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100%: Jochen Schader: Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren Author (ISBN: 9783838662473) 2002, Diplom.de, in Deutsch, Broschiert.Nur diese Ausgabe anzeigen…
45%: Jochen Schader: Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren (ISBN: 9783832462475) 2003, Erstausgabe, in Deutsch, Taschenbuch.Nur diese Ausgabe anzeigen…
Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren Author - 16 Angebote vergleichen
| Preise | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Schnitt | € 46,26 | € 53,99 | € 49,88 | € 49,97 |
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren
DE NWISBN: 9783832462475 bzw. 3832462473, in Deutsch, diplom.de, neu.
Lieferung aus: Deutschland, sofort lieferbar.
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann.Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluß des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt.Die anschließende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen da.
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann.Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluß des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt.Die anschließende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen da.
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren (2002)
DE PB NWISBN: 9783838662473 bzw. 3838662474, in Deutsch, Diplom.de, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Schweiz, Versandfertig innert 1-2 Werktagen.
Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren, Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann. Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluss des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt. Die anschliessende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen daraus Empfehlungen für das Handeln einzelner Anleger an diesem Markt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnisiv Abbildungsverzeichnisvi Abkürzungsverzeichnisvii 1.Einleitung1 2.Liquiditätseffekte bei Staatsanleihemärkten2 2.1Allgemeine Erläuterungen zur Wertpapierliquidität2 2.2Liquiditätsindikatoren3 2.3Bisherige empirische Untersuchungen5 2.3.1Einflussgrössen der Liquidität5 2.3.2Liquiditätsbedingte Bewertungsunterschiede7 3.Der Markt für deutsche Staatsanleihen9 3.1Überblick über Anleihen der Bundesrepublik Deutschland9 3.2Bisherige empirische Untersuchungen10 4.Empirische Untersuchung liquiditätsbedingter Spreads bei Bundeswertpapieren12 4.1Verwendete Daten14 4.2Empirische Auswertung15 4.2.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes19 4.2.1.1Bundesanleihen19 4.2.1.2Bundesobligationen25 4.2.1.3Bundesschatzanweisungen29 4.2.2Einfluss der Lieferbarkeit für Terminkontrakte31 4.2.2.1Bund-Future33 4.2.2.2Bobl-Future35 5.Arbitragestrategien37 5.1Ausnutzung liquiditätsbedingter Spreads mittels Arbitragestrategien37 5.2Transaktionskosten38 5.2.1Kosten der Geschäftsabwicklung und des Handels38 5.2.2Kosten der Wertpapierleihe39 5.3Empirische Ergebnisse41 5.3.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes43 5.3.2Einfluss der Lieferbarkeit für Terminkontrakte46 6.Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse47 Anhang53 Literaturverzeichnis60 Ehrenwörtliche Erklärung64, Taschenbuch, 26.12.2002.
Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren, Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann. Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluss des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt. Die anschliessende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen daraus Empfehlungen für das Handeln einzelner Anleger an diesem Markt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnisiv Abbildungsverzeichnisvi Abkürzungsverzeichnisvii 1.Einleitung1 2.Liquiditätseffekte bei Staatsanleihemärkten2 2.1Allgemeine Erläuterungen zur Wertpapierliquidität2 2.2Liquiditätsindikatoren3 2.3Bisherige empirische Untersuchungen5 2.3.1Einflussgrössen der Liquidität5 2.3.2Liquiditätsbedingte Bewertungsunterschiede7 3.Der Markt für deutsche Staatsanleihen9 3.1Überblick über Anleihen der Bundesrepublik Deutschland9 3.2Bisherige empirische Untersuchungen10 4.Empirische Untersuchung liquiditätsbedingter Spreads bei Bundeswertpapieren12 4.1Verwendete Daten14 4.2Empirische Auswertung15 4.2.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes19 4.2.1.1Bundesanleihen19 4.2.1.2Bundesobligationen25 4.2.1.3Bundesschatzanweisungen29 4.2.2Einfluss der Lieferbarkeit für Terminkontrakte31 4.2.2.1Bund-Future33 4.2.2.2Bobl-Future35 5.Arbitragestrategien37 5.1Ausnutzung liquiditätsbedingter Spreads mittels Arbitragestrategien37 5.2Transaktionskosten38 5.2.1Kosten der Geschäftsabwicklung und des Handels38 5.2.2Kosten der Wertpapierleihe39 5.3Empirische Ergebnisse41 5.3.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes43 5.3.2Einfluss der Lieferbarkeit für Terminkontrakte46 6.Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse47 Anhang53 Literaturverzeichnis60 Ehrenwörtliche Erklärung64, Taschenbuch, 26.12.2002.
