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100%: Reimers, Hans-Eggert: Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle (ISBN: 9783790805734) 1991, Physica-Verlag, in Deutsch, Taschenbuch.
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82%: Hans-Eggert Reimers: Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle (ISBN: 9783662111376) Springer Nature, in Deutsch, auch als eBook.
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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
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Preise | 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2023 |
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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle (1991)
DE NW
ISBN: 9783790805734 bzw. 3790805734, in Deutsch, Physica, neu.
An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut Lütkepohl für seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der jederzeit ein offenes Ohr für meine Pro bleme hatte. Ohne seine vielfältige und nicht nachlassende Unterstützung wäre die Arbeit nicht in der jetzigen Form entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich für ihre anregenden Diskussionen im Seminar des Instituts für Statistik und Ökonometrie. Zu dritt haben sie eine sehr fruchtbare Atmosphäre am Institut geschaffen. Naturgemäß steht man als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen der Arbeit hilfreich unterstützt haben. Stellvertretend möchte ich hier zwei meiner Kollegen nen nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich für die Unterstützung bei verzwickten Softwareproblemen; Herrn Wolfgang Hauschulz gebührt das Verdienst, das Manuskript sehr sorgfältig durchgesehen und wenig geschickte Formulierungen in eine flüssigere Form gebracht zu haben. Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 PS: Dank an Karin, Bernd, Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre Art zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xiü Tabellenverzeichnis XV Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen .... 6 2.2 Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft des KQ-Schä.tzers für AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung zwischen Random-Walk- und Wiener-Prozeß 12 2.3 Einheitswurzeltests ..................... . Hans-Eggert Reimers, 24.4 x 17.0 x 1.6 cm, Buch.
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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle (1991)
DE NW
ISBN: 9783790805734 bzw. 3790805734, in Deutsch, Physica, neu.
An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut Lütkepohl für seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der jederzeit ein offenes Ohr für meine Pro bleme hatte. Ohne seine vielfältige und nicht nachlassende Unterstützung wäre die Arbeit nicht in der jetzigen Form entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich für ihre anregenden Diskussionen im Seminar des Instituts für Statistik und Ökonometrie. Zu dritt haben sie eine sehr fruchtbare Atmosphäre am Institut geschaffen. Naturgemäß steht man als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen der Arbeit hilfreich unterstützt haben. Stellvertretend möchte ich hier zwei meiner Kollegen nen nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich für die Unterstützung bei verzwickten Softwareproblemen; Herrn Wolfgang Hauschulz gebührt das Verdienst, das Manuskript sehr sorgfältig durchgesehen und wenig geschickte Formulierungen in eine flüssigere Form gebracht zu haben. Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 PS: Dank an Karin, Bernd, Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre Art zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xiü Tabellenverzeichnis XV Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen .... 6 2.2 Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft des KQ-Schä.tzers für AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung zwischen Random-Walk- und Wiener-Prozeß 12 2.3 Einheitswurzeltests ..................... . Hans-Eggert Reimers, 24.4 x 17.0 x 1.5 cm, Buch.
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Symbolbild
Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle (1991)
DE PB NW
ISBN: 9783790805734 bzw. 3790805734, in Deutsch, Physica-Verlag, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
Neuware - An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut Lütkepohl für seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der jederzeit ein offenes Ohr für meine Pro bleme hatte. Ohne seine vielfältige und nicht nachlassende Unterstützung wäre die Arbeit nicht in der jetzigen Form entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich für ihre anregenden Diskussionen im Seminar des Instituts für Statistik und Ökonometrie. Zu dritt haben sie eine sehr fruchtbare Atmosphäre am Institut geschaffen. Naturgemäß steht man als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen der Arbeit hilfreich unterstützt haben. Stellvertretend möchte ich hier zwei meiner Kollegen nen nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich für die Unterstützung bei verzwickten Softwareproblemen; Herrn Wolfgang Hauschulz gebührt das Verdienst, das Manuskript sehr sorgfältig durchgesehen und wenig geschickte Formulierungen in eine flüssigere Form gebracht zu haben. Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 PS: Dank an Karin, Bernd, Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre Art zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xiü Tabellenverzeichnis XV Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen . 6 2.2 Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft des KQ-Schä.tzers für AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung zwischen Random-Walk- und Wiener-Prozeß 12 2.3 Einheitswurzeltests . . 265 pp. Deutsch.
Neuware - An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut Lütkepohl für seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der jederzeit ein offenes Ohr für meine Pro bleme hatte. Ohne seine vielfältige und nicht nachlassende Unterstützung wäre die Arbeit nicht in der jetzigen Form entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich für ihre anregenden Diskussionen im Seminar des Instituts für Statistik und Ökonometrie. Zu dritt haben sie eine sehr fruchtbare Atmosphäre am Institut geschaffen. Naturgemäß steht man als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen der Arbeit hilfreich unterstützt haben. Stellvertretend möchte ich hier zwei meiner Kollegen nen nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich für die Unterstützung bei verzwickten Softwareproblemen; Herrn Wolfgang Hauschulz gebührt das Verdienst, das Manuskript sehr sorgfältig durchgesehen und wenig geschickte Formulierungen in eine flüssigere Form gebracht zu haben. Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 PS: Dank an Karin, Bernd, Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre Art zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xiü Tabellenverzeichnis XV Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen . 6 2.2 Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft des KQ-Schä.tzers für AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung zwischen Random-Walk- und Wiener-Prozeß 12 2.3 Einheitswurzeltests . . 265 pp. Deutsch.
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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
DE PB NW
ISBN: 9783790805734 bzw. 3790805734, in Deutsch, Physica-Verlag, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut Lütkepohl für seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der jederzeit ein offenes Ohr für meine Pro bleme hatte. Ohne seine vielfältige und nicht nachlassende Unterstützung wäre die Arbeit nicht in der jetzigen Form entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich für ihre anregenden Diskussionen im Seminar des Instituts für Statistik und Ökonometrie. Zu dritt haben sie eine sehr fruchtbare Atmosphäre am Institut geschaffen. Naturgemäß steht man als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen der Arbeit hilfreich unterstützt haben. Stellvertretend möchte ich hier zwei meiner Kollegen nen nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich für die Unterstützung bei verzwickten Softwareproblemen Herrn Wolfgang Hauschulz gebührt das Verdienst, das Manuskript sehr sorgfältig durchgesehen und wenig geschickte Formulierungen in eine flüssigere Form gebracht zu haben. Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 PS: Dank an Karin, Bernd, Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre Art zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xiü Tabellenverzeichnis XV Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen .... 6 2.2 Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft des KQ-Schä.tzers für AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung zwischen Random-Walk- und Wiener-Prozeß 12 2.3 Einheitswurzeltests ..................... .62 Tabellen,Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
DE NW
ISBN: 9783790805734 bzw. 3790805734, in Deutsch, Physica, neu.
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Symbolbild
Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle (1991)
DE PB US
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Von Händler/Antiquariat, Herb Tandree Philosophy Books.
Taschenbuch, Label: Physica, Physica, Produktgruppe: Book, Publiziert: 1991, Studio: Physica.
Von Händler/Antiquariat, Herb Tandree Philosophy Books.
Taschenbuch, Label: Physica, Physica, Produktgruppe: Book, Publiziert: 1991, Studio: Physica.
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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
DE NW EB
ISBN: 9783662111376 bzw. 3662111373, in Deutsch, Springer Nature, neu, E-Book.
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