844101926, in Deutsch, Josef Eul Verlag Gmbh Okt 2012, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, sparbuchladen [52968077], Göttingen, Germany.
Neuware - Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 248 pp. Deutsch.
Neuware - Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 248 pp. Deutsch.
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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement (2012)
DE PB NWISBN: 9783844101928 bzw. 3844101926, in Deutsch, Josef Eul Verlag Gmbh Okt 2012, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Rheinberg-Buch [53870650], Bergisch Gladbach, Germany.
Neuware - Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 248 pp. Deutsch.
Neuware - Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 248 pp. Deutsch.
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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
DE PB NWISBN: 9783844101928 bzw. 3844101926, in Deutsch, Josef Eul Verlag GmbH, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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