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren
DE PB NWISBN: 9783838662473 bzw. 3838662474, in Deutsch, Diplom.de, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkosten nach: Österreich.
Von Händler/Antiquariat, Buchhandlung Kisch & Co. [3338288].
Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann. Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluß des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt. Die anschließende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen daraus Empfehlungen für das Handeln einzelner Anleger an diesem Markt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnisiv Abbildungsverzeichnisvi Abkürzungsverzeichnisvii 1.Einleitung1 2.Liquiditätseffekte bei Staatsanleihemärkten2 2.1Allgemeine Erläuterungen zur Wertpapierliquidität2 2.2Liquiditätsindikatoren3 2.3Bisherige empirische Untersuchungen5 2.3.1Einflußgrößen der Liquidität5 2.3.2Liquiditätsbedingte Bewertungsunterschiede7 3.Der Markt für deutsche Staatsanleihen9 3.1Überblick über Anleihen der Bundesrepublik Deutschland9 3.2Bisherige empirische Untersuchungen10 4.Empirische Untersuchung liquiditätsbedingter Spreads bei Bundeswertpapieren12 4.1Verwendete Daten14 4.2Empirische Auswertung15 4.2.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes19 4.2.1.1Bundesanleihen19 4.2.1.2Bundesobligationen25 4.2.1.3Bundesschatzanweisungen29 4.2.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte31 4.2.2.1Bund-Future33 4.2.2.2Bobl-Future35 5.Arbitragestrategien37 5.1Ausnutzung liquiditätsbedingter Spreads mittels Arbitragestrategien37 5.2Transaktionskosten38 5.2.1Kosten der Geschäftsabwicklung und des Handels38 5.2.2Kosten der Wertpapierleihe39 5.3Empirische Ergebnisse41 5.3.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes43 5.3.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte46 6.Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse47 Anhang53 Literaturverzeichnis60 Ehrenwörtliche Erklärung64, Taschenbuch, Neuware, 210x148x10 mm, 136g.
Von Händler/Antiquariat, Buchhandlung Kisch & Co. [3338288].
Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann. Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluß des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt. Die anschließende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen daraus Empfehlungen für das Handeln einzelner Anleger an diesem Markt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnisiv Abbildungsverzeichnisvi Abkürzungsverzeichnisvii 1.Einleitung1 2.Liquiditätseffekte bei Staatsanleihemärkten2 2.1Allgemeine Erläuterungen zur Wertpapierliquidität2 2.2Liquiditätsindikatoren3 2.3Bisherige empirische Untersuchungen5 2.3.1Einflußgrößen der Liquidität5 2.3.2Liquiditätsbedingte Bewertungsunterschiede7 3.Der Markt für deutsche Staatsanleihen9 3.1Überblick über Anleihen der Bundesrepublik Deutschland9 3.2Bisherige empirische Untersuchungen10 4.Empirische Untersuchung liquiditätsbedingter Spreads bei Bundeswertpapieren12 4.1Verwendete Daten14 4.2Empirische Auswertung15 4.2.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes19 4.2.1.1Bundesanleihen19 4.2.1.2Bundesobligationen25 4.2.1.3Bundesschatzanweisungen29 4.2.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte31 4.2.2.1Bund-Future33 4.2.2.2Bobl-Future35 5.Arbitragestrategien37 5.1Ausnutzung liquiditätsbedingter Spreads mittels Arbitragestrategien37 5.2Transaktionskosten38 5.2.1Kosten der Geschäftsabwicklung und des Handels38 5.2.2Kosten der Wertpapierleihe39 5.3Empirische Ergebnisse41 5.3.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes43 5.3.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte46 6.Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse47 Anhang53 Literaturverzeichnis60 Ehrenwörtliche Erklärung64, Taschenbuch, Neuware, 210x148x10 mm, 136g.
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren
DE NWISBN: 9783838662473 bzw. 3838662474, in Deutsch, Diplom.de, neu.
