Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : zur Interpretation und Notwendigkeit der usual conditions. Mit einem Geleitw. von Gabler Edition Wissenschaft
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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger Entscheidungssituationen häufig verwendeten Modellen zugrunde liegen, wurden bisher allerdings kaum in Frage gestellt und als 'bewährt' akzeptiert. Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, eines der Standardmodelle zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Kapitalmärkten, detailliert vor. In dessen Annahmenkatalog sind die sogenannten Usual Conditions von zentraler Bedeutung. Es wird deutlich, dass diese mit den übrigen Modellannahmen nur unbefriedigend harmonieren und ihre Anwendung schlecht zu rechtfertigen ist. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt der Autor, dass der Zustands-Präferenz-Ansatz in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist. 172 pp. Deutsch.

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Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger Entscheidungssituationen häufig verwendeten Modellen zugrunde liegen, wurden bisher allerdings kaum in Frage gestellt und als "bewährt" akzeptiert. Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, eines der Standardmodelle zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Kapitalmärkten, detailliert vor. In dessen Annahmenkatalog sind die sogenannten Usual Conditions von zentraler Bedeutung. Es wird deutlich, dass diese mit den übrigen Modellannahmen nur unbefriedigend harmonieren und ihre Anwendung schlecht zu rechtfertigen ist. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt der Autor, dass der Zustands-Präferenz-Ansatz in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist. Soft cover.

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Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger Entscheidungssituationen häufig verwendeten Modellen zugrunde liegen, wurden bisher allerdings kaum in Frage gestellt und als "bewährt" akzeptiert. Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, eines der Standardmodelle zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Kapitalmärkten, detailliert vor. In dessen Annahmenkatalog sind die sogenannten Usual Conditions von zentraler Bedeutung. Es wird deutlich, dass diese mit den übrigen Modellannahmen nur unbefriedigend harmonieren und ihre Anwendung schlecht zu rechtfertigen ist. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt der Autor, dass der Zustands-Präferenz-Ansatz in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist. eBook.

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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten: Stefan Kl??ner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist. Ebook.

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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten: Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist. Ebook.

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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten ab 42.99 € als pdf eBook: Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions. Auflage 2005. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.

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