Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken - 8 Angebote vergleichen

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9783835090712 - Prof. Dr. Wolfgang Gerke; Timo Reinschmidt: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Prof. Dr. Wolfgang Gerke; Timo Reinschmidt

Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

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Die Prognose von erwarteten Renditen führt zu erheblichen Schätzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen können Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt. eBook.
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9783835090712 - Timo Reinschmidt: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Timo Reinschmidt

Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken: Seit drei Jahrzehnten wird dem Market-Timing auf Basis prognostizierter Renditen besondere Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Anlagepraxis gewidmet. Die hierzu erstellten wissenschafllichen Studien belegen, dass auf Renditeschatzungen basierende Timing-Strategien nach Beriicksichtigung von Transaktionskosten keine Uberrenditen bewirken. Vor diesem Hintergrund ist es nicht iiberraschend, dass in der jiingsten empirischen Kapitalmarktforschung das Augenmerk auf Portfoliogewichtungen gelegt wird, die anhand von Veranderungen von Varianzen und Kovarianzen vorgenommen werden. Der Autor erstellt fiir den deutschen Markt eine grundlegend neue Studie zu einer dynamischen Volatilitats-Timing-Strategie und testet anhand eines umfangreichen Datensatzes, inwieweit sich damit gegeniiber statischen Verfahren Uberrenditen erzielen lassen. Er entwickelt hierzu zwei neue Schatzverfahren, misst empirisch den okonomischen Wert der dynamischen Portfolio-Volatilitats-Timing-Strategie und erganzt seine dynamische PortfoHooptimierung durch Schatzung der Varianzen und Kovarianzen auf der Basis von Intraday-Daten. Mit dieser Untersuchung beschreitet er Neuland. Erweitert wird die aufwandige Studie durch die Optimierung eines Portfolios auf Basis des Dax-Index und des Rex-Index. Es gelingt dem Autor anhand umfangreicher empirischer Untersuchungen, eine iiberzeugende Arbeit zur dynamischen Portfolioanpassung zu ersteilen. Dank des sehr leserfreundUchen Stils iibersieht man leicht den groBen wissenschafllichen Aufwand, der hinter den vorgestellten Ergebnissen steht. Die wertvoUen Untersuchungen konnen sowohl Basis fiir praktische Implementierungen sein, als auch weitere wiss- schaftliche Erganzungen erfahren. Prof Dr. Wolfgang Gerke VII Vorwort Die vorliegende Arbeit entstand wahrend meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fiir Bank- und Borsenwesen der Friedrich-Alexander- Universitat Erlangen-Numberg. In diesem sehr pragenden Lebensabschnitt haben mich eine Reihe von Personen begleitet und unterstiitzt, bei denen ich mich an dieser Stelle bedanken mochte. Ebook.
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9783835090712 - Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken (2007)

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Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. PDF, 17.10.2007.
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken. Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient.... eBooks.
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9783835090712 - Prof. Dr. Wolfgang Gerke: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Prof. Dr. Wolfgang Gerke

Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken: ls wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fiir Bank- und Borsenwesen der Friedrich-Alexander- Universitat Erlangen-Numberg. In diesem sehr pragenden Lebensabschnitt haben mich eine Reihe von Personen begleitet und unterstiitzt, bei denen ich mich an dieser Stelle bedanken mochte. Ebook.
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken (2006)

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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken ab 46.99 € als pdf eBook: Auflage 2006. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken als eBook von Timo Reinschmidt, Timo Reinschmidt (2006)

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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken ab 46.99 EURO Auflage 2006.
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