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren, Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann. Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluß des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt. Die anschließende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen daraus Empfehlungen für das Handeln einzelner Anleger an diesem Markt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnisiv Abbildungsverzeichnisvi Abkürzungsverzeichnisvii 1.Einleitung1 2.Liquiditätseffekte bei Staatsanleihemärkten2 2.1Allgemeine Erläuterungen zur Wertpapierliquidität2 2.2Liquiditätsindikatoren3 2.3Bisherige empirische Untersuchungen5 2.3.1Einflußgrößen der Liquidität5 2.3.2Liquiditätsbedingte Bewertungsunterschiede7 3.Der Markt für deutsche Staatsanleihen9 3.1Überblick über Anleihen der Bundesrepublik Deutschland9 3.2Bisherige empirische Untersuchungen10 4.Empirische Untersuchung liquiditätsbedingter Spreads bei Bundeswertpapieren12 4.1Verwendete Daten14 4.2Empirische Auswertung15 4.2.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes19 4.2.1.1Bundesanleihen19 4.2.1.2Bundesobligationen25 4.2.1.3Bundesschatzanweisungen29 4.2.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte31 4.2.2.1Bund-Future33 4.2.2.2Bobl-Future35 5.Arbitragestrategien37 5.1Ausnutzung liquiditätsbedingter Spreads mittels Arbitragestrategien37 5.2Transaktionskosten38 5.2.1Kosten der Geschäftsabwicklung und des Handels38 5.2.2Kosten der Wertpapierleihe39 5.3Empirische Ergebnisse41 5.3.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes43 5.3.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte46 6.Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse47 Anhang53 Literaturverzeichnis60 Ehrenwörtliche Erklärung64.
Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren, Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann. Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluß des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt. Die anschließende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen daraus Empfehlungen für das Handeln einzelner Anleger an diesem Markt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnisiv Abbildungsverzeichnisvi Abkürzungsverzeichnisvii 1.Einleitung1 2.Liquiditätseffekte bei Staatsanleihemärkten2 2.1Allgemeine Erläuterungen zur Wertpapierliquidität2 2.2Liquiditätsindikatoren3 2.3Bisherige empirische Untersuchungen5 2.3.1Einflußgrößen der Liquidität5 2.3.2Liquiditätsbedingte Bewertungsunterschiede7 3.Der Markt für deutsche Staatsanleihen9 3.1Überblick über Anleihen der Bundesrepublik Deutschland9 3.2Bisherige empirische Untersuchungen10 4.Empirische Untersuchung liquiditätsbedingter Spreads bei Bundeswertpapieren12 4.1Verwendete Daten14 4.2Empirische Auswertung15 4.2.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes19 4.2.1.1Bundesanleihen19 4.2.1.2Bundesobligationen25 4.2.1.3Bundesschatzanweisungen29 4.2.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte31 4.2.2.1Bund-Future33 4.2.2.2Bobl-Future35 5.Arbitragestrategien37 5.1Ausnutzung liquiditätsbedingter Spreads mittels Arbitragestrategien37 5.2Transaktionskosten38 5.2.1Kosten der Geschäftsabwicklung und des Handels38 5.2.2Kosten der Wertpapierleihe39 5.3Empirische Ergebnisse41 5.3.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes43 5.3.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte46 6.Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse47 Anhang53 Literaturverzeichnis60 Ehrenwörtliche Erklärung64.
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren
DE NW EB DLISBN: 9783832462475 bzw. 3832462473, in Deutsch, diplom.de, neu, E-Book, elektronischer Download.
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Inhaltsangabe:Zusammenfassung:System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[].
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren Jochen Schader Author
~DE PB NWISBN: 9783838662473 bzw. 3838662474, vermutlich in Deutsch, diplom.de, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann. Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluß des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt. Die anschließende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen daraus Empfehlungen für das Handeln einzelner Anleger an diesem Markt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnisiv Abbildungsverzeichnisvi Abkürzungsverzeichnisvii 1.Einleitung1 2.Liquiditätseffekte bei Staatsanleihemärkten2 2.1Allgemeine Erläuterungen zur Wertpapierliquidität2 2.2Liquiditätsindikatoren3 2.3Bisherige empirische Untersuchungen5 2.3.1Einflußgrößen der Liquidität5 2.3.2Liquiditätsbedingte Bewertungsunterschiede7 3.Der Markt für deutsche Staatsanleihen9 3.1Überblick über Anleihen der Bundesrepublik Deutschland9 3.2Bisherige empirische Untersuchungen10 4.Empirische Untersuchung liquiditätsbedingter Spreads bei Bundeswertpapieren12 4.1Verwendete Daten14 4.2Empirische Auswertung15 4.2.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes19 4.2.1.1Bundesanleihen19 4.2.1.2Bundesobligationen25 4.2.1.3Bundesschatzanweisungen29 4.2.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte31 4.2.2.1Bund-Future33 4.2.2.2Bobl-Future35 5.Arbitragestrategien37 5.1Ausnutzung li.
