Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken
8 Angebote vergleichen

Lieferung aus: Deutschland, Lieferbar in 2 - 3 Tage.
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Ansätze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europäischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien für Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen. Taschenbuch, 26.09.2006.

Lieferung aus: Mexiko, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Ansätze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europäischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien für Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen. Soft cover.

Lieferung aus: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 11, zzgl. Versandkosten.
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Ansätze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europäischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien für Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen. Jens Fricke, 21.0 x 14.8 x 1.1 cm, Buch.

Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, E-Book zum download.
Business, Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Anstze. Er zeigt, dass neuere Anstze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwchen der in der Praxis verbreiteten Anstze vermeiden und zuverlssigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen fhren, erzielen. eBook.

Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, Lagernd.
Value-At-Risk ANS Tze Zur Absch Tzung Von Marktrisiken: Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen Fricke, Jens / Pauly, Prof Dr Ralf, Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansatze. Er zeigt, dass neuere Ansatze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwachen der in der Praxis verbreiteten Ansatze vermeiden und zuverlassigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen fuhren, erzielen.

Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken ab 72.49 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Belletristik, Erzählungen,.