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100%: Christian Ohlms: Aktives Investmentportfolio-Management (ISBN: 9783835091115) in Deutsch, Taschenbuch.Nur diese Ausgabe anzeigen…
100%: Christian Ohlms, Foreword: Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch: Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien (German Edition) (ISBN: 9783835002821) 2006, 2006. Ausgabe, in Deutsch, Taschenbuch.Nur diese Ausgabe anzeigen…
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| Preise | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 |
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| Schnitt | € 52,99 | € 50,99 | € 54,99 | € 49,43 |
| Nachfrage |
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Aktives Investmentportfolio-Management (2007)
~DE NW EBISBN: 9783835091115 bzw. 3835091115, vermutlich in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, neu, E-Book.
Lieferung aus: Deutschland, Sofort per Download lieferbar.
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica. Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica. 05.12.2007, PDF.
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica. Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica. 05.12.2007, PDF.
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Aktives Investmentportfolio-Management (2006)
DE PB NWISBN: 9783835002821 bzw. 3835002821, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg Mai 2006, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Rheinberg-Buch [53870650], Bergisch Gladbach, Germany.
Neuware - Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. 267 pp. Deutsch.
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Aktives Investmentportfolio-Management
~DE NW EB DLISBN: 9783835091115 bzw. 3835091115, vermutlich in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. eBook.
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Aktives Investmentportfolio-Management
DE NW EB DLISBN: 9783835091115 bzw. 3835091115, in Deutsch, DUV Deutscher Universitäts-Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Deutschland, E-Book zum Download.
Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.
Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.
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Aktives Investmentportfolio-Management (2007)
~DE NW EBISBN: 9783835091115 bzw. 3835091115, vermutlich in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, neu, E-Book.
Lieferung aus: Schweiz, Sofort per Download lieferbar.
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica. PDF, 05.12.2007.
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Symbolbild
Aktives Investmentportfolio-Management (2006)
DE PB NWISBN: 9783835002821 bzw. 3835002821, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Buchhandlung Kühn GmbH, [4368407].
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Buchhandlung Kühn GmbH, [4368407].
Neuware - Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica. Taschenbuch.
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Aktives Investmentportfolio-Management (2006)
DE PB NWISBN: 9783835002821 bzw. 3835002821, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Carl Hübscher GmbH, [4514147].
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Carl Hübscher GmbH, [4514147].
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Aktives Investmentportfolio-Management - Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
DE NW EB DLISBN: 9783835091115 bzw. 3835091115, in Deutsch, neu, E-Book, elektronischer Download.
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Aktives Investmentportfolio-Management (2006)
DE PB NWISBN: 9783835002821 bzw. 3835002821, in Deutsch, 288 Seiten, 2006. Ausgabe, Gabler Verlag, Taschenbuch, neu.
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Aktives Investmentportfolio-Management (2006)
~DE PB NWISBN: 9783835091115 bzw. 3835091115, vermutlich in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, Taschenbuch, neu.
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