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Im Kern dieser Arbeit steht eine empirische Untersuchung des deutschen Staatsanleihemarktes. Dabei wird untersucht, ob man anhand der beobachteten Kurse dieser Wertpapiere Liquiditätseffekte in diesem Markt ausmachen kann. Zuvor wird näher auf den Begriff der Liquidität eingegangen. Im folgenden werden die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet dargestellt. Diese beziehen sich jedoch meistens auf den U.S. Markt. Ähnliche Untersuchungen für den deutschen Markt sind jedoch kaum zu finden. Den Abschluß des beschreibenden Teils der Arbeit bildet eine Übersicht über den deutschen Staatsanleihemarkt. Die anschließende Untersuchung erstreckt sich auf Effekte innerhalb des Kassamarktes sowie auf Effekte, die durch den Terminmarkt in den Kassamarkt induziert werden. Es wird dargestellt, wie liquiditätsbedingte Spreads mittels Arbitragestrategien ausgenutzt werden können. Dabei werden auch anfallende Transaktionskosten inkl. Kosten der Wertpapierleihe berücksichtigt. Es folgen daraus Empfehlungen für das Handeln einzelner Anleger an diesem Markt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Tabellenverzeichnisiv Abbildungsverzeichnisvi Abkürzungsverzeichnisvii 1.Einleitung1 2.Liquiditätseffekte bei Staatsanleihemärkten2 2.1Allgemeine Erläuterungen zur Wertpapierliquidität2 2.2Liquiditätsindikatoren3 2.3Bisherige empirische Untersuchungen5 2.3.1Einflußgrößen der Liquidität5 2.3.2Liquiditätsbedingte Bewertungsunterschiede7 3.Der Markt für deutsche Staatsanleihen9 3.1Überblick über Anleihen der Bundesrepublik Deutschland9 3.2Bisherige empirische Untersuchungen10 4.Empirische Untersuchung liquiditätsbedingter Spreads bei Bundeswertpapieren12 4.1Verwendete Daten14 4.2Empirische Auswertung15 4.2.1Untersuchungen innerhalb des Kassamarktes19 4.2.1.1Bundesanleihen19 4.2.1.2Bundesobligationen25 4.2.1.3Bundesschatzanweisungen29 4.2.2Einfluß der Lieferbarkeit für Terminkontrakte31 4.2.2.1Bund-Future33 4.2.2.2Bobl-Future35 5.Arbitragestrategien37 5.1Ausnutzung li.
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren (2002)
~DE PB NWISBN: 9783838662473 bzw. 3838662474, vermutlich in Deutsch, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Next Day, zzgl. Versandkosten.
Erscheinungsdatum: 26.12.2002, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren, Autor: Schader, Jochen, Verlag: Diplom.de, Sprache: Deutsch, Rubrik: Betriebswirtschaft, Seiten: 80, Informationen: Paperback, Gewicht: 129 gr, Verkäufer: averdo.
Erscheinungsdatum: 26.12.2002, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren, Autor: Schader, Jochen, Verlag: Diplom.de, Sprache: Deutsch, Rubrik: Betriebswirtschaft, Seiten: 80, Informationen: Paperback, Gewicht: 129 gr, Verkäufer: averdo.
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren
~DE NW FE EB DLISBN: 3832462473 bzw. 9783832462475, vermutlich in Deutsch, Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren - eBook als pdf von Jochen Schader - Diplomica Verlag - 9783832462475, neu, Erstausgabe, E-Book, elektronischer Download.
Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren ab 48 € als pdf eBook: 1. Auflage. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.
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Liquiditätspreads bei Bundeswertpapieren
~DE PB NWISBN: 3838662474 bzw. 9783838662473, vermutlich in Deutsch, Diplom.de, Taschenbuch, neu